新智投-数据分析日报20240927

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　　新智投-数据分析日报 20240927 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 低硫燃料油(lu2412) -2.6% 30年期国债(TL2412) -2.56% 燃料油(fu2501) -1.49% 原油(sc2411) -1.43% 合成橡胶(br2411) -1.32% 20号胶(nr2412) -1.03% 豆粕(m2501) -0.26% 菜籽粕(RM501) 0% 豆油(y2501) 0.22% 天胶(ru2501) 0.41% 碳酸锂(lc2411) 0.79% 菜籽油(OI501) 0.92% 淀粉(cs2411) 1.27% 短纤(PF411) 1.57% 沪铅(pb2411) 1.59% 瓶片(PR503) 1.61% 沪铜(cu2411) 1.78% 氧化铝(ao2411) 1.82% PTA(TA501) 1.83% 国际铜(bc2411) 1.83% 沪锌(zn2411) 1.92% 对二甲苯(PX501) 1.95% 尿素(UR501) 1.99% 棉纱(CY501) 2.15% 棉花(CF501) 2.21% 硅铁(SF501) 2.39% 螺纹钢(rb2501) 2.58% 热卷(hc2501) 2.94% 焦炭(j2501) 4.02% 红枣(CJ501) 4.06% 烧碱(SH501) 4.31% 铁矿石(i2501) 4.38% 焦煤(jm2501) 4.86% 纯碱(SA501) 5.55% 玻璃(FG501) 6.26% 上证50(IH2412) 6.44% SCFIS欧线(ec2412) 7.09% 沪深300(IF2412) 8.4% 中证1000(IM2412) 10% 中证500(IC2412) 10% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有22只，分别是：黄大豆2号，纤维板，国际铜，铝，铜，豆粕，20号胶，天然橡胶，中证1000指数，黄金，中证500指数，菜籽油，锌，棕榈油，豆油，白银，氧化铝，白糖，苹果，棉花，棉纱，沪深300指数 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆2号 DCE.b2411 25 19 3 纤维板 DCE.fb2501 24 19 0 国际铜 INE.bc2411 25 18 1 铝 SHFE.al2411 25 18 2 铜 SHFE.cu2411 25 18 1 豆粕 DCE.m2501 24 18 2 20号胶 INE.nr2412 25 18 2 天然橡胶 SHFE.ru2501 24 17 2 中证1000指数 CFFEX.IM2412 23 17 0 黄金 SHFE.au2412 25 17 4 中证500指数 CFFEX.IC2412 23 17 0 菜籽油 CZCE.OI501 24 17 3 锌 SHFE.zn2411 25 17 1 棕榈油 DCE.p2501 24 16 1 豆油 DCE.y2501 24 16 1 白银 SHFE.ag2412 25 16 1 氧化铝 SHFE.ao2411 25 16 4 白糖 CZCE.SR501 24 16 1 苹果 CZCE.AP501 24 15 1 棉花 CZCE.CF501 24 15 1 棉纱 CZCE.CY501 24 15 1 沪深300指数 CFFEX.IF2412 23 14 1 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有5只，分别是：铝，中证500指数，中证1000指数，沪深300指数，纤维板 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 铝 SHFE.al2411 25 18 4 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 18 1 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 18 1 沪深300指数 CFFEX.IF2412 25 17 5 纤维板 DCE.fb2501 25 16 6 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有3只，分别是：玉米淀粉，生猪，苯乙烯 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 玉米淀粉 DCE.cs2411 25 4 18 生猪 DCE.lh2411 25 1 18 苯乙烯 DCE.eb2411 25 4 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有16只，分别是：花生，烧碱，生猪，铝，短纤，白糖，不锈钢，瓶片，对二甲苯，尿素，乙二醇，镍，精对苯二甲酸，纸浆，苯乙烯，玻璃 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 花生 CZCE.PK411 25 16 0 烧碱 CZCE.SH501 25 16 3 生猪 DCE.lh2411 25 16 3 铝 SHFE.al2411 25 16 6 短纤 CZCE.PF411 25 17 1 白糖 CZCE.SR501 25 17 5 不锈钢 SHFE.ss2412 25 17 4 瓶片 CZCE.PR503 25 18 2 对二甲苯 CZCE.PX501 25 18 1 尿素 CZCE.UR501 25 18 4 乙二醇 DCE.eg2501 25 18 4 镍 SHFE.ni2411 25 18 2 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 25 19 1 纸浆 SHFE.sp2501 25 19 3 苯乙烯 DCE.eb2411 25 20 1 玻璃 CZCE.FG501 25 21 4 15分钟指标中，偏空的合约有7只，分别是：20号胶，5年期国债，2年期国债，粳米，10年期国债，30年期国债，锡 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 20号胶 INE.nr2412 25 2 16 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 3 18 2年期国债 CFFEX.TS2412 25 3 16 粳米 DCE.rr2411 25 3 17 10年期国债 CFFEX.T2412 25 4 17 30年期国债 CFFEX.TL2412 25 4 17 锡 SHFE.sn2411 25 4 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有2组，分别是：ss2412 [ 中粮期货 ] ，fu2501 [ 永安期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 ss2412 [ 中粮期货 ] 12751.0 2651.0 fu2501 [ 永安期货 ] 13927.0 3115.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有18组，分别是：ni2411 [ 国泰君安 ] ，sn2411 [ 国泰君安 ] ，ss2411 [ 五矿期货 ] ，ss2411 [ 招商期货 ] ，bu2411 [ 五矿期货 ] ，bu2411 [ 中信期货 ] ，bu2411 [ 浙商期货 ] ，bu2411 [ 招商期货 ] ，bu2411 [ 海通期货 ] ，br2411 [ 国泰君安 ] ，br2411 [ 中信期货 ] ，pg2411 [ 东证期货 ] ，lh2411 [ 国泰君安 ] ，lh2411 [ 东证期货 ] ，pp2501 [ 国泰君安 ] ，cs2411 [ 国泰君安 ] ，lu2412 [ 国泰君安 ] ，lu2412 [ 浙商期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 ni2411 [ 国泰君安 ] 5048.0 -2242.0 sn2411 [ 国泰君安 ] 2238.0 -648.0 ss2411 [ 五矿期货 ] 2831.0 -2454.0 ss2411 [ 招商期货 ] 1821.0 -2981.0 bu2411 [ 五矿期货 ] 7224.0 -5621.0 bu2411 [ 中信期货 ] 6800.0 -3235.0 bu2411 [ 浙商期货 ] 5864.0 -3144.0 bu2411 [ 招商期货 ] 3245.0 -3156.0 bu2411 [ 海通期货 ] 3128.0 -3163.0 br2411 [ 国泰君安 ] 8638.0 -1493.0 br2411 [ 中信期货 ] 1372.0 -961.0 pg2411 [ 东证期货 ] 3998.0 -1396.0 lh2411 [ 国泰君安 ] 3710.0 -1358.0 lh2411 [ 东证期货 ] 3220.0 -1091.0 pp2501 [ 国泰君安 ] 61583.0 -10589.0 cs2411 [ 国泰君安 ] 8980.0 -4103.0 lu2412 [ 国泰君安 ] 9745.0 -2493.0 lu2412 [ 浙商期货 ] 2327.0 -2518.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有2组，分别是：ni2411 [ 东证期货 ] ，lh2501 [ 海通期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 ni2411 [ 东证期货 ] 3603.0 1530.0 lh2501 [ 海通期货 ] 2003.0 950.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有22组，分别是：pb2411 [ 东证期货 ] ，pb2411 [ 银河期货 ] ，ni2411 [ 国信期货 ] ，ss2411 [ 中信期货 ] ，ss2411 [ 中粮期货 ] ，ss2411 [ 招商期货 ] ，bu2411 [ 浙商期货 ] ，bu2411 [ 招商期货 ] ，nr2411 [ 永安期货 ] ，ao2411 [ 永安期货 ] ，br2411 [ 中信期货 ] ，pg2411 [ 东证期货 ] ，lh2411 [ 国泰君安 ] ，a2501 [ 一德期货 ] ，rb2501 [ 方正中期 ] ，jm2501 [ 中辉期货 ] ，c2411 [ 永安期货 ] ，cs2411 [ 国泰君安 ] ，cs2411 [ 国贸期货 ] ，lu2412 [ 中信期货 ] ，lu2412 [ 浙商期货 ] ，lu2412 [ 乾坤期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 pb2411 [ 东证期货 ] 1134.0 -1160.0 pb2411 [ 银河期货 ] 816.0 -1176.0 ni2411 [ 国信期货 ] 870.0 -1507.0 ss2411 [ 中信期货 ] 5562.0 -2790.0 ss2411 [ 中粮期货 ] 2079.0 -4960.0 ss2411 [ 招商期货 ] 1739.0 -2904.0 bu2411 [ 浙商期货 ] 3623.0 -2828.0 bu2411 [ 招商期货 ] 3030.0 -3268.0 nr2411 [ 永安期货 ] 3068.0 -1375.0 ao2411 [ 永安期货 ] 6553.0 -2056.0 br2411 [ 中信期货 ] 2455.0 -1662.0 pg2411 [ 东证期货 ] 1986.0 -3475.0 lh2411 [ 国泰君安 ] 3672.0 -1187.0 a2501 [ 一德期货 ] 3390.0 -3598.0 rb2501 [ 方正中期 ] 48968.0 -47181.0 jm2501 [ 中辉期货 ] 4839.0 -6178.0 c2411 [ 永安期货 ] 15883.0 -19736.0 cs2411 [ 国泰君安 ] 20541.0 -6892.0 cs2411 [ 国贸期货 ] 5205.0 -3999.0 lu2412 [ 中信期货 ] 4657.0 -3062.0 lu2412 [ 浙商期货 ] 1364.0 -2619.0 lu2412 [ 乾坤期货 ] 1355.0 -3249.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：沪深300，中证500，中证1000，上证50，沪铜 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪深300 IF 394.64 30.17 8.28 中证500 IC 346.68 26.84 8.39 中证1000 IM 399.37 19.25 5.06 上证50 IH 126.1 16.47 15.02 沪铜 cu 175.13 5.05 2.97 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：上证50，中证500，沪深300，中证1000，棉纱 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 上证50 IH 126.1 16.47 15.02 中证500 IC 346.68 26.84 8.39 沪深300 IF 394.64 30.17 8.28 中证1000 IM 399.37 19.25 5.06 棉纱 CY 0.22 0.01 4.76 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：螺纹钢，黄金，玻璃，10年期国债，天胶 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 螺纹钢 rb 60.3 -5.24 -8 黄金 au 275.41 -5.14 -1.83 玻璃 FG 35.44 -3.25 -8.4 10年期国债 T 45.82 -2.86 -5.88 天胶 ru 36.47 -2.43 -6.25 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：低硫燃料油，烧碱，瓶片，沥青，不锈钢 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 低硫燃料油 lu 5.45 -1.02 -15.77 烧碱 SH 2.78 -0.48 -14.72 瓶片 PR 2.47 -0.39 -13.64 沥青 bu 7.78 -0.97 -11.09 不锈钢 ss 10.52 -1.19 -10.16 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 氧化铝 22 34 73.5% 3.82% 低硫燃料油 3 89 60.7% 0.66% 20号胶 6 129 57.4% 0.64% 2、执带线形态(反转|看涨) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 玉米 6 26 69.2% 0.49% 棉纱 7 35 60.0% 0.61% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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