财通证券-大类资产相关性监测：沪深300波动率持续提升-210801

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投资要点：大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，石油>黄金>债券>海外权益资产>国内中小盘>A股蓝筹股>港股。

ICE布油连续周度收益率持续上升至2.84%，在本周大类资产收益率种位列第一。

较上周相比，伦敦金现周度收益率由负转正，升至0.67%，恒生国企持续低迷走势，连续两周在大类资产周度收益率中位居末尾。

各类资产波动率表现本周大类权益资产波动率走势存在差异。

恒生国企波动率由上周的17.02%大幅上升至本周的24.30%.沪深300波动率上涨至18.40%。

利率债波动率本周内持续上升至1.47%。

纳斯达克指数波动率微跌至14.05%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，多数大类资产与A股（以沪深300为代表）之间的相关性有所上升。

其中，纳斯达克指数由上周的0.0634显著上升至本周的0.1713；恒生指数由0.4832上升至0.7038；伦敦金现由0.2136上升至0.3177。

ICE布油连续与A股的相关性延续下降的趋势，小幅下降至0.0366。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。