广发期货-股指期货期权日报-210701

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股指：半年收官，创指领涨，“建党百年”引领下半年市场扬帆起航【市场表现】沪深两市日内震荡攀升，午后在两大权重宁德时代和东方财富的带领下创业板指刷新近6年高点。

中报季来临，昨日业绩预增个股悉数上涨，其中芯片股全天涨势强劲，锂电产业链午后发力。

上证指数当日收涨0.5%报3591.2点，深证成指涨1.08%，创业板指涨2.08%报3477.18点。

美股涨跌不一，道指涨0.61%报34502.51点，标普500指数涨0.13%报4297.5点，纳指跌0.17%报14503.95点。

期指方面，昨日三大期货指数合约小幅收涨，其中IF期货合约涨幅相对较高，四个合约涨幅均在0.4%左右。

三大合约基差均有不同程度的走阔，其中以IC合约基差走阔程度最大，IC2107合约基差从贴水20.62走阔至贴水44.18。

三大期货合约的成交量和持仓量均较前一日下降。

从三大股指期货合约前二十席位净持仓来看，三大合约的空单有所增加，IF空单增加的数量较大。

【消息面】昨日A股震荡攀升。

两市上涨家数2482家，涨停家数为66家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应偏好。

昨日A股小幅收涨，统计局公布6月PMI数据表现依旧良好，整体受大宗商品上涨被遏制的情况较为明显，制造业生产端走弱，内需小幅增强，进出口略有下降，经济依旧稳步缓慢的扩张。

价格指数高位回落，企业在成本端的压力将得到逐步的释放，有利于提升企业采购与生产经营意愿。

小型企业因对原材料涨价较为敏感，利润被持续压缩，表现不如大中企业。

非制造业延续扩张态势，但扩张力度有所减弱。

比特币在一系列负面消息中保持强势，连续第三天上涨并突破20日移动均线，提振了多头信心。

下一个需要关注的关键水平是50日移动均线，若突破该位置，或有可能再次突破4万美元的关口。

消息面来看，6月制造业PMI基本持平，非制造业PMI扩张有所放缓，比特币表现较为强韧提振投资者信心，消息面整体偏中性。

【资金面】沪深两市在北向资金假期暂停交易情况下全天成交9424亿元，量能继续保持高位。

从A股资金流向来看，沪深300、上证50、中证500的资金净主动买入额分别为51.38亿，16.31亿，-5.95亿。

资金面来看，量能保持高位，整体中性偏多。

【操作建议】从消息面偏中性与资金面整体偏多来看，A股市场短期的震荡情绪仍为主色调，股指的中期估值与盈利驱动逻辑不变，中证500在估值与盈利两方面上涨的空间仍具有持续性，建议投资者继续持有多IC的头寸。