新智投-数据分析日报20241101

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20241101》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20241101 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 中证1000(IM2412) -3.21% 白银(ag2412) -2.62% 纯碱(SA501) -1.97% 合成橡胶(br2501) -1.59% 铁矿石(i2501) -1.47% 焦炭(j2501) -1.46% 焦煤(jm2501) -1.33% 螺纹钢(rb2501) -1.19% 黄金(au2412) -1.07% 中证500(IC2412) -1.05% 沪锌(zn2412) -1.03% 苹果(AP501) -0.61% 硅铁(SF501) -0.52% 菜籽粕(RM501) -0.47% 锰硅(SM501) -0.44% 工业硅(si2412) -0.35% 天胶(ru2501) -0.25% 玻璃(FG501) 0.07% 20号胶(nr2501) 0.18% 烧碱(SH501) 0.19% 沪镍(ni2412) 0.21% 对二甲苯(PX501) 0.55% PTA(TA501) 0.57% 沪锡(sn2412) 0.63% 尿素(UR501) 0.66% 上证50(IH2412) 0.76% 生猪(lh2501) 0.82% 短纤(PF502) 0.82% 沪铅(pb2412) 0.9% 花生(PK501) 1.32% 豆油(y2501) 1.75% 燃料油(fu2501) 1.91% 原油(sc2412) 2.38% 棕榈油(p2501) 2.46% 氧化铝(ao2501) 2.66% 碳酸锂(lc2501) 2.68% 低硫燃料油(lu2502) 2.85% 菜籽油(OI501) 2.94% SCFIS欧线(ec2502) 3.8% 红枣(CJ501) 4.97% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有8只，分别是：苹果，工业硅，中证1000指数，2年期国债，黄大豆2号，棕榈油，胶合板，中证500指数 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苹果 CZCE.AP501 25 20 0 工业硅 GFEX.si2412 24 17 1 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 17 5 2年期国债 CFFEX.TS2412 24 17 5 黄大豆2号 DCE.b2501 25 16 1 棕榈油 DCE.p2501 25 16 4 胶合板 DCE.bb2501 25 16 3 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 16 6 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有3只，分别是：工业硅，2年期国债，黄大豆2号 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 工业硅 GFEX.si2412 25 19 2 2年期国债 CFFEX.TS2412 25 17 5 黄大豆2号 DCE.b2501 25 17 3 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有5只，分别是：液化石油气，苯乙烯，菜籽粕，不锈钢，天然橡胶 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 液化石油气 DCE.pg2412 25 2 18 苯乙烯 DCE.eb2412 25 4 17 菜籽粕 CZCE.RM501 25 1 16 不锈钢 SHFE.ss2412 25 2 16 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 4 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有7只，分别是：红枣，棉纱，燃料油，生猪，铅，氧化铝，花生 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 红枣 CZCE.CJ501 25 17 4 棉纱 CZCE.CY501 25 17 2 燃料油 SHFE.fu2501 25 17 5 生猪 DCE.lh2501 25 18 1 铅 SHFE.pb2412 25 18 2 氧化铝 SHFE.ao2501 25 20 1 花生 CZCE.PK501 25 23 2 15分钟指标中，偏空的合约有8只，分别是：豆粕，胶合板，铁矿石，聚氯乙烯，中证1000指数，热轧卷板，螺纹钢，焦煤 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 豆粕 DCE.m2501 25 1 19 胶合板 DCE.bb2501 25 2 18 铁矿石 DCE.i2501 25 2 18 聚氯乙烯 DCE.v2501 25 2 21 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 3 16 热轧卷板 SHFE.hc2501 25 4 16 螺纹钢 SHFE.rb2501 25 4 16 焦煤 DCE.jm2501 25 6 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：ao2501 [ 国泰君安 ] ，lu2502 [ 乾坤期货 ] ，lu2502 [ 摩根大通 ] ，b2501 [ 乾坤期货 ] ，lh2501 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 ao2501 [ 国泰君安 ] 30794.0 5466.0 lu2502 [ 乾坤期货 ] 11787.0 2796.0 lu2502 [ 摩根大通 ] 6081.0 2937.0 b2501 [ 乾坤期货 ] 4240.0 2527.0 lh2501 [ 东证期货 ] 3796.0 1418.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有5组，分别是：zn2412 [ 中信期货 ] ，pb2412 [ 东证期货 ] ，lu2501 [ 中财期货 ] ，b2501 [ 摩根大通 ] ，jd2501 [ 方正中期 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 zn2412 [ 中信期货 ] 5020.0 -4760.0 pb2412 [ 东证期货 ] 2417.0 -2104.0 lu2501 [ 中财期货 ] 3533.0 -1524.0 b2501 [ 摩根大通 ] 10456.0 -2173.0 jd2501 [ 方正中期 ] 3759.0 -2255.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有2组，分别是：pb2412 [ 中信期货 ] ，b2501 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pb2412 [ 中信期货 ] 6339.0 1167.0 b2501 [ 东证期货 ] 9029.0 1752.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有6组，分别是：sp2501 [ 国泰君安 ] ，au2412 [ 中信期货 ] ，zn2412 [ 国泰君安 ] ，cs2501 [ 国泰君安 ] ，b2501 [ 国泰君安 ] ，b2501 [ 国投期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 国泰君安 ] 6691.0 -3192.0 au2412 [ 中信期货 ] 8171.0 -2888.0 zn2412 [ 国泰君安 ] 8495.0 -2889.0 cs2501 [ 国泰君安 ] 18301.0 -2739.0 b2501 [ 国泰君安 ] 3753.0 -1974.0 b2501 [ 国投期货 ] 1115.0 -1618.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：沪铜，氧化铝，沪铝，菜籽油，棕榈油 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪铜 cu 155.37 14.83 10.55 氧化铝 ao 49.61 4.83 10.79 沪铝 al 45.32 3.32 7.9 菜籽油 OI 39 3.02 8.39 棕榈油 p 60.92 2.77 4.76 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：不锈钢，国际铜，短纤，沪铅，合成橡胶 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 不锈钢 ss 10.08 1.64 19.43 国际铜 bc 4.19 0.68 19.37 短纤 PF 5.87 0.89 17.87 沪铅 pb 6.71 0.93 16.09 合成橡胶 br 4.16 0.54 14.92 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，黄金，中证500，苹果 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 481.72 -26.43 -5.2 沪深300 IF 381.3 -20.86 -5.19 黄金 au 291.67 -11.39 -3.76 中证500 IC 346.16 -9.88 -2.77 苹果 AP 13.05 -7.04 -35.04 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：苹果，中证1000，沪深300，上证50，白银 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 苹果 AP 13.05 -7.04 -35.04 中证1000 IM 481.72 -26.43 -5.2 沪深300 IF 381.3 -20.86 -5.19 上证50 IH 113.3 -4.57 -3.88 白银 ag 116.2 -4.56 -3.78 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪铜 22 619 56.5% 0.75% 2、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 PTA 2 63 58.7% -0.53% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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