新智投-数据分析日报20241028

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20241028》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20241028 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 低硫燃料油(lu2501) -3.6% 燃料油(fu2501) -2.9% 原油(sc2412) -2.48% 豆油(y2501) -1.52% 液化气(pg2412) -1.28% 沪锌(zn2412) -1.23% 棕榈油(p2501) -1.13% 沥青(bu2412) -1.03% 菜籽油(OI501) -1.02% 20号胶(nr2501) -0.93% 合成橡胶(br2501) -0.73% 豆二(b2501) -0.62% 苹果(AP501) -0.44% 对二甲苯(PX501) -0.37% PTA(TA501) -0.24% SCFIS欧线(ec2412) -0.15% 瓶片(PR503) -0.13% 尿素(UR501) -0.11% 豆粕(m2501) 0.2% 短纤(PF412) 0.2% 菜籽粕(RM501) 0.25% 白银(ag2412) 0.64% 红枣(CJ501) 0.67% 工业硅(si2412) 0.84% 乙二醇(eg2501) 0.89% 烧碱(SH501) 1.07% 硅铁(SF501) 1.51% 纯碱(SA501) 1.56% 中证1000(IM2412) 1.61% 甲醇(MA501) 1.63% 聚氯乙烯(v2501) 1.64% 碳酸锂(lc2501) 2.27% 锰硅(SM501) 2.3% 铁矿石(i2501) 2.35% 热卷(hc2501) 2.64% 螺纹钢(rb2501) 2.65% 氧化铝(ao2501) 2.75% 焦煤(jm2501) 4.14% 玻璃(FG501) 4.52% 焦炭(j2501) 4.61% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有14只，分别是：菜籽油，玻璃，燃料油，中证1000指数，花生，氧化铝，豆油，纤维板，棕榈油，工业硅，胶合板，玉米淀粉，玉米，中证500指数 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 菜籽油 CZCE.OI501 25 19 4 玻璃 CZCE.FG501 25 18 0 燃料油 SHFE.fu2501 25 18 2 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 17 5 花生 CZCE.PK501 25 17 3 氧化铝 SHFE.ao2501 25 17 3 豆油 DCE.y2501 25 17 3 纤维板 DCE.fb2501 25 17 4 棕榈油 DCE.p2501 25 16 4 工业硅 GFEX.si2412 24 16 0 胶合板 DCE.bb2501 25 16 3 玉米淀粉 DCE.cs2501 25 16 1 玉米 DCE.c2501 25 16 3 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 15 5 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有3只，分别是：工业硅，中证500指数，玻璃 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 工业硅 GFEX.si2412 25 21 3 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 18 6 玻璃 CZCE.FG501 25 17 3 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有3只，分别是：豆粕，丁二烯橡胶，30年期国债 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 豆粕 DCE.m2501 25 4 18 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 4 16 30年期国债 CFFEX.TL2412 24 0 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有11只，分别是：菜籽粕，锰硅，氧化铝，线材，2年期国债，碳酸锂，锡，烧碱，乙二醇，聚乙烯，黄金 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 菜籽粕 CZCE.RM501 25 16 2 锰硅 CZCE.SM501 25 16 3 氧化铝 SHFE.ao2501 25 16 6 线材 SHFE.wr2501 25 16 5 2年期国债 CFFEX.TS2412 25 17 1 碳酸锂 GFEX.lc2501 25 17 5 锡 SHFE.sn2412 25 17 6 烧碱 CZCE.SH501 25 18 2 乙二醇 DCE.eg2501 25 18 1 聚乙烯 DCE.l2501 25 18 3 黄金 SHFE.au2412 25 18 2 15分钟指标中，偏空的合约有5只，分别是：丁二烯橡胶，铅，棉纱，20号胶，天然橡胶 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 丁二烯橡胶 SHFE.br2501 25 1 18 铅 SHFE.pb2412 25 1 22 棉纱 CZCE.CY501 25 2 19 20号胶 INE.nr2501 25 2 22 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有6组，分别是：eb2412 [ 东证期货 ] ，PR503 [ 永安期货 ] ，AP501 [ 国泰君安 ] ，MA501 [ 国泰君安 ] ，nr2501 [ 永安期货 ] ，ao2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 eb2412 [ 东证期货 ] 15147.0 4578.0 PR503 [ 永安期货 ] 1457.0 487.0 AP501 [ 国泰君安 ] 10603.0 2090.0 MA501 [ 国泰君安 ] 52122.0 12133.0 nr2501 [ 永安期货 ] 2989.0 1146.0 ao2501 [ 国泰君安 ] 22911.0 5755.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：bu2412 [ 国泰君安 ] ，pb2412 [ 中信期货 ] ，sn2412 [ 永安期货 ] ，ss2412 [ 东吴期货 ] ，pg2412 [ 东证期货 ] ，lu2501 [ 东证期货 ] ，lu2501 [ 华泰期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 bu2412 [ 国泰君安 ] 8578.0 -2980.0 pb2412 [ 中信期货 ] 5571.0 -3010.0 sn2412 [ 永安期货 ] 764.0 -490.0 ss2412 [ 东吴期货 ] 2403.0 -6746.0 pg2412 [ 东证期货 ] 5586.0 -1472.0 lu2501 [ 东证期货 ] 4242.0 -2375.0 lu2501 [ 华泰期货 ] 2276.0 -3727.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：pb2412 [ 国泰君安 ] ，eb2412 [ 银河期货 ] ，PR503 [ 国泰君安 ] ，MA501 [ 东吴期货 ] ，ao2501 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pb2412 [ 国泰君安 ] 4597.0 1081.0 eb2412 [ 银河期货 ] 15326.0 6093.0 PR503 [ 国泰君安 ] 1574.0 310.0 MA501 [ 东吴期货 ] 41027.0 24952.0 ao2501 [ 中信期货 ] 19486.0 4482.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有6组，分别是：zn2412 [ 乾坤期货 ] ，ss2412 [ 国投安信 ] ，nr2412 [ 永安期货 ] ，lu2501 [ 乾坤期货 ] ，lu2501 [ 浙商期货 ] ，lu2501 [ 华泰期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 zn2412 [ 乾坤期货 ] 3383.0 -2452.0 ss2412 [ 国投安信 ] 2718.0 -3997.0 nr2412 [ 永安期货 ] 1835.0 -930.0 lu2501 [ 乾坤期货 ] 8770.0 -2199.0 lu2501 [ 浙商期货 ] 5738.0 -2138.0 lu2501 [ 华泰期货 ] 3048.0 -4102.0 6、多单离榜 多单离榜的合约、公司组合有2组，分别是：ss2412 [ 东吴期货 ] ，b2501 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-多单离榜 组合 数值 变动 ss2412 [ 东吴期货 ] 0.0 -3.0 b2501 [ 摩根大通 ] 0.0 -5.0 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：白银，氧化铝，螺纹钢，玻璃，焦煤 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 白银 ag 116.75 3.29 2.9 氧化铝 ao 45 3.18 7.6 螺纹钢 rb 69.43 2.59 3.87 玻璃 FG 50.69 2.46 5.1 焦煤 jm 35.63 2.35 7.06 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：棉纱，苹果，氧化铝，焦煤，焦炭 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 棉纱 CY 0.24 0.03 14.29 苹果 AP 11.62 1.28 12.38 氧化铝 ao 45 3.18 7.6 焦煤 jm 35.63 2.35 7.06 焦炭 j 12.32 0.75 6.48 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，中证500，上证50，棕榈油 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 466.2 -25.47 -5.18 沪深300 IF 373.23 -17.37 -4.45 中证500 IC 340.97 -12.03 -3.41 上证50 IH 108.87 -6.09 -5.3 棕榈油 p 53.47 -2.44 -4.36 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：合成橡胶，不锈钢，燃料油，豆二，烧碱 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 合成橡胶 br 3.78 -0.41 -9.79 不锈钢 ss 8.89 -0.91 -9.29 燃料油 fu 12.82 -1.17 -8.36 豆二 b 3.27 -0.28 -7.89 烧碱 SH 7.03 -0.5 -6.64 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 纤维板 2 110 58.2% 0.21% 20号胶 22 129 57.4% 0.88% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆粕 6 84 60.7% 0.57% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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