新智投-数据分析日报20241011

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20241011》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20241011 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 中证1000(IM2412) -5.12% 中证500(IC2412) -4.45% 生猪(lh2501) -3.78% 碳酸锂(lc2411) -3.21% 沪深300(IF2412) -2.94% 天胶(ru2501) -2.77% 红枣(CJ501) -2.44% 上证50(IH2412) -2.2% 菜籽粕(RM501) -1.93% 20号胶(nr2412) -1.81% 合成橡胶(br2412) -1.58% 豆粕(m2501) -1.56% 豆二(b2411) -1.31% 鸡蛋(jd2501) -1.23% 尿素(UR501) -1.09% 苯乙烯(eb2411) -0.97% 螺纹钢(rb2501) 0.23% 对二甲苯(PX501) 0.43% 热卷(hc2501) 0.62% PTA(TA501) 0.77% 铁矿石(i2501) 1.15% 焦炭(j2501) 1.28% 沪锡(sn2411) 1.28% 玻璃(FG501) 1.28% 黄金(au2412) 1.34% 沥青(bu2412) 1.36% 沪镍(ni2411) 1.56% 沪铝(al2412) 1.61% 棕榈油(p2501) 1.63% 纯碱(SA501) 1.81% 沪锌(zn2411) 2.05% 低硫燃料油(lu2412) 2.13% 白银(ag2412) 2.3% 纸浆(sp2501) 2.43% 烧碱(SH501) 2.69% 焦煤(jm2501) 2.77% 燃料油(fu2501) 2.98% 原油(sc2411) 3.11% 氧化铝(ao2412) 4.73% SCFIS欧线(ec2412) 19% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有24只，分别是：纤维板，锌，中证1000指数，低硫燃料油，锡，豆油，胶合板，铝，中证500指数，不锈钢，沪深300指数，原油，上证50指数，短纤，聚乙烯，氧化铝，镍，焦炭，线材，乙二醇，菜籽油，棕榈油，热轧卷板，焦煤 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 纤维板 DCE.fb2501 24 20 1 锌 SHFE.zn2411 25 20 2 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 19 1 低硫燃料油 INE.lu2412 25 18 1 锡 SHFE.sn2411 25 18 2 豆油 DCE.y2501 24 18 2 胶合板 DCE.bb2501 24 18 0 铝 SHFE.al2411 25 18 2 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 17 1 不锈钢 SHFE.ss2412 25 17 1 沪深300指数 CFFEX.IF2412 24 17 1 原油 INE.sc2411 25 17 1 上证50指数 CFFEX.IH2412 24 17 1 短纤 CZCE.PF412 25 16 2 聚乙烯 DCE.l2501 24 16 1 氧化铝 SHFE.ao2411 25 16 3 镍 SHFE.ni2411 25 16 1 焦炭 DCE.j2501 24 15 1 线材 SHFE.wr2501 24 15 1 乙二醇 DCE.eg2501 24 15 3 菜籽油 CZCE.OI501 24 15 4 棕榈油 DCE.p2501 24 15 2 热轧卷板 SHFE.hc2501 24 15 1 焦煤 DCE.jm2501 24 15 1 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有8只，分别是：低硫燃料油，氧化铝，菜籽油，胶合板，铝，锡，棕榈油，豆油 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 低硫燃料油 INE.lu2412 25 20 4 氧化铝 SHFE.ao2411 25 18 5 菜籽油 CZCE.OI501 25 17 6 胶合板 DCE.bb2501 25 17 3 铝 SHFE.al2411 25 17 6 锡 SHFE.sn2411 25 17 4 棕榈油 DCE.p2501 25 16 4 豆油 DCE.y2501 25 16 5 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有1只，分别是：黄大豆1号 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆1号 DCE.a2501 24 2 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有1只，分别是：苹果 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苹果 CZCE.AP501 25 16 2 15分钟指标中，偏空的合约有21只，分别是：油菜籽，焦炭，红枣，短纤，对二甲苯，铁矿石，粳米，聚氯乙烯，锰硅，黄大豆2号，焦煤，热轧卷板，不锈钢，中证500指数，花生，菜籽粕，生猪，豆粕，鸡蛋，上证50指数，螺纹钢 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 油菜籽 CZCE.RS411 25 0 21 焦炭 DCE.j2501 25 0 18 红枣 CZCE.CJ501 25 1 18 短纤 CZCE.PF412 25 1 20 对二甲苯 CZCE.PX501 25 1 19 铁矿石 DCE.i2501 25 1 18 粳米 DCE.rr2412 25 1 17 聚氯乙烯 DCE.v2501 25 1 20 锰硅 CZCE.SM501 25 2 20 黄大豆2号 DCE.b2411 25 2 22 焦煤 DCE.jm2501 25 2 16 热轧卷板 SHFE.hc2501 25 2 19 不锈钢 SHFE.ss2412 25 2 18 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 3 16 花生 CZCE.PK501 25 3 16 菜籽粕 CZCE.RM501 25 3 19 生猪 DCE.lh2501 25 3 17 豆粕 DCE.m2501 25 3 21 鸡蛋 DCE.jd2501 25 4 17 上证50指数 CFFEX.IH2412 25 5 16 螺纹钢 SHFE.rb2501 25 5 18 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有10组，分别是：bu2412 [ 盛达期货 ] ，sp2501 [ 国泰君安 ] ，sp2501 [ 东证期货 ] ，sp2501 [ 海通期货 ] ，pg2412 [ 中信期货 ] ，lu2501 [ 乾坤期货 ] ，lu2501 [ 浙商期货 ] ，ao2501 [ 银河期货 ] ，b2411 [ 华泰期货 ] ，b2411 [ 一德期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 bu2412 [ 盛达期货 ] 5965.0 3198.0 sp2501 [ 国泰君安 ] 15387.0 2566.0 sp2501 [ 东证期货 ] 7134.0 2268.0 sp2501 [ 海通期货 ] 5278.0 2868.0 pg2412 [ 中信期货 ] 2229.0 1730.0 lu2501 [ 乾坤期货 ] 11197.0 1700.0 lu2501 [ 浙商期货 ] 2909.0 1378.0 ao2501 [ 银河期货 ] 5807.0 1487.0 b2411 [ 华泰期货 ] 2816.0 1666.0 b2411 [ 一德期货 ] 2672.0 1484.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有3组，分别是：nr2412 [ 永安期货 ] ，cs2501 [ 国泰君安 ] ，cs2411 [ 华泰期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 nr2412 [ 永安期货 ] 2382.0 -2011.0 cs2501 [ 国泰君安 ] 8347.0 -2983.0 cs2411 [ 华泰期货 ] 1218.0 -2145.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：pg2412 [ 东证期货 ] ，ao2501 [ 中信期货 ] ，ao2501 [ 中泰期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pg2412 [ 东证期货 ] 5875.0 1089.0 ao2501 [ 中信期货 ] 5565.0 1911.0 ao2501 [ 中泰期货 ] 3235.0 1301.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有9组，分别是：sp2501 [ 浙商期货 ] ，sp2501 [ 银河期货 ] ，br2411 [ 国泰君安 ] ，br2411 [ 东证期货 ] ，br2411 [ 华泰期货 ] ，eb2411 [ 国泰君安 ] ，m2505 [ 华泰期货 ] ，fu2411 [ 永安期货 ] ，lu2412 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 浙商期货 ] 3407.0 -3196.0 sp2501 [ 银河期货 ] 3370.0 -2494.0 br2411 [ 国泰君安 ] 1811.0 -538.0 br2411 [ 东证期货 ] 910.0 -559.0 br2411 [ 华泰期货 ] 644.0 -602.0 eb2411 [ 国泰君安 ] 27366.0 -4152.0 m2505 [ 华泰期货 ] 86292.0 -23923.0 fu2411 [ 永安期货 ] 3343.0 -1673.0 lu2412 [ 国泰君安 ] 4836.0 -1134.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：天胶，白银，螺纹钢，氧化铝，豆粕 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 天胶 ru 47.26 9.22 24.24 白银 ag 97.07 2.99 3.18 螺纹钢 rb 66.06 2.89 4.57 氧化铝 ao 21.35 2.75 14.78 豆粕 m 74.03 2.49 3.48 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：天胶，SCFIS欧线，氧化铝，20号胶，烧碱 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 天胶 ru 47.26 9.22 24.24 SCFIS欧线 ec 14.11 2.12 17.68 氧化铝 ao 21.35 2.75 14.78 20号胶 nr 14.43 1.8 14.25 烧碱 SH 4.65 0.54 13.14 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，中证500，沪深300，上证50，碳酸锂 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 438 -22.35 -4.86 中证500 IC 352.47 -21.05 -5.64 沪深300 IF 416.6 -10.9 -2.55 上证50 IH 131.04 -9.11 -6.5 碳酸锂 lc 40.64 -2.03 -4.76 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：上证50，中证500，苹果，中证1000，合成橡胶 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 上证50 IH 131.04 -9.11 -6.5 中证500 IC 352.47 -21.05 -5.64 苹果 AP 10.52 -0.55 -4.97 中证1000 IM 438 -22.35 -4.86 合成橡胶 br 4.51 -0.23 -4.85 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 SCFIS欧线 6 32 65.6% 8.67% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 20号胶 2 30 70.0% 0.46% 3、吞没形态(反转|看跌) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 油菜籽 22 31 67.7% -2.26% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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