新智投-数据分析日报20241010

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20241010》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20241010 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 合成橡胶(br2411) -6.75% 天胶(ru2501) -6.02% 20号胶(nr2412) -6.01% 玻璃(FG501) -4.65% 碳酸锂(lc2411) -4.1% 焦煤(jm2501) -3.23% 中证1000(IM2412) -3.17% 焦炭(j2501) -2.56% 纯碱(SA501) -2.26% 生猪(lh2501) -2.22% 中证500(IC2412) -2.2% 甲醇(MA501) -2.13% 白糖(SR501) -2.04% 沪铅(pb2411) -1.93% 沪镍(ni2411) -1.9% 原油(sc2411) -1.82% 工业硅(si2411) -1.75% 尿素(UR501) -1.68% 螺纹钢(rb2501) -1.66% 沪锌(zn2411) -1.53% 对二甲苯(PX501) -1.23% 瓶片(PR503) -1.1% 铁矿石(i2501) -1.02% 菜籽粕(RM501) -0.99% 热卷(hc2501) -0.89% PTA(TA501) -0.76% 聚氯乙烯(v2501) -0.61% 燃料油(fu2501) -0.43% 白银(ag2412) -0.38% 棕榈油(p2501) -0.23% 豆二(b2411) -0.16% 沪深300(IF2412) -0.04% 豆油(y2501) 0.2% 苹果(AP501) 0.42% 低硫燃料油(lu2412) 0.65% 菜籽油(OI501) 1% 烧碱(SH501) 1.29% 上证50(IH2412) 1.69% 氧化铝(ao2411) 2.32% SCFIS欧线(ec2412) 16% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有22只，分别是：纤维板，锌，铝，中证500指数，沪深300指数，中证1000指数，锡，低硫燃料油，上证50指数，丁二烯橡胶，豆油，棕榈油，热轧卷板，螺纹钢，镍，线材，胶合板，焦炭，聚乙烯，氧化铝，铁矿石，硅铁 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 纤维板 DCE.fb2501 24 20 1 锌 SHFE.zn2411 25 20 2 铝 SHFE.al2411 25 19 2 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 18 2 沪深300指数 CFFEX.IF2412 24 18 1 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 18 0 锡 SHFE.sn2411 25 18 2 低硫燃料油 INE.lu2412 25 17 0 上证50指数 CFFEX.IH2412 24 17 1 丁二烯橡胶 SHFE.br2411 25 17 5 豆油 DCE.y2501 24 17 2 棕榈油 DCE.p2501 24 17 2 热轧卷板 SHFE.hc2501 24 17 1 螺纹钢 SHFE.rb2501 24 17 1 镍 SHFE.ni2411 25 17 2 线材 SHFE.wr2501 24 17 0 胶合板 DCE.bb2501 24 16 0 焦炭 DCE.j2501 24 16 1 聚乙烯 DCE.l2501 24 16 1 氧化铝 SHFE.ao2411 25 16 3 铁矿石 DCE.i2501 24 16 1 硅铁 CZCE.SF501 24 15 0 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有2只，分别是：氧化铝，胶合板 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 氧化铝 SHFE.ao2411 25 19 5 胶合板 DCE.bb2501 25 17 4 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有1只，分别是：黄大豆1号 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆1号 DCE.a2501 24 3 19 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有6只，分别是：胶合板，10年期国债，5年期国债，低硫燃料油，黄金，2年期国债 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 胶合板 DCE.bb2501 25 16 4 10年期国债 CFFEX.T2412 25 17 3 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 17 5 低硫燃料油 INE.lu2412 25 17 4 黄金 SHFE.au2412 25 19 1 2年期国债 CFFEX.TS2412 25 20 1 15分钟指标中，偏空的合约有15只，分别是：甲醇，白糖，尿素，苯乙烯，乙二醇，纤维板，工业硅，20号胶，丁二烯橡胶，天然橡胶，中证500指数，花生，生猪，碳酸锂，中证1000指数 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 甲醇 CZCE.MA501 25 1 17 白糖 CZCE.SR501 25 1 16 尿素 CZCE.UR501 25 1 18 苯乙烯 DCE.eb2411 25 1 19 乙二醇 DCE.eg2501 25 1 16 纤维板 DCE.fb2501 25 1 17 工业硅 GFEX.si2411 25 1 18 20号胶 INE.nr2412 25 1 20 丁二烯橡胶 SHFE.br2411 25 1 16 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 1 18 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 2 18 花生 CZCE.PK501 25 2 16 生猪 DCE.lh2501 25 2 16 碳酸锂 GFEX.lc2411 25 2 20 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 3 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有6组，分别是：br2411 [ 华泰期货 ] ，nr2412 [ 中信期货 ] ，nr2412 [ 永安期货 ] ，fu2501 [ 东证期货 ] ，ao2501 [ 国泰君安 ] ，lu2412 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 br2411 [ 华泰期货 ] 1246.0 496.0 nr2412 [ 中信期货 ] 5275.0 2647.0 nr2412 [ 永安期货 ] 3566.0 1490.0 fu2501 [ 东证期货 ] 16863.0 3407.0 ao2501 [ 国泰君安 ] 6139.0 1434.0 lu2412 [ 中信期货 ] 4176.0 1213.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有8组，分别是：ec2412 [ 方正中期 ] ，br2411 [ 国泰君安 ] ，br2411 [ 银河期货 ] ，pg2411 [ 华泰期货 ] ，pg2412 [ 中信期货 ] ，b2411 [ 乾坤期货 ] ，cs2411 [ 中信期货 ] ，p2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 ec2412 [ 方正中期 ] 855.0 -893.0 br2411 [ 国泰君安 ] 5779.0 -1289.0 br2411 [ 银河期货 ] 1031.0 -536.0 pg2411 [ 华泰期货 ] 1232.0 -1110.0 pg2412 [ 中信期货 ] 2135.0 -1180.0 b2411 [ 乾坤期货 ] 10421.0 -2306.0 cs2411 [ 中信期货 ] 6492.0 -2362.0 p2501 [ 国泰君安 ] 33254.0 -14081.0 3、空单离榜 空单离榜的合约、公司组合有2组，分别是：pg2411 [ 五矿期货 ] ，fu2411 [ 永安期货 ] 持仓异动分析-空单离榜 组合 数值 变动 pg2411 [ 五矿期货 ] 0.0 -3.0 fu2411 [ 永安期货 ] 0.0 -1.0 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：fu2501 [ 浙商期货 ] ，cs2501 [ 中信期货 ] ，lu2412 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 fu2501 [ 浙商期货 ] 10412.0 4119.0 cs2501 [ 中信期货 ] 9637.0 3093.0 lu2412 [ 中信期货 ] 4539.0 2366.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有5组，分别是：pg2411 [ 国泰君安 ] ，fu2501 [ 永安期货 ] ，a2501 [ 乾坤期货 ] ，b2411 [ 东证期货 ] ，cs2411 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 pg2411 [ 国泰君安 ] 5867.0 -1184.0 fu2501 [ 永安期货 ] 8550.0 -3313.0 a2501 [ 乾坤期货 ] 7183.0 -3369.0 b2411 [ 东证期货 ] 2015.0 -1215.0 cs2411 [ 国泰君安 ] 10438.0 -2657.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：上证50，氧化铝，螺纹钢，菜籽油，生猪 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 上证50 IH 140.16 15.22 12.18 氧化铝 ao 18.6 2.78 17.57 螺纹钢 rb 63.17 2.53 4.17 菜籽油 OI 36.45 1.99 5.77 生猪 lh 26.45 1.34 5.34 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：烧碱，氧化铝，上证50，对二甲苯，短纤 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 烧碱 SH 4.11 0.78 23.42 氧化铝 ao 18.6 2.78 17.57 上证50 IH 140.16 15.22 12.18 对二甲苯 PX 3.86 0.36 10.29 短纤 PF 6.8 0.5 7.94 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，原油，黄金，中证500，沪铜 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 460.35 -15.69 -3.3 原油 sc 26.41 -12.8 -32.64 黄金 au 253.83 -10.05 -3.81 中证500 IC 373.52 -7.55 -1.98 沪铜 cu 169.14 -7.3 -4.14 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：燃料油，原油，白糖，天胶，粳米 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 燃料油 fu 11.7 -6.58 -36 原油 sc 26.41 -12.8 -32.64 白糖 SR 22.22 -1.72 -7.18 天胶 ru 38.04 -2.5 -6.17 粳米 rr 0.19 -0.01 -5 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 燃料油 3 143 55.9% 0.41% 2、战后休整形态(持续|看涨) 表：战后休整形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 胶合板 6 24 58.3% 0.29% 3、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 粳米 10 27 70.4% -0.23% 硅铁 22 46 63.0% -0.77% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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