新智投-数据分析日报20241009

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　　新智投-数据分析日报 20241009 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 沪深300(IF2412) -8% 上证50(IH2412) -7.6% 中证1000(IM2412) -7.07% 玻璃(FG501) -6.97% 纯碱(SA501) -6.62% 碳酸锂(lc2411) -5.27% SCFIS欧线(ec2412) -5.25% 中证500(IC2412) -5.1% 焦煤(jm2501) -4.78% 工业硅(si2411) -4.54% 焦炭(j2501) -4.44% 白银(ag2412) -3.68% 铁矿石(i2501) -3.6% 热卷(hc2501) -3.56% 聚氯乙烯(v2501) -3.34% 螺纹钢(rb2501) -3.29% 原油(sc2411) -3.12% 对二甲苯(PX501) -3.03% 尿素(UR501) -2.91% 低硫燃料油(lu2412) -2.88% PTA(TA501) -2.86% 红枣(CJ501) -2.83% 甲醇(MA501) -2.63% 锰硅(SM501) -2.62% 硅铁(SF501) -2.57% 瓶片(PR503) -2.4% 沪锌(zn2411) -2.09% 苹果(AP501) -2.07% 棕榈油(p2501) -2.05% 液化气(pg2411) -1.85% 天胶(ru2501) -1.56% 菜籽粕(RM501) -1.52% 菜籽油(OI501) -1.4% 烧碱(SH501) -1.23% 豆二(b2411) -1.14% 氧化铝(ao2411) -1.04% 合成橡胶(br2411) -0.64% 20号胶(nr2412) -0.61% 燃料油(fu2501) 0.5% 乙二醇(eg2501) 0.57% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有33只，分别是：丁二烯橡胶，纤维板，中证500指数，中证1000指数，20号胶，锡，铝，沪深300指数，棉花，棕榈油，锌，热轧卷板，国际铜，豆油，镍，焦炭，线材，螺纹钢，硅铁，棉纱，上证50指数，铜，天然橡胶，短纤，铁矿石，焦煤，低硫燃料油，胶合板，氧化铝，原油，红枣，菜籽油，白糖 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 丁二烯橡胶 SHFE.br2411 25 21 2 纤维板 DCE.fb2501 24 20 0 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 19 0 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 19 0 20号胶 INE.nr2412 25 18 3 锡 SHFE.sn2411 25 18 1 铝 SHFE.al2411 25 18 1 沪深300指数 CFFEX.IF2412 24 18 0 棉花 CZCE.CF501 24 18 2 棕榈油 DCE.p2501 24 18 2 锌 SHFE.zn2411 25 18 2 热轧卷板 SHFE.hc2501 24 17 0 国际铜 INE.bc2411 25 17 2 豆油 DCE.y2501 24 17 2 镍 SHFE.ni2411 25 17 0 焦炭 DCE.j2501 24 17 1 线材 SHFE.wr2501 24 17 0 螺纹钢 SHFE.rb2501 24 17 0 硅铁 CZCE.SF501 24 17 1 棉纱 CZCE.CY501 24 17 1 上证50指数 CFFEX.IH2412 24 17 0 铜 SHFE.cu2411 25 17 2 天然橡胶 SHFE.ru2501 24 17 4 短纤 CZCE.PF412 25 16 1 铁矿石 DCE.i2501 24 16 0 焦煤 DCE.jm2501 24 16 1 低硫燃料油 INE.lu2412 25 16 0 胶合板 DCE.bb2501 24 16 0 氧化铝 SHFE.ao2411 25 16 4 原油 INE.sc2411 25 16 2 红枣 CZCE.CJ501 24 15 2 菜籽油 CZCE.OI501 24 15 5 白糖 CZCE.SR501 24 15 2 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有2只，分别是：胶合板，白糖 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 胶合板 DCE.bb2501 25 19 2 白糖 CZCE.SR501 25 17 5 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有1只，分别是：黄大豆1号 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆1号 DCE.a2501 24 4 19 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有6只，分别是：10年期国债，花生，白糖，生猪，氧化铝，镍 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 10年期国债 CFFEX.T2412 25 16 1 花生 CZCE.PK501 25 16 3 白糖 CZCE.SR501 25 16 5 生猪 DCE.lh2501 25 16 4 氧化铝 SHFE.ao2411 25 17 3 镍 SHFE.ni2411 25 17 6 15分钟指标中，偏空的合约有5只，分别是：甲醇，原油，玉米，黄金，线材 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 甲醇 CZCE.MA501 25 1 18 原油 INE.sc2411 25 2 17 玉米 DCE.c2501 25 3 16 黄金 SHFE.au2412 25 3 18 线材 SHFE.wr2501 25 3 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有9组，分别是：fu2501 [ 国泰君安 ] ，fu2501 [ 东证期货 ] ，cs2501 [ 国泰君安 ] ，cs2501 [ 中信期货 ] ，l2501 [ 乾坤期货 ] ，fu2411 [ 华泰期货 ] ，fu2411 [ 永安期货 ] ，eg2501 [ 国泰君安 ] ，eg2501 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 fu2501 [ 国泰君安 ] 14886.0 5593.0 fu2501 [ 东证期货 ] 13456.0 6194.0 cs2501 [ 国泰君安 ] 6727.0 1936.0 cs2501 [ 中信期货 ] 5667.0 1488.0 l2501 [ 乾坤期货 ] 14366.0 7643.0 fu2411 [ 华泰期货 ] 4231.0 2139.0 fu2411 [ 永安期货 ] 4087.0 2148.0 eg2501 [ 国泰君安 ] 40772.0 9479.0 eg2501 [ 东证期货 ] 23386.0 6658.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有11组，分别是：au2412 [ 齐盛期货 ] ，bu2411 [ 国泰君安 ] ，pg2411 [ 中信期货 ] ，pg2411 [ 国投安信 ] ，fu2411 [ 永安期货 ] ，fu2411 [ 中信期货 ] ，fu2411 [ 华泰期货 ] ，fu2411 [ 中银期货 ] ，b2411 [ 国泰君安 ] ，c2411 [ 国泰君安 ] ，cs2411 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 au2412 [ 齐盛期货 ] 4822.0 -1801.0 bu2411 [ 国泰君安 ] 5312.0 -1824.0 pg2411 [ 中信期货 ] 3958.0 -1624.0 pg2411 [ 国投安信 ] 1445.0 -1547.0 fu2411 [ 永安期货 ] 5245.0 -13614.0 fu2411 [ 中信期货 ] 2824.0 -1861.0 fu2411 [ 华泰期货 ] 1288.0 -4734.0 fu2411 [ 中银期货 ] 1236.0 -4388.0 b2411 [ 国泰君安 ] 3251.0 -1603.0 c2411 [ 国泰君安 ] 33849.0 -9733.0 cs2411 [ 中信期货 ] 8854.0 -3448.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有7组，分别是：pg2411 [ 五矿期货 ] ，fu2501 [ 五矿期货 ] ，c2501 [ 东证期货 ] ，cs2501 [ 东证期货 ] ，cs2501 [ 中信期货 ] ，eg2501 [ 国泰君安 ] ，eg2501 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pg2411 [ 五矿期货 ] 2422.0 1114.0 fu2501 [ 五矿期货 ] 10349.0 7086.0 c2501 [ 东证期货 ] 70258.0 13974.0 cs2501 [ 东证期货 ] 13676.0 2804.0 cs2501 [ 中信期货 ] 6544.0 2818.0 eg2501 [ 国泰君安 ] 40136.0 6360.0 eg2501 [ 中信期货 ] 37775.0 8059.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有6组，分别是：bu2411 [ 国泰君安 ] ，nr2411 [ 中信期货 ] ，pg2411 [ 国泰君安 ] ，fu2411 [ 东方财富 ] ，fu2411 [ 中信建投 ] ，cs2411 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 bu2411 [ 国泰君安 ] 6536.0 -1520.0 nr2411 [ 中信期货 ] 1310.0 -862.0 pg2411 [ 国泰君安 ] 7051.0 -1019.0 fu2411 [ 东方财富 ] 1255.0 -1872.0 fu2411 [ 中信建投 ] 987.0 -2406.0 cs2411 [ 国泰君安 ] 13095.0 -4764.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，原油，燃料油，中证500，豆一 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 476.03 14.81 3.21 原油 sc 39.22 9.84 33.49 燃料油 fu 18.27 3.43 23.11 中证500 IC 381.07 1.64 0.43 豆一 a 6.74 0.18 2.74 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：原油，燃料油，中证1000，豆一，国际铜 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 原油 sc 39.22 9.84 33.49 燃料油 fu 18.27 3.43 23.11 中证1000 IM 476.03 14.81 3.21 豆一 a 6.74 0.18 2.74 国际铜 bc 3.09 0.06 1.98 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：螺纹钢，热卷，上证50，豆粕，沪铜 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 螺纹钢 rb 60.65 -37.6 -38.27 热卷 hc 36.15 -26.27 -42.09 上证50 IH 124.94 -22.51 -15.27 豆粕 m 70.7 -18.75 -20.96 沪铜 cu 176.45 -15.22 -7.94 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：热卷，螺纹钢，低硫燃料油，PTA，棉花 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 热卷 hc 36.15 -26.27 -42.09 螺纹钢 rb 60.65 -37.6 -38.27 低硫燃料油 lu 4.69 -2.01 -30 PTA TA 24.07 -10.04 -29.43 棉花 CF 30.05 -11.43 -27.56 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 烧碱 10 23 56.5% 0.61% 沥青 3 295 55.3% 0.31% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 纸浆 7 34 70.6% 0.83% 3、战后休整形态(持续|看涨) 表：战后休整形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 热卷 3 52 65.4% 0.57% 螺纹钢 10 76 60.5% 0.39% 不锈钢 5 25 60.0% -0.34% 胶合板 6 24 58.3% 0.29% 4、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 菜籽粕 3 32 56.3% -0.25% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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