新智投-数据分析日报20241106

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20241106》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20241106 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 焦炭(j2501) -3.88% 焦煤(jm2501) -3.48% 液化气(pg2412) -3.17% PTA(TA501) -2.58% 对二甲苯(PX501) -2.48% 白银(ag2412) -2.4% 棉纱(CY503) -2.35% 工业硅(si2501) -2.22% 碳酸锂(lc2501) -2.19% 短纤(PF502) -1.57% 瓶片(PR503) -1.53% 尿素(UR501) -1.51% 红枣(CJ501) -1.26% 苯乙烯(eb2412) -1.19% 螺纹钢(rb2501) -1.11% 热卷(hc2501) -1% 国际铜(bc2412) -0.99% 沪铜(cu2412) -0.87% 铁矿石(i2501) -0.76% 不锈钢(ss2412) -0.7% 纯碱(SA501) -0.59% 沪锡(sn2412) -0.58% 乙二醇(eg2501) -0.56% 原油(sc2412) -0.56% 上证50(IH2412) -0.52% 沪深300(IF2412) -0.32% SCFIS欧线(ec2502) -0.12% 苹果(AP501) -0.12% 烧碱(SH501) 0.08% 中证500(IC2412) 0.18% 中证1000(IM2412) 0.28% 沪镍(ni2412) 0.3% 沥青(bu2501) 0.43% 棕榈油(p2501) 0.48% 燃料油(fu2501) 0.63% 合成橡胶(br2501) 1.33% 玻璃(FG501) 1.69% 天胶(ru2501) 2.14% 20号胶(nr2501) 2.3% 氧化铝(ao2501) 3.5% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有15只，分别是：苹果，黄大豆2号，豆油，红枣，2年期国债，铁矿石，铝，花生，石油沥青，SCFIS欧线，中证500指数，油菜籽，中证1000指数，尿素，铜 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苹果 CZCE.AP501 25 21 1 黄大豆2号 DCE.b2501 25 20 2 豆油 DCE.y2501 25 19 4 红枣 CZCE.CJ501 25 18 1 2年期国债 CFFEX.TS2412 24 18 4 铁矿石 DCE.i2501 25 17 2 铝 SHFE.al2412 25 17 4 花生 CZCE.PK501 25 17 3 石油沥青 SHFE.bu2501 25 17 2 SCFIS欧线 INE.ec2502 24 17 3 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 16 4 油菜籽 CZCE.RS507 23 16 4 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 16 6 尿素 CZCE.UR501 25 16 2 铜 SHFE.cu2412 25 16 2 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有6只，分别是：黄大豆2号，油菜籽，中证1000指数，豆油，石油沥青，中证500指数 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆2号 DCE.b2501 25 18 3 油菜籽 CZCE.RS507 25 18 3 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 17 4 豆油 DCE.y2501 25 16 5 石油沥青 SHFE.bu2501 25 16 6 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 16 5 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有5只，分别是：纸浆，菜籽粕，丁二烯橡胶，液化石油气，豆粕 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 纸浆 SHFE.sp2501 25 4 16 菜籽粕 CZCE.RM501 25 4 16 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 1 16 液化石油气 DCE.pg2412 25 4 16 豆粕 DCE.m2505 24 5 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有4只，分别是：黄大豆2号，豆粕，菜籽粕，丁二烯橡胶 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆2号 DCE.b2501 25 16 6 豆粕 DCE.m2505 25 16 2 菜籽粕 CZCE.RM501 25 18 2 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 18 2 15分钟指标中，偏空的合约有32只，分别是：红枣，白银，锡，苹果，短纤，花生，瓶片，对二甲苯，精对苯二甲酸，尿素，苯乙烯，乙二醇，液化石油气，聚氯乙烯，碳酸锂，国际铜，原油，铜，棉花，棉纱，纯碱，鸡蛋，焦煤，聚乙烯，不锈钢，锌，菜籽油，硅铁，工业硅，纸浆，线材，烧碱 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 红枣 CZCE.CJ501 25 0 16 白银 SHFE.ag2412 25 0 19 锡 SHFE.sn2412 25 0 18 苹果 CZCE.AP501 25 1 17 短纤 CZCE.PF502 25 1 17 花生 CZCE.PK501 25 1 21 瓶片 CZCE.PR503 25 1 17 对二甲苯 CZCE.PX501 25 1 17 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 25 1 17 尿素 CZCE.UR501 25 1 16 苯乙烯 DCE.eb2412 25 1 17 乙二醇 DCE.eg2501 25 1 16 液化石油气 DCE.pg2412 25 1 20 聚氯乙烯 DCE.v2501 25 1 22 碳酸锂 GFEX.lc2501 25 1 19 国际铜 INE.bc2412 25 1 16 原油 INE.sc2412 25 1 18 铜 SHFE.cu2412 25 1 17 棉花 CZCE.CF501 25 2 22 棉纱 CZCE.CY501 25 2 20 纯碱 CZCE.SA501 25 2 18 鸡蛋 DCE.jd2501 25 2 19 焦煤 DCE.jm2501 25 2 16 聚乙烯 DCE.l2501 25 2 16 不锈钢 SHFE.ss2412 25 2 17 锌 SHFE.zn2412 25 2 16 菜籽油 CZCE.OI501 25 3 19 硅铁 CZCE.SF501 25 3 17 工业硅 GFEX.si2501 25 3 18 纸浆 SHFE.sp2501 25 3 19 线材 SHFE.wr2501 25 3 16 烧碱 CZCE.SH501 25 4 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有9组，分别是：PR503 [ 国泰君安 ] ，ss2501 [ 国投安信 ] ，jm2501 [ 中信期货 ] ，nr2501 [ 一德期货 ] ，PX501 [ 国泰君安 ] ，lu2502 [ 乾坤期货 ] ，bu2501 [ 国泰君安 ] ，b2501 [ 乾坤期货 ] ，b2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 PR503 [ 国泰君安 ] 2868.0 601.0 ss2501 [ 国投安信 ] 4340.0 1433.0 jm2501 [ 中信期货 ] 14230.0 3115.0 nr2501 [ 一德期货 ] 3107.0 1389.0 PX501 [ 国泰君安 ] 26147.0 2743.0 lu2502 [ 乾坤期货 ] 16656.0 3141.0 bu2501 [ 国泰君安 ] 23579.0 5735.0 b2501 [ 乾坤期货 ] 8086.0 1774.0 b2501 [ 国泰君安 ] 4822.0 1468.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有4组，分别是：PF412 [ 浙商期货 ] ，pb2412 [ 银河期货 ] ，eb2412 [ 国泰君安 ] ，cs2501 [ 国投期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 PF412 [ 浙商期货 ] 2875.0 -1937.0 pb2412 [ 银河期货 ] 2094.0 -939.0 eb2412 [ 国泰君安 ] 46062.0 -6063.0 cs2501 [ 国投期货 ] 12853.0 -4750.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有7组，分别是：ag2412 [ 海通期货 ] ，ss2501 [ 东证期货 ] ，j2501 [ 国泰君安 ] ，jm2501 [ 中信期货 ] ，jm2501 [ 国泰君安 ] ，AP501 [ 中信期货 ] ，b2501 [ 华泰期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 ag2412 [ 海通期货 ] 10135.0 5306.0 ss2501 [ 东证期货 ] 10246.0 2034.0 j2501 [ 国泰君安 ] 2452.0 600.0 jm2501 [ 中信期货 ] 20933.0 3695.0 jm2501 [ 国泰君安 ] 19212.0 3681.0 AP501 [ 中信期货 ] 9952.0 2776.0 b2501 [ 华泰期货 ] 5251.0 2735.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有2组，分别是：PF412 [ 中信期货 ] ，PF412 [ 南华期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 PF412 [ 中信期货 ] 3225.0 -1523.0 PF412 [ 南华期货 ] 883.0 -1113.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：黄金，焦煤，白银，PTA，棉花 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 黄金 au 293.82 7 2.44 焦煤 jm 37.64 4.06 12.09 白银 ag 117.29 3.56 3.13 PTA TA 32.03 1.62 5.33 棉花 CF 34.08 1.57 4.83 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：液化气，焦煤，豆二，棉纱，沥青 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 液化气 pg 10.39 1.23 13.43 焦煤 jm 37.64 4.06 12.09 豆二 b 4.12 0.42 11.35 棉纱 CY 0.48 0.04 9.09 沥青 bu 13.15 0.93 7.61 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，中证500，上证50，铁矿石，碳酸锂 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 516.98 -8.18 -1.56 中证500 IC 364.48 -5.85 -1.58 上证50 IH 121.04 -3.54 -2.84 铁矿石 i 79.5 -2.05 -2.51 碳酸锂 lc 35.94 -2.02 -5.32 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：碳酸锂，菜籽粕，尿素，菜籽油，锰硅 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 碳酸锂 lc 35.94 -2.02 -5.32 菜籽粕 RM 20.4 -1.03 -4.81 尿素 UR 7.65 -0.27 -3.41 菜籽油 OI 33.89 -1.07 -3.06 锰硅 SM 16.19 -0.49 -2.94 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪铝 2 63 57.1% 0.28% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 棕榈油 10 69 58.0% 0.42% 3、吞没形态(反转|看跌) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 聚丙烯 1 26 65.4% -0.31% 4、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 油菜籽 1 163 71.2% -0.21% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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