广州期货-国债期货日评：国际主权公债收益率普涨压制情绪，国债期货略偏弱势震荡-180607

《广州期货-国债期货日评：国际主权公债收益率普涨压制情绪，国债期货略偏弱势震荡-180607（3页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州期货-国债期货日评：国际主权公债收益率普涨压制情绪，国债期货略偏弱势震荡-180607（3页）.pdf（3页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        行情回顾：  
        6  月  7  日，国际主权公债多数下跌压制国内情绪，国债期货全日略偏弱势震荡。五年国债主力合约  TF1809  收于  97.415  元，较上日收盘价跌  0.04%，总成交  5259  手，持仓  15938手；十年国债主力合约  T1809  收于  94.460  元，较上日价收盘跌  0.06%，总成交  27928  手，持仓  49906  手。
        货币市场流动性监测：  
        央行公告称，目前银行体系流动性总量较高，加上地方国库现金管理操作等因素可一定程度吸收央行逆回购到期的影响，今日少量开展逆回购操作  400  亿元，7  天、28  天期均分别为  200  亿元，单日净回笼  700  亿元，流动性继续平稳向宽。上海银行间拆借利率短端跌势收窄，Shibor  隔夜报  2.5550%，下跌  0.7  BP；7  天  Shibor  报  2.7830%，下跌  0.9  BP；1  个月  Shibor报  4.0500%，上涨  0.8  BP；3  个月  Shibor  报  4.3500%，下跌  0.4  BP。回购定盘利率持稳，FR001、FR007  分别报  2.55%和  2.90%，均与上日持平；FR014  报  3.25%，下跌  5  BP。上交所回购利率全线小幅下行，GC001  报  2.765%，下跌  49.5  BP；GC007  报  3.145%，下跌  22.5  BP；GC028报  4.630%，下跌  2.5  BP。
        新债发行：  
        上午进出口行增发一期  5  年期固息债以及新发一期  3  个月期贴现债券，中标利率均低于中债估值，需求旺盛。3  个月期贴现债券规模  40  亿元，中标利率为  2.7605%，全场倍数为4.23；5  年期增发债规模  30  亿元，中标收益率  4.3961%，全场倍数  3.83。
        综合研判：  
        央行  MLF  超量续作，降准预期落空后市场趋于谨慎，国际公债整体弱势进一步拖累国内债市情绪，料国债期货继续震荡整理。仅供参考。