财通证券-大类资产相关性监测：沪深300波动率持续稳定在15%左右-210727

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投资要点：大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，海外权益资产>国内中小盘>债券>石油>A股蓝筹股>黄金>港股。

较上周相比，全球大类资产周度收益率走势存在分歧。

纳斯达克指数收益率从-1.89%升至2.80%，在本周大类资产收益率种位列第一。

恒生国企收益率大幅下行，跌至-3.14%，在大类资产周度收益率中从上周的第一跌至本周的末尾。

各类资产波动率表现较上周相比，本周纳斯达克波动率由13.91%上升至14.41%；恒生国企波动率由16.33%上升至17.02%。

ICE布油连续波动率持续上涨至27.47%。

沪深300波动率连续三周小幅下降至15.33%，利率债波动率小幅下调至1.33%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，大多数全球大类资产与A股（以沪深300为代表）之间的相关性有所下降。

伦敦金现与A股相关性由0.1976上升至0.2136，但其他大类资产与沪深300的相关性皆有不同程度的下行：恒生指数与沪深300相关性由上周的0.5286下跌至0.4832，纳斯达克指数与沪深300的相关性跌至0.0634。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。