新智投-数据分析日报20241107

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20241107》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20241107 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 白银(ag2412) -3.29% 黄金(au2502) -2.51% 国际铜(bc2412) -1.45% 沪铜(cu2412) -1.28% 沪锡(sn2412) -0.71% 液化气(pg2412) -0.32% 菜籽油(OI501) -0.07% 玻璃(FG501) 0.07% 焦炭(j2501) 0.23% 对二甲苯(PX501) 0.32% 沪锌(zn2412) 0.32% 瓶片(PR503) 0.68% 聚氯乙烯(v2501) 0.68% 焦煤(jm2501) 0.75% 纯碱(SA501) 0.78% 原油(sc2412) 0.97% 沥青(bu2501) 0.99% 沪镍(ni2412) 1.02% PTA(TA501) 1.02% 低硫燃料油(lu2502) 1.02% 氧化铝(ao2501) 1.17% 燃料油(fu2501) 1.17% 短纤(PF502) 1.34% 棉纱(CY503) 1.45% 中证500(IC2412) 1.68% 锰硅(SM501) 1.72% 棉花(CF501) 1.76% 豆油(y2501) 1.78% 20号胶(nr2501) 1.82% 沪铝(al2412) 1.83% 中证1000(IM2412) 1.96% 铁矿石(i2501) 2.11% 豆粕(m2505) 2.78% 棕榈油(p2501) 2.8% 豆二(b2501) 3.46% 沪深300(IF2412) 3.49% 上证50(IH2412) 3.98% 烧碱(SH501) 4.01% 菜籽粕(RM501) 4.04% SCFIS欧线(ec2502) 8.62% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有15只，分别是：黄大豆2号，苹果，红枣，油菜籽，中证1000指数，2年期国债，石油沥青，沪深300指数，中证500指数，SCFIS欧线，鸡蛋，豆油，棕榈油，低硫燃料油，20号胶 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆2号 DCE.b2501 25 20 1 苹果 CZCE.AP501 25 19 1 红枣 CZCE.CJ501 25 19 2 油菜籽 CZCE.RS507 23 18 3 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 17 3 2年期国债 CFFEX.TS2412 24 17 4 石油沥青 SHFE.bu2501 25 17 2 沪深300指数 CFFEX.IF2412 24 17 4 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 17 2 SCFIS欧线 INE.ec2502 24 17 3 鸡蛋 DCE.jd2501 25 16 1 豆油 DCE.y2501 25 16 4 棕榈油 DCE.p2501 25 16 4 低硫燃料油 INE.lu2502 25 16 2 20号胶 INE.nr2501 25 16 4 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有9只，分别是：石油沥青，鸡蛋，棕榈油，沪深300指数，2年期国债，油菜籽，20号胶，黄大豆2号，豆油 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 石油沥青 SHFE.bu2501 25 20 2 鸡蛋 DCE.jd2501 25 20 2 棕榈油 DCE.p2501 25 19 3 沪深300指数 CFFEX.IF2412 25 19 3 2年期国债 CFFEX.TS2412 25 19 4 油菜籽 CZCE.RS507 25 19 3 20号胶 INE.nr2501 25 17 4 黄大豆2号 DCE.b2501 25 16 2 豆油 DCE.y2501 25 16 5 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有11只，分别是：苯乙烯，不锈钢，焦煤，棉纱，纸浆，聚丙烯，对二甲苯，精对苯二甲酸，液化石油气，聚氯乙烯，丁二烯橡胶 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苯乙烯 DCE.eb2412 25 2 18 不锈钢 SHFE.ss2412 25 3 18 焦煤 DCE.jm2501 25 2 18 棉纱 CZCE.CY503 24 1 17 纸浆 SHFE.sp2501 25 3 17 聚丙烯 DCE.pp2501 25 3 16 对二甲苯 CZCE.PX501 25 6 16 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 25 6 16 液化石油气 DCE.pg2412 25 3 16 聚氯乙烯 DCE.v2501 25 4 16 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 2 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有14只，分别是：棉纱，短纤，硅铁，乙二醇，铁矿石，聚乙烯，热轧卷板，甲醇，镍，纸浆，中证500指数，沪深300指数，锰硅，铅 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 棉纱 CZCE.CY503 25 16 2 短纤 CZCE.PF502 25 16 3 硅铁 CZCE.SF501 25 16 0 乙二醇 DCE.eg2501 25 16 3 铁矿石 DCE.i2501 25 16 3 聚乙烯 DCE.l2501 25 16 3 热轧卷板 SHFE.hc2501 25 16 2 甲醇 CZCE.MA501 25 17 4 镍 SHFE.ni2412 25 17 3 纸浆 SHFE.sp2501 25 17 2 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 18 3 沪深300指数 CFFEX.IF2412 25 18 3 锰硅 CZCE.SM501 25 19 1 铅 SHFE.pb2412 25 19 3 15分钟指标积分图（偏空）--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有7组，分别是：pb2412 [ 国泰君安 ] ，CF501 [ 国泰君安 ] ，SH501 [ 中信期货 ] ，lu2502 [ 摩根大通 ] ，bu2501 [ 国泰君安 ] ，b2501 [ 摩根大通 ] ，b2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 pb2412 [ 国泰君安 ] 4726.0 1745.0 CF501 [ 国泰君安 ] 42133.0 13289.0 SH501 [ 中信期货 ] 5448.0 1973.0 lu2502 [ 摩根大通 ] 12199.0 2556.0 bu2501 [ 国泰君安 ] 28387.0 4808.0 b2501 [ 摩根大通 ] 8342.0 4920.0 b2501 [ 国泰君安 ] 6570.0 1748.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有6组，分别是：sp2501 [ 国泰君安 ] ，sp2501 [ 东证期货 ] ，RM501 [ 摩根大通 ] ，AP501 [ 中信期货 ] ，SH501 [ 国泰君安 ] ，b2501 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 国泰君安 ] 17352.0 -5311.0 sp2501 [ 东证期货 ] 4930.0 -3483.0 RM501 [ 摩根大通 ] 62561.0 -14250.0 AP501 [ 中信期货 ] 7315.0 -2637.0 SH501 [ 国泰君安 ] 5307.0 -1668.0 b2501 [ 摩根大通 ] 4935.0 -1938.0 3、空单离榜 空单离榜的合约、公司组合有1组，分别是：SH501 [ 海通期货 ] 持仓异动分析-空单离榜 组合 数值 变动 SH501 [ 海通期货 ] 0.0 -4.0 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有7组，分别是：pb2412 [ 中信期货 ] ，pb2412 [ 银河期货 ] ，OI501 [ 中信期货 ] ，lu2502 [ 银河期货 ] ，au2502 [ 银河期货 ] ，b2501 [ 国投期货 ] ，b2501 [ 一德期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pb2412 [ 中信期货 ] 5879.0 1043.0 pb2412 [ 银河期货 ] 3256.0 1162.0 OI501 [ 中信期货 ] 18812.0 5708.0 lu2502 [ 银河期货 ] 13859.0 5460.0 au2502 [ 银河期货 ] 2075.0 1144.0 b2501 [ 国投期货 ] 12074.0 7303.0 b2501 [ 一德期货 ] 7053.0 4475.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有5组，分别是：sp2501 [ 银河期货 ] ，cu2412 [ 东证期货 ] ，a2501 [ 国投期货 ] ，RM501 [ 中粮期货 ] ，AP501 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 银河期货 ] 6589.0 -2929.0 cu2412 [ 东证期货 ] 4261.0 -3550.0 a2501 [ 国投期货 ] 6890.0 -5177.0 RM501 [ 中粮期货 ] 34858.0 -17522.0 AP501 [ 中信期货 ] 7650.0 -2951.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：沪深300，上证50，沪铝，铁矿石，棕榈油 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪深300 IF 460.81 36.19 8.52 上证50 IH 141.09 20.05 16.56 沪铝 al 55.2 6.11 12.45 铁矿石 i 83.2 3.71 4.67 棕榈油 p 64.09 3.45 5.69 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：豆二，上证50，沪铝，棉纱，豆一 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 豆二 b 5.18 1.07 26.03 上证50 IH 141.09 20.05 16.56 沪铝 al 55.2 6.11 12.45 棉纱 CY 0.53 0.05 10.42 豆一 a 9.18 0.8 9.55 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：沪铜，中证1000，黄金，白银，焦煤 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪铜 cu 149.88 -10.53 -6.56 中证1000 IM 509.12 -7.85 -1.52 黄金 au 287.04 -6.77 -2.3 白银 ag 112.72 -4.56 -3.89 焦煤 jm 34.21 -3.43 -9.11 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：焦煤，苹果，沪铜，焦炭，纸浆 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 焦煤 jm 34.21 -3.43 -9.11 苹果 AP 11 -0.82 -6.94 沪铜 cu 149.88 -10.53 -6.56 焦炭 j 12.11 -0.67 -5.24 纸浆 sp 11.15 -0.55 -4.7 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 30年期国债 22 37 70.3% 0.62% 国际铜 2 97 56.7% 0.21% 胶合板 22 131 55.7% 0.31% 2、吞没形态(反转|看涨) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沥青 5 28 67.9% 1.05% 聚乙烯 22 46 67.4% 1.97% 沪铝 6 67 65.7% 0.84% 沪深300 3 60 61.7% 0.78% 聚丙烯 1 39 61.5% 0.48% 3、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 PTA 22 75 65.3% 1.74% 4、三内生形态(反转|看涨) 表：三内生形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 棕榈油 3 26 65.4% 0.66% 5、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 线材 1 54 72.2% -0.69% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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