财通证券-大类资产相关性监测：港股与A股相关性有所回升-210611

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投资要点：大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，海外权益资产>石油>国内中小盘>债券>港股>黄金>A股蓝筹股。

较上周相比，全球大类资产周度收益率走势存在分歧。

纳斯达克指数周度收益率为1.85%，在本周大类资产收益率种位列第一。

沪深300周度收益率持续下行，跌至-1.09%，在本周在大类资产涨幅中位居末尾。

各类资产波动率表现海外权益资产波动率波动持续下行，其中纳斯达克，18.06%；标普500，11.63%；道琼斯工业，10.70%。

原油资产波动率小幅下跌至34.32%。

国内权益资产波动率平稳下行，沪深300波动率为16.86%，中证500为11.39%，中证1000为13.48%。

利率债波动率与上周基本持平为0.01%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，全球大类资产与A股（以沪深300为代表）之间的相关性存在显著差异。

ICE布油连续、道琼斯工业指数与A股相关性显著下降，分别跌至0.0728及0.0336，中证1000与A股相关性震荡下降，收于0.6823，港股（恒生国企、恒生指数）与A股相关性有所回升，分别上升0.003、0.08，信用债与A股相关性持续回升，本周上涨约0.1。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。