新智投-数据分析日报20240930

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20240930》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20240930 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 菜籽粕(RM501) 1.87% 工业硅(si2411) 1.91% 豆粕(m2501) 1.97% 生猪(lh2501) 2.25% 红枣(CJ501) 2.37% 低硫燃料油(lu2412) 2.45% 碳酸锂(lc2411) 2.7% 沥青(bu2412) 2.78% 液化气(pg2411) 2.83% 沪锡(sn2411) 3.02% 沪镍(ni2411) 3.23% 乙二醇(eg2501) 3.73% 甲醇(MA501) 3.74% 短纤(PF412) 3.9% 不锈钢(ss2412) 3.93% 合成橡胶(br2411) 4.03% 燃料油(fu2501) 4.08% 烧碱(SH501) 4.28% 原油(sc2411) 4.36% 瓶片(PR503) 4.66% 苯乙烯(eb2411) 4.8% 聚氯乙烯(v2501) 4.83% PTA(TA501) 4.93% 对二甲苯(PX501) 5.26% 20号胶(nr2412) 5.29% 锰硅(SM501) 6.02% 天胶(ru2501) 6.48% 硅铁(SF501) 6.62% 热卷(hc2501) 6.99% 螺纹钢(rb2501) 6.99% 纯碱(SA501) 8.63% 上证50(IH2412) 9.57% 中证500(IC2412) 10% 中证1000(IM2412) 10% 沪深300(IF2412) 10% 玻璃(FG501) 10.07% 铁矿石(i2501) 10.71% 焦煤(jm2501) 10.98% 焦炭(j2501) 10.99% SCFIS欧线(ec2412) 20% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有28只，分别是：纤维板，中证500指数，中证1000指数，铜，豆粕，铝，国际铜，黄大豆2号，锌，菜籽油，白银，沪深300指数，苹果，螺纹钢，20号胶，天然橡胶，棉纱，上证50指数，硅铁，黄金，白糖，焦炭，棉花，豆油，棕榈油，热轧卷板，红枣，焦煤 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 纤维板 DCE.fb2501 24 19 0 中证500指数 CFFEX.IC2412 24 19 0 中证1000指数 CFFEX.IM2412 24 19 0 铜 SHFE.cu2411 25 18 1 豆粕 DCE.m2501 24 18 0 铝 SHFE.al2411 25 18 1 国际铜 INE.bc2411 25 18 1 黄大豆2号 DCE.b2411 25 18 2 锌 SHFE.zn2411 25 18 1 菜籽油 CZCE.OI501 24 17 3 白银 SHFE.ag2412 25 17 2 沪深300指数 CFFEX.IF2412 24 17 0 苹果 CZCE.AP501 24 17 2 螺纹钢 SHFE.rb2501 24 17 0 20号胶 INE.nr2412 25 17 3 天然橡胶 SHFE.ru2501 24 17 2 棉纱 CZCE.CY501 24 17 1 上证50指数 CFFEX.IH2412 23 17 0 硅铁 CZCE.SF501 24 16 1 黄金 SHFE.au2412 25 16 3 白糖 CZCE.SR501 24 16 3 焦炭 DCE.j2501 24 16 1 棉花 CZCE.CF501 24 16 1 豆油 DCE.y2501 24 16 1 棕榈油 DCE.p2501 24 16 1 热轧卷板 SHFE.hc2501 24 16 0 红枣 CZCE.CJ501 24 15 3 焦煤 DCE.jm2501 24 15 1 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有14只，分别是：豆粕，纤维板，黄大豆2号，中证1000指数，20号胶，红枣，中证500指数，硅铁，热轧卷板，沪深300指数，上证50指数，天然橡胶，焦煤，螺纹钢 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 豆粕 DCE.m2501 25 21 2 纤维板 DCE.fb2501 25 20 3 黄大豆2号 DCE.b2411 25 19 4 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 19 2 20号胶 INE.nr2412 25 18 3 红枣 CZCE.CJ501 25 18 2 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 18 2 硅铁 CZCE.SF501 25 18 1 热轧卷板 SHFE.hc2501 25 17 2 沪深300指数 CFFEX.IF2412 25 17 3 上证50指数 CFFEX.IH2412 25 17 3 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 16 4 焦煤 DCE.jm2501 25 16 3 螺纹钢 SHFE.rb2501 25 16 2 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有1只，分别是：粳米 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 粳米 DCE.rr2412 25 4 17 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有22只，分别是：纯碱，尿素，玉米淀粉，苯乙烯，纤维板，粳米，SCFIS欧线，丁二烯橡胶，瓶片，菜籽粕，锰硅，鸡蛋，聚氯乙烯，工业硅，原油，胶合板，豆粕，花生，黄大豆1号，黄大豆2号，氧化铝，铅 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 纯碱 CZCE.SA501 25 16 7 尿素 CZCE.UR501 25 16 8 玉米淀粉 DCE.cs2411 25 16 4 苯乙烯 DCE.eb2411 25 16 4 纤维板 DCE.fb2501 25 16 7 粳米 DCE.rr2412 25 16 1 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 16 5 丁二烯橡胶 SHFE.br2411 25 16 5 瓶片 CZCE.PR503 25 17 4 菜籽粕 CZCE.RM501 25 17 2 锰硅 CZCE.SM501 25 17 5 鸡蛋 DCE.jd2501 25 17 2 聚氯乙烯 DCE.v2501 25 17 5 工业硅 GFEX.si2411 25 17 5 原油 INE.sc2411 25 17 3 胶合板 DCE.bb2501 25 19 2 豆粕 DCE.m2501 25 19 3 花生 CZCE.PK411 25 20 2 黄大豆1号 DCE.a2501 25 20 3 黄大豆2号 DCE.b2411 25 21 1 氧化铝 SHFE.ao2411 25 21 2 铅 SHFE.pb2411 25 21 4 15分钟指标积分图（偏空）--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有7组，分别是：bu2412 [ 银河期货 ] ，PF411 [ 方正中期 ] ，eb2411 [ 中信期货 ] ，PF412 [ 乾坤期货 ] ，m2501 [ 申银万国 ] ，a2501 [ 银河期货 ] ，b2411 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 bu2412 [ 银河期货 ] 8989.0 1983.0 PF411 [ 方正中期 ] 5041.0 2666.0 eb2411 [ 中信期货 ] 13670.0 6147.0 PF412 [ 乾坤期货 ] 10412.0 6321.0 m2501 [ 申银万国 ] 73482.0 30821.0 a2501 [ 银河期货 ] 8804.0 5495.0 b2411 [ 东证期货 ] 3522.0 1377.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有20组，分别是：hc2501 [ 申万期货 ] ，PK411 [ 国泰君安 ] ，PK411 [ 中信期货 ] ，PF411 [ 国泰君安 ] ，pb2411 [ 国泰君安 ] ，sn2411 [ 永安期货 ] ，ss2411 [ 中信期货 ] ，ss2411 [ 国泰君安 ] ，bu2411 [ 中信期货 ] ，bu2411 [ 五矿期货 ] ，br2411 [ 国泰君安 ] ，pg2411 [ 东证期货 ] ，lh2411 [ 国泰君安 ] ，lh2411 [ 中信期货 ] ，SF501 [ 东证期货 ] ，SR501 [ 中信期货 ] ，pp2501 [ 中信期货 ] ，jm2501 [ 国联期货 ] ，MA501 [ 乾坤期货 ] ，b2411 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 hc2501 [ 申万期货 ] 23517.0 -47699.0 PK411 [ 国泰君安 ] 3880.0 -2292.0 PK411 [ 中信期货 ] 3826.0 -3104.0 PF411 [ 国泰君安 ] 12928.0 -6514.0 pb2411 [ 国泰君安 ] 4059.0 -1315.0 sn2411 [ 永安期货 ] 407.0 -847.0 ss2411 [ 中信期货 ] 6372.0 -1855.0 ss2411 [ 国泰君安 ] 3714.0 -1823.0 bu2411 [ 中信期货 ] 3772.0 -3028.0 bu2411 [ 五矿期货 ] 2552.0 -4672.0 br2411 [ 国泰君安 ] 7343.0 -1295.0 pg2411 [ 东证期货 ] 2352.0 -1646.0 lh2411 [ 国泰君安 ] 2664.0 -1046.0 lh2411 [ 中信期货 ] 2461.0 -873.0 SF501 [ 东证期货 ] 12202.0 -4309.0 SR501 [ 中信期货 ] 37421.0 -10597.0 pp2501 [ 中信期货 ] 42539.0 -10409.0 jm2501 [ 国联期货 ] 1826.0 -6105.0 MA501 [ 乾坤期货 ] 39156.0 -14201.0 b2411 [ 摩根大通 ] 10286.0 -1929.0 3、空单离榜 空单离榜的合约、公司组合有1组，分别是：PR503 [ 民生期货 ] 持仓异动分析-空单离榜 组合 数值 变动 PR503 [ 民生期货 ] 0.0 -5.0 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有7组，分别是：PF411 [ 方正中期 ] ，sn2411 [ 金瑞期货 ] ，FG501 [ 中信期货 ] ，a2501 [ 南华期货 ] ，c2501 [ 中粮期货 ] ，c2501 [ 国投安信 ] ，PX501 [ 一德期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 PF411 [ 方正中期 ] 4707.0 2675.0 sn2411 [ 金瑞期货 ] 1510.0 593.0 FG501 [ 中信期货 ] 89843.0 21367.0 a2501 [ 南华期货 ] 13436.0 7292.0 c2501 [ 中粮期货 ] 58433.0 16137.0 c2501 [ 国投安信 ] 51122.0 15851.0 PX501 [ 一德期货 ] 4645.0 2087.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有31组，分别是：bu2412 [ 五矿期货 ] ，PK411 [ 中信期货 ] ，PF411 [ 中信期货 ] ，PF411 [ 东证期货 ] ，cu2411 [ 中信期货 ] ，pb2411 [ 海通期货 ] ，ss2411 [ 华泰期货 ] ，ss2411 [ 中信期货 ] ，ss2411 [ 东证期货 ] ，ss2411 [ 国泰君安 ] ，ss2411 [ 浙商期货 ] ，bu2411 [ 银河期货 ] ，ao2411 [ 国泰君安 ] ，br2411 [ 中信期货 ] ，br2411 [ 国投安信 ] ，pg2411 [ 南华期货 ] ，lh2411 [ 东证期货 ] ，PR503 [ 永安期货 ] ，PR503 [ 东海期货 ] ，RM501 [ 东证期货 ] ，SF501 [ 银河期货 ] ，pp2501 [ 国泰君安 ] ，i2501 [ 永安期货 ] ，AP501 [ 国泰君安 ] ，MA501 [ 国泰君安 ] ，fu2411 [ 国泰君安 ] ，fu2411 [ 中信期货 ] ，fu2411 [ 东证期货 ] ，b2411 [ 中信期货 ] ，b2411 [ 中粮期货 ] ，cs2411 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 bu2412 [ 五矿期货 ] 4144.0 -2904.0 PK411 [ 中信期货 ] 4271.0 -2049.0 PF411 [ 中信期货 ] 6050.0 -4036.0 PF411 [ 东证期货 ] 4611.0 -1880.0 cu2411 [ 中信期货 ] 16289.0 -4004.0 pb2411 [ 海通期货 ] 2532.0 -1172.0 ss2411 [ 华泰期货 ] 4235.0 -1400.0 ss2411 [ 中信期货 ] 3903.0 -1659.0 ss2411 [ 东证期货 ] 3851.0 -1624.0 ss2411 [ 国泰君安 ] 3491.0 -1835.0 ss2411 [ 浙商期货 ] 1002.0 -1659.0 bu2411 [ 银河期货 ] 2794.0 -2598.0 ao2411 [ 国泰君安 ] 6851.0 -3336.0 br2411 [ 中信期货 ] 1422.0 -1033.0 br2411 [ 国投安信 ] 498.0 -1063.0 pg2411 [ 南华期货 ] 989.0 -1427.0 lh2411 [ 东证期货 ] 1792.0 -906.0 PR503 [ 永安期货 ] 1858.0 -1366.0 PR503 [ 东海期货 ] 1823.0 -821.0 RM501 [ 东证期货 ] 21065.0 -8583.0 SF501 [ 银河期货 ] 3646.0 -2312.0 pp2501 [ 国泰君安 ] 55980.0 -20960.0 i2501 [ 永安期货 ] 16583.0 -11160.0 AP501 [ 国泰君安 ] 8065.0 -2279.0 MA501 [ 国泰君安 ] 41515.0 -16968.0 fu2411 [ 国泰君安 ] 6793.0 -2419.0 fu2411 [ 中信期货 ] 5336.0 -3357.0 fu2411 [ 东证期货 ] 4283.0 -2485.0 b2411 [ 中信期货 ] 1977.0 -1631.0 b2411 [ 中粮期货 ] 1682.0 -1971.0 cs2411 [ 东证期货 ] 11215.0 -4379.0 6、多单离榜 多单离榜的合约、公司组合有3组，分别是：PF411 [ 乾坤期货 ] ，FG501 [ 东吴期货 ] ，SF501 [ 中财期货 ] 持仓异动分析-多单离榜 组合 数值 变动 PF411 [ 乾坤期货 ] 0.0 -4.0 FG501 [ 东吴期货 ] 0.0 -5.0 SF501 [ 中财期货 ] 0.0 -5.0 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：沪深300，中证1000，豆粕，中证500，螺纹钢 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪深300 IF 438.03 43.38 10.99 中证1000 IM 424.94 25.57 6.4 豆粕 m 87.53 22.04 33.65 中证500 IC 367.61 20.93 6.04 螺纹钢 rb 75.36 15.05 24.95 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：棉花，PTA，豆粕，白糖，原油 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 棉花 CF 41.52 11.62 38.86 PTA TA 32.77 8.37 34.3 豆粕 m 87.53 22.04 33.65 白糖 SR 28.49 6.96 32.33 原油 sc 28.99 7.07 32.25 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：白银，黄金，30年期国债，10年期国债，玻璃 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 白银 ag 98.3 -6.75 -6.43 黄金 au 269.04 -6.37 -2.31 30年期国债 TL 33.1 -3.24 -8.92 10年期国债 T 42.73 -3.08 -6.72 玻璃 FG 34.15 -1.29 -3.64 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：30年期国债，10年期国债，白银，2年期国债，国际铜 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 30年期国债 TL 33.1 -3.24 -8.92 10年期国债 T 42.73 -3.08 -6.72 白银 ag 98.3 -6.75 -6.43 2年期国债 TS 6.79 -0.38 -5.3 国际铜 bc 2.84 -0.15 -5.02 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、执带线形态(反转|看涨) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 线材 1 48 72.9% 0.59% 2、吞没形态(反转|看涨) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪锡 10 27 59.3% 0.40% 3、战后休整形态(持续|看涨) 表：战后休整形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 菜籽油 2 62 64.5% 0.51% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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