新智投-数据分析日报20241105

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20241105》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20241105 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 红枣(CJ501) -2.7% 菜籽油(OI501) -2.62% 工业硅(si2501) -1.36% 菜籽粕(RM501) -1.27% 豆粕(m2505) -0.96% 白糖(SR501) -0.85% 苹果(AP501) -0.84% 生猪(lh2501) -0.81% 棕榈油(p2501) -0.76% 烧碱(SH501) -0.5% 豆二(b2501) -0.43% 沪锌(zn2412) -0.2% 合成橡胶(br2501) 0.14% 白银(ag2412) 0.24% 锰硅(SM501) 0.6% PTA(TA501) 0.61% 碳酸锂(lc2501) 0.65% 对二甲苯(PX501) 0.67% 燃料油(fu2501) 0.86% 国际铜(bc2412) 0.97% 原油(sc2412) 1.02% 热卷(hc2501) 1.07% 甲醇(MA501) 1.17% 沪铝(al2412) 1.18% 螺纹钢(rb2501) 1.3% 沥青(bu2501) 1.41% 焦煤(jm2501) 1.57% 天胶(ru2501) 1.62% 尿素(UR501) 1.64% 纯碱(SA501) 1.85% 焦炭(j2501) 1.97% 上证50(IH2412) 2.47% 铁矿石(i2501) 2.53% 20号胶(nr2501) 2.73% 沪深300(IF2412) 3.22% 中证500(IC2412) 3.5% 氧化铝(ao2501) 4.3% 玻璃(FG501) 4.44% 中证1000(IM2412) 4.51% SCFIS欧线(ec2502) 8.4% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有10只，分别是：苹果，黄大豆2号，豆油，红枣，2年期国债，花生，油菜籽，棕榈油，中证500指数，中证1000指数 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苹果 CZCE.AP501 25 21 0 黄大豆2号 DCE.b2501 25 20 1 豆油 DCE.y2501 25 19 3 红枣 CZCE.CJ501 25 17 0 2年期国债 CFFEX.TS2412 24 17 3 花生 CZCE.PK501 25 17 1 油菜籽 CZCE.RS507 23 16 3 棕榈油 DCE.p2501 25 16 4 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 15 6 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 15 6 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有3只，分别是：中证1000指数，油菜籽，中证500指数 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 18 3 油菜籽 CZCE.RS507 25 16 3 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 16 2 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有5只，分别是：苯乙烯，不锈钢，液化石油气，20号胶，丁二烯橡胶 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苯乙烯 DCE.eb2412 25 5 17 不锈钢 SHFE.ss2412 25 3 17 液化石油气 DCE.pg2412 25 2 17 20号胶 INE.nr2501 25 4 16 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 1 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有19只，分别是：中证1000指数，5年期国债，玻璃，甲醇，SCFIS欧线，20号胶，天然橡胶，纤维板，白银，丁二烯橡胶，不锈钢，30年期国债，苯乙烯，液化石油气，聚丙烯，10年期国债，氧化铝，尿素，乙二醇 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 16 7 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 16 4 玻璃 CZCE.FG501 25 16 2 甲醇 CZCE.MA501 25 16 3 SCFIS欧线 INE.ec2502 25 16 6 20号胶 INE.nr2501 25 16 3 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 16 1 纤维板 DCE.fb2501 25 17 1 白银 SHFE.ag2412 25 17 1 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 17 1 不锈钢 SHFE.ss2412 25 17 2 30年期国债 CFFEX.TL2412 25 18 3 苯乙烯 DCE.eb2412 25 18 2 液化石油气 DCE.pg2412 25 18 1 聚丙烯 DCE.pp2501 25 18 2 10年期国债 CFFEX.T2412 25 19 3 氧化铝 SHFE.ao2501 25 19 3 尿素 CZCE.UR501 25 20 3 乙二醇 DCE.eg2501 25 20 4 15分钟指标中，偏空的合约有10只，分别是：黄大豆2号，棉花，花生，工业硅，菜籽油，黄大豆1号，豆粕，棕榈油，豆油，菜籽粕 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆2号 DCE.b2501 25 0 16 棉花 CZCE.CF501 25 1 17 花生 CZCE.PK501 25 1 20 工业硅 GFEX.si2501 25 1 19 菜籽油 CZCE.OI501 25 2 19 黄大豆1号 DCE.a2501 25 2 18 豆粕 DCE.m2505 25 2 22 棕榈油 DCE.p2501 25 2 17 豆油 DCE.y2501 25 2 19 菜籽粕 CZCE.RM501 25 3 20 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：fu2501 [ 五矿期货 ] ，nr2501 [ 国泰君安 ] ，nr2501 [ 永安期货 ] ，lu2502 [ 浙商期货 ] ，bu2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 fu2501 [ 五矿期货 ] 6415.0 5022.0 nr2501 [ 国泰君安 ] 5862.0 1503.0 nr2501 [ 永安期货 ] 4311.0 1639.0 lu2502 [ 浙商期货 ] 5026.0 1908.0 bu2501 [ 国泰君安 ] 17844.0 4306.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有4组，分别是：pb2412 [ 中信期货 ] ，lu2501 [ 银河期货 ] ，AP501 [ 中信期货 ] ，b2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 pb2412 [ 中信期货 ] 5134.0 -1171.0 lu2501 [ 银河期货 ] 3038.0 -1727.0 AP501 [ 中信期货 ] 7176.0 -2604.0 b2501 [ 国泰君安 ] 9245.0 -2166.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：lu2502 [ 银河期货 ] ，lu2502 [ 浙商期货 ] ，au2502 [ 平安期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 lu2502 [ 银河期货 ] 7240.0 2732.0 lu2502 [ 浙商期货 ] 5115.0 2072.0 au2502 [ 平安期货 ] 2341.0 1081.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有3组，分别是：PF412 [ 东证期货 ] ，OI501 [ 国泰君安 ] ，cs2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 PF412 [ 东证期货 ] 3583.0 -1480.0 OI501 [ 国泰君安 ] 24963.0 -6348.0 cs2501 [ 国泰君安 ] 15476.0 -2380.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，中证500，上证50，氧化铝 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 525.16 55.28 11.76 沪深300 IF 425.51 48.19 12.77 中证500 IC 370.32 32.09 9.49 上证50 IH 124.58 14.65 13.33 氧化铝 ao 57.51 5.42 10.41 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：棉纱，上证50，沪深300，中证1000，20号胶 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 棉纱 CY 0.43 0.08 22.86 上证50 IH 124.58 14.65 13.33 沪深300 IF 425.51 48.19 12.77 中证1000 IM 525.16 55.28 11.76 20号胶 nr 12.31 1.2 10.8 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：菜籽油，沪锌，棕榈油，焦煤，苹果 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽油 OI 34.96 -1.87 -5.08 沪锌 zn 33.63 -1.57 -4.46 棕榈油 p 59.87 -1.23 -2.01 焦煤 jm 33.59 -0.96 -2.78 苹果 AP 11.45 -0.95 -7.66 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：苹果，菜籽油，沪锌，工业硅，沪锡 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 苹果 AP 11.45 -0.95 -7.66 菜籽油 OI 34.96 -1.87 -5.08 沪锌 zn 33.63 -1.57 -4.46 工业硅 si 16.37 -0.56 -3.31 沪锡 sn 15.36 -0.52 -3.27 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 原油 10 149 60.4% 1.07% 烧碱 6 25 60.0% 0.47% 黄金 6 405 56.0% 0.27% 螺纹钢 10 373 55.8% 0.45% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 玉米 22 80 58.8% 0.41% 3、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 油菜籽 1 162 71.6% -0.22% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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