长假前后50ETF期权skew变化情况及交易机会探索

（以下内容从国投安信期货《长假前后50ETF期权skew变化情况及交易机会探索》研报附件原文摘录）
　　安如泰山 信守承诺 股票市场中消息类型的事件以及黑天鹅事件对于短期行情的走势有一定的影响，长假中如果出现此类事件由于长时间的休市，消息随时间发酵和积累，可能会使市场在开市以后发生较大波动。而投资者为了规避这类风险，在长假前可能会通过期货或是期权进行一些对冲，造成期权隐含波动率在长假前产生偏斜。本报告主要针对此种情况展开研究，在对历史上长假前后50ETF期权skew变化进行统计分析后，设计了相应的交易策略并进行了回测。 更多详情请扫码提取相关研报 国投安信期货 洪国晟 从业资格证号：F3030502 谭歆汝 投资咨询证号：Z0015914 免责声明 国投安信期货有限公司始终尊重并保护知识产权，本媒体所引用的数据或刊载转发的数据、链接、研究报告等均注明来源，非经国投安信期货有限公司或权利人书面同意，任何人不得用于谋利或未经许可的其它用途。 除交易所数据外，本媒体引用的数据或刊载转发的链接、研究报告，国投安信期货有限公司均不保证其内容的真实、准确和完整。 在任何情况下，本媒体刊载转发的链接、研究报告中的观点仅代表个人观点，既不代表国投安信期货有限公司认可或证实其观点，也不构成对任何人的投资建议。无论在何种情形下，国投安信期货有限公司均不会对上述观点所导致的直接或间接投资盈亏结果承担任何责任。 国投安信期货 国投集团成员企业 期货全牌照业务资格 扎根产业专业化研究服务

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