广发期货-股指期货期权日报-210625

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股指：央行有意维持流动性平稳，或为未来的政策留出一定的空间，美就业情况仍不及预期，后续或成为通胀上行的隐患【市场表现】沪深两市高开后走势再度分化，沪指窄幅震荡，创业板指和科创50则受科技股调整跌幅略大，光伏则受政策消息刺激全线爆发。

上证指数微涨0.01%报3566.65点，深证成指跌0.4%，创业板指跌1.2%止步5连升；科创50跌1.92%。

美股集体上涨，道指涨0.95%，标普500指数涨0.58%，纳指涨0.69%。

纳指和标普500指数刷新历史新高。

期指方面，昨日三大期货指数合约涨跌互现，其中IF期货合约显现涨幅，但均不超过0.45%；IH、IC合约表现出跌幅，其中IH合约跌幅较大。

三大合约基差均有不同程度的收敛，其中以IH2107合约基差收敛较深，从贴水15.16收敛至贴水1.87。

三大期货合约的成交量和持仓量均较前一日下降。

从三大股指期货合约前二十席位净持仓来看，三大合约的持仓变动不大。

期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5000-5200点，持仓相对分散，看跌期权成交集中在5000-5200点，持仓相对分散，沪深300指数在5200点有支撑。

成交CPR为1.99，持仓CPR为1.58，看涨期权维持活跃。

HV30波动率15.84%，较前日下跌0.35%，历史波动率处于较低的位置，远月期权合约波动率维持左偏形态，近月期权波动率维持常态，显示期权市场对近月相对乐观。