财通证券-大类资产相关性监测：全球大类资产与A股相关性普升-210620

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大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，石油>国内中小盘>债券>港股>海外权益资产>A股蓝筹股>黄金。

较上周相比，全球大类资产周度收益率走势存在分歧。

ICE布油连续周度收益率为0.83%，在本周大类资产收益率种位列第一。

伦敦金现周度收益率持续下行，跌至-6.07%，在本周大类资产周度收益率中位居末尾。

各类资产波动率表现本周海外权益资产波动率走势存在差异，其中纳斯达克波动率跌至17.00%；标普500基本持平为11.60%；道琼斯工业上升至11.25%。

原油资产波动率下跌至30.46%。

国内权益资产波动率走势也各不相同，沪深300波动率微跌至16.32%，中证500、中证1000分别上升至11.81%、14.57%。

利率债波动率微跌至1.04%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，除港股外其他全球大类资产与A股（以沪深300为代表）之间的相关性普遍上升。

ICE布油连续、标普500与A股相关性各自稳定上升至0.1816及0.1274，港股（恒生国企、恒生指数）与A股相关性下行，分别下跌至0.1604、0.1477，信用债、利率债与A股相关性均小幅上升，分别达到0.0029、0.0104。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。