新智投-数据分析日报20241031

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　　新智投-数据分析日报 20241031 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 白银(ag2412) -2.13% 红枣(CJ501) -1.48% 焦煤(jm2501) -1.38% 玻璃(FG501) -1.31% 焦炭(j2501) -1.29% 氧化铝(ao2501) -0.92% 菜籽粕(RM501) -0.85% 菜籽油(OI501) -0.6% 生猪(lh2501) -0.52% 铁矿石(i2501) -0.38% 豆粕(m2501) -0.1% 上证50(IH2412) 0% 沪锡(sn2412) 0.01% 沪深300(IF2412) 0.04% 花生(PK501) 0.05% 20号胶(nr2501) 0.14% 天胶(ru2501) 0.22% 燃料油(fu2501) 0.37% 锰硅(SM501) 0.47% 对二甲苯(PX501) 0.61% 短纤(PF412) 0.76% PTA(TA501) 0.78% 豆一(a2501) 0.78% 沪锌(zn2412) 0.82% 苯乙烯(eb2412) 0.93% 聚乙烯(l2501) 0.94% 乙二醇(eg2501) 0.95% 中证500(IC2412) 0.99% 沥青(bu2501) 1.03% 碳酸锂(lc2501) 1.35% 棕榈油(p2501) 1.46% 低硫燃料油(lu2502) 1.46% 原油(sc2412) 1.81% 工业硅(si2412) 1.82% 中证1000(IM2412) 1.93% 纯碱(SA501) 2.07% 甲醇(MA501) 2.09% 烧碱(SH501) 2.48% 苹果(AP501) 4.63% SCFIS欧线(ec2502) 9.96% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有8只，分别是：玻璃，胶合板，苹果，棕榈油，工业硅，中证1000指数，黄大豆2号，中证500指数 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 玻璃 CZCE.FG501 25 19 2 胶合板 DCE.bb2501 25 18 3 苹果 CZCE.AP501 25 17 0 棕榈油 DCE.p2501 25 16 4 工业硅 GFEX.si2412 24 16 1 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 16 5 黄大豆2号 DCE.b2501 25 16 1 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 15 6 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有5只，分别是：苹果，中证500指数，棕榈油，黄大豆2号，中证1000指数 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苹果 CZCE.AP501 25 19 2 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 19 5 棕榈油 DCE.p2501 25 17 5 黄大豆2号 DCE.b2501 25 17 3 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 16 5 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有5只，分别是：30年期国债，液化石油气，锡，丁二烯橡胶，原油 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2412 24 1 17 液化石油气 DCE.pg2412 25 1 17 锡 SHFE.sn2412 25 1 16 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 1 16 原油 INE.sc2412 25 4 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有4只，分别是：5年期国债，30年期国债，白糖，锌 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 17 3 30年期国债 CFFEX.TL2412 25 17 1 白糖 CZCE.SR501 25 17 2 锌 SHFE.zn2412 25 20 0 15分钟指标中，偏空的合约有10只，分别是：铁矿石，螺纹钢，玻璃，铝，棉纱，油菜籽，不锈钢，菜籽粕，菜籽油，丁二烯橡胶 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 铁矿石 DCE.i2501 25 0 16 螺纹钢 SHFE.rb2501 25 0 18 玻璃 CZCE.FG501 25 1 18 铝 SHFE.al2412 25 3 19 棉纱 CZCE.CY501 25 4 18 油菜籽 CZCE.RS411 25 4 17 不锈钢 SHFE.ss2412 25 4 18 菜籽粕 CZCE.RM501 25 5 16 菜籽油 CZCE.OI501 25 6 17 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 7 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：zn2412 [ 国泰君安 ] ，l2501 [ 国泰君安 ] ，PF501 [ 乾坤期货 ] ，lu2502 [ 摩根大通 ] ，au2502 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 zn2412 [ 国泰君安 ] 11384.0 4034.0 l2501 [ 国泰君安 ] 35379.0 7319.0 PF501 [ 乾坤期货 ] 5760.0 4487.0 lu2502 [ 摩根大通 ] 3144.0 2422.0 au2502 [ 国泰君安 ] 6364.0 3849.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有12组，分别是：PF412 [ 国泰君安 ] ，PF412 [ 中信期货 ] ，PF412 [ 海通期货 ] ，ag2412 [ 国泰君安 ] ，nr2412 [ 国泰君安 ] ，nr2412 [ 中信期货 ] ，pg2412 [ 银河期货 ] ，fu2501 [ 东证期货 ] ，lu2501 [ 永安期货 ] ，MA501 [ 东证期货 ] ，PF501 [ 长江期货 ] ，b2501 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 PF412 [ 国泰君安 ] 9334.0 -3002.0 PF412 [ 中信期货 ] 5286.0 -3309.0 PF412 [ 海通期货 ] 1632.0 -2734.0 ag2412 [ 国泰君安 ] 26888.0 -5637.0 nr2412 [ 国泰君安 ] 3008.0 -1274.0 nr2412 [ 中信期货 ] 1196.0 -843.0 pg2412 [ 银河期货 ] 1560.0 -1628.0 fu2501 [ 东证期货 ] 13114.0 -5095.0 lu2501 [ 永安期货 ] 2320.0 -1794.0 MA501 [ 东证期货 ] 24486.0 -14885.0 PF501 [ 长江期货 ] 831.0 -3415.0 b2501 [ 摩根大通 ] 12629.0 -2110.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有2组，分别是：pb2412 [ 中粮期货 ] ，b2501 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pb2412 [ 中粮期货 ] 2217.0 1327.0 b2501 [ 东证期货 ] 7277.0 2070.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有12组，分别是：au2412 [ 国泰君安 ] ，PF412 [ 中信期货 ] ，PF412 [ 海通期货 ] ，al2412 [ 银河期货 ] ，al2412 [ 东证期货 ] ，nr2412 [ 中信期货 ] ，nr2412 [ 银河期货 ] ，lu2501 [ 摩根大通 ] ，AP501 [ 华泰期货 ] ，PF501 [ 长江期货 ] ，lu2502 [ 西部期货 ] ，b2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 au2412 [ 国泰君安 ] 10575.0 -5904.0 PF412 [ 中信期货 ] 6620.0 -1994.0 PF412 [ 海通期货 ] 2725.0 -2148.0 al2412 [ 银河期货 ] 8098.0 -4731.0 al2412 [ 东证期货 ] 5315.0 -4651.0 nr2412 [ 中信期货 ] 1272.0 -1202.0 nr2412 [ 银河期货 ] 779.0 -873.0 lu2501 [ 摩根大通 ] 2858.0 -3743.0 AP501 [ 华泰期货 ] 4335.0 -3913.0 PF501 [ 长江期货 ] 1114.0 -3399.0 lu2502 [ 西部期货 ] 1013.0 -3010.0 b2501 [ 国泰君安 ] 5727.0 -1805.0 6、多单离榜 多单离榜的合约、公司组合有2组，分别是：PF412 [ 乾坤期货 ] ，nr2412 [ 华鑫期货 ] 持仓异动分析-多单离榜 组合 数值 变动 PF412 [ 乾坤期货 ] 0.0 -5.0 nr2412 [ 华鑫期货 ] 0.0 -5.0 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，中证500，上证50，苹果 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 508.15 42.93 9.23 沪深300 IF 402.16 27.51 7.34 中证500 IC 356.04 14.41 4.22 上证50 IH 117.87 7.7 6.99 苹果 AP 20.09 4.53 29.11 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：苹果，烧碱，中证1000，沥青，沪深300 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 苹果 AP 20.09 4.53 29.11 烧碱 SH 7.38 0.79 11.99 中证1000 IM 508.15 42.93 9.23 沥青 bu 10.41 0.83 8.66 沪深300 IF 402.16 27.51 7.34 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：黄金，白银，沪铜，原油，碳酸锂 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 黄金 au 303.06 -7.67 -2.47 白银 ag 120.76 -3.28 -2.64 沪铜 cu 140.54 -1.46 -1.03 原油 sc 19.15 -1.18 -5.8 碳酸锂 lc 36.19 -1.03 -2.77 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：短纤，原油，低硫燃料油，粳米，花生 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 短纤 PF 4.98 -0.52 -9.45 原油 sc 19.15 -1.18 -5.8 低硫燃料油 lu 5.46 -0.32 -5.54 粳米 rr 0.25 -0.01 -3.85 花生 PK 5.02 -0.19 -3.65 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪锡 22 277 60.6% 1.80% 热卷 4 259 56.8% 0.28% 纯碱 1 113 56.6% 0.23% 2、战后休整形态(持续|看涨) 表：战后休整形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 黄金 5 45 64.4% 0.31% 3、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 油菜籽 1 161 72.0% -0.22% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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