新智投-数据分析日报20240926

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20240926》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20240926 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 燃料油(fu2411) -4.88% 低硫燃料油(lu2412) -4.1% 沥青(bu2411) -2.13% SCFIS欧线(ec2412) -1.95% 合成橡胶(br2411) -1.92% 对二甲苯(PX501) -1.75% PTA(TA501) -1.68% 生猪(lh2411) -1.64% 苯乙烯(eb2411) -1.61% 鸡蛋(jd2501) -1.6% 原油(sc2411) -1.49% 短纤(PF411) -1.44% 工业硅(si2411) -1.33% 沪锡(sn2411) -1.32% 液化气(pg2411) -1.27% 瓶片(PR503) -1.25% 20号胶(nr2412) -1.13% 碳酸锂(lc2411) -1.03% 淀粉(cs2411) -0.82% 天胶(ru2501) -0.41% 纸浆(sp2501) -0.31% 玻璃(FG501) -0.26% 豆二(b2411) 0.46% 热卷(hc2501) 0.66% 聚氯乙烯(v2501) 0.68% 豆粕(m2501) 0.78% 螺纹钢(rb2501) 1.05% 豆油(y2501) 1.19% 菜籽油(OI501) 1.39% 白银(ag2412) 1.47% 纯碱(SA501) 1.61% 铁矿石(i2501) 1.75% 菜籽粕(RM501) 1.77% 棕榈油(p2501) 1.79% 焦炭(j2501) 2.2% 焦煤(jm2501) 2.44% 沪深300(IF2412) 5.11% 中证1000(IM2412) 5.49% 中证500(IC2412) 5.58% 上证50(IH2412) 5.69% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有21只，分别是：铝，20号胶，铜，国际铜，丁二烯橡胶，棉花，氧化铝，棕榈油，黄金，天然橡胶，菜籽油，锌，豆油，苹果，热轧卷板，白糖，中证500指数，螺纹钢，棉纱，中证1000指数，沪深300指数 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 铝 SHFE.al2411 25 19 0 20号胶 INE.nr2411 25 19 2 铜 SHFE.cu2411 25 18 1 国际铜 INE.bc2411 25 18 1 丁二烯橡胶 SHFE.br2411 25 17 2 棉花 CZCE.CF501 24 17 1 氧化铝 SHFE.ao2411 25 17 3 棕榈油 DCE.p2501 24 17 2 黄金 SHFE.au2412 25 17 3 天然橡胶 SHFE.ru2501 24 17 2 菜籽油 CZCE.OI501 24 16 3 锌 SHFE.zn2411 25 16 0 豆油 DCE.y2501 24 16 1 苹果 CZCE.AP501 24 15 1 热轧卷板 SHFE.hc2501 24 15 2 白糖 CZCE.SR501 24 15 1 中证500指数 CFFEX.IC2412 23 15 1 螺纹钢 SHFE.rb2501 24 15 2 棉纱 CZCE.CY501 24 15 2 中证1000指数 CFFEX.IM2412 23 14 1 沪深300指数 CFFEX.IF2412 23 14 2 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有6只，分别是：螺纹钢，中证500指数，中证1000指数，热轧卷板，棕榈油，沪深300指数 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 螺纹钢 SHFE.rb2501 25 19 5 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 18 3 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 18 3 热轧卷板 SHFE.hc2501 25 17 5 棕榈油 DCE.p2501 25 16 4 沪深300指数 CFFEX.IF2412 25 16 2 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有6只，分别是：生猪，黄大豆1号，苯乙烯，玉米淀粉，玉米，烧碱 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 生猪 DCE.lh2411 25 0 20 黄大豆1号 DCE.a2501 24 3 17 苯乙烯 DCE.eb2411 25 3 16 玉米淀粉 DCE.cs2411 25 4 16 玉米 DCE.c2411 25 4 16 烧碱 CZCE.SH501 24 6 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有13只，分别是：中证1000指数，菜籽粕，烧碱，铝，螺纹钢，线材，铁矿石，焦炭，棉花，红枣，黄大豆1号，焦煤，棉纱 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 16 3 菜籽粕 CZCE.RM501 25 16 5 烧碱 CZCE.SH501 25 16 5 铝 SHFE.al2411 25 16 2 螺纹钢 SHFE.rb2501 25 16 5 线材 SHFE.wr2501 25 17 2 铁矿石 DCE.i2501 25 18 4 焦炭 DCE.j2501 25 18 5 棉花 CZCE.CF501 25 19 4 红枣 CZCE.CJ501 25 19 5 黄大豆1号 DCE.a2501 25 19 1 焦煤 DCE.jm2501 25 19 2 棉纱 CZCE.CY501 25 20 3 15分钟指标中，偏空的合约有16只，分别是：10年期国债，30年期国债，花生，短纤，苯乙烯，聚丙烯，原油，对二甲苯，精对苯二甲酸，液化石油气，燃料油，瓶片，乙二醇，低硫燃料油，粳米，鸡蛋 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 10年期国债 CFFEX.T2412 25 0 16 30年期国债 CFFEX.TL2412 25 0 17 花生 CZCE.PK411 25 0 17 短纤 CZCE.PF411 25 1 20 苯乙烯 DCE.eb2411 25 1 20 聚丙烯 DCE.pp2501 25 1 16 原油 INE.sc2411 25 1 20 对二甲苯 CZCE.PX501 25 2 18 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 25 2 18 液化石油气 DCE.pg2411 25 2 18 燃料油 SHFE.fu2411 25 2 16 瓶片 CZCE.PR503 25 3 17 乙二醇 DCE.eg2501 25 3 16 低硫燃料油 INE.lu2412 25 3 16 粳米 DCE.rr2411 25 4 18 鸡蛋 DCE.jd2501 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：sn2411 [ 国泰君安 ] ，nr2412 [ 摩根大通 ] ，nr2412 [ 国泰君安 ] ，rb2501 [ 方正中期 ] ，b2411 [ 乾坤期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 sn2411 [ 国泰君安 ] 2939.0 929.0 nr2412 [ 摩根大通 ] 5126.0 2456.0 nr2412 [ 国泰君安 ] 4613.0 2272.0 rb2501 [ 方正中期 ] 96149.0 33850.0 b2411 [ 乾坤期货 ] 3244.0 2048.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有17组，分别是：sp2501 [ 国泰君安 ] ，pb2411 [ 中信期货 ] ，ss2411 [ 中信期货 ] ，ss2411 [ 国投安信 ] ，bu2411 [ 浙商期货 ] ，bu2411 [ 东证期货 ] ，bu2411 [ 申万期货 ] ，nr2411 [ 国泰君安 ] ，ao2411 [ 中信建投 ] ，ao2411 [ 广发期货 ] ，br2411 [ 中信期货 ] ，br2411 [ 中信建投 ] ，br2411 [ 东吴期货 ] ，eb2411 [ 国泰君安 ] ，y2501 [ 中粮期货 ] ，jm2501 [ 中信期货 ] ，lu2412 [ 浙商期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 国泰君安 ] 14955.0 -3398.0 pb2411 [ 中信期货 ] 4090.0 -1016.0 ss2411 [ 中信期货 ] 10243.0 -2998.0 ss2411 [ 国投安信 ] 3571.0 -4717.0 bu2411 [ 浙商期货 ] 9008.0 -5977.0 bu2411 [ 东证期货 ] 5322.0 -4404.0 bu2411 [ 申万期货 ] 1883.0 -6002.0 nr2411 [ 国泰君安 ] 6425.0 -2246.0 ao2411 [ 中信建投 ] 1828.0 -4512.0 ao2411 [ 广发期货 ] 1718.0 -3722.0 br2411 [ 中信期货 ] 2333.0 -1345.0 br2411 [ 中信建投 ] 1712.0 -3315.0 br2411 [ 东吴期货 ] 450.0 -4428.0 eb2411 [ 国泰君安 ] 33300.0 -4247.0 y2501 [ 中粮期货 ] 99760.0 -18506.0 jm2501 [ 中信期货 ] 11935.0 -5866.0 lu2412 [ 浙商期货 ] 4845.0 -4012.0 3、空单离榜 空单离榜的合约、公司组合有2组，分别是：ss2411 [ 东吴期货 ] ，ao2411 [ 东吴期货 ] 持仓异动分析-空单离榜 组合 数值 变动 ss2411 [ 东吴期货 ] 0.0 -2.0 ao2411 [ 东吴期货 ] 0.0 -1.0 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：sn2411 [ 国泰君安 ] ，nr2412 [ 国泰君安 ] ，fu2411 [ 中信期货 ] ，b2411 [ 乾坤期货 ] ，lu2412 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 sn2411 [ 国泰君安 ] 2886.0 1072.0 nr2412 [ 国泰君安 ] 8714.0 1745.0 fu2411 [ 中信期货 ] 9338.0 3679.0 b2411 [ 乾坤期货 ] 9567.0 1719.0 lu2412 [ 国泰君安 ] 12238.0 3389.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有23组，分别是：sn2411 [ 华泰期货 ] ，ss2411 [ 国投安信 ] ，ss2411 [ 东吴期货 ] ，bu2411 [ 浙商期货 ] ，nr2411 [ 中信期货 ] ，nr2411 [ 摩根大通 ] ，ao2411 [ 中信期货 ] ，ao2411 [ 光大期货 ] ，ao2411 [ 中信建投 ] ，br2411 [ 中信期货 ] ，br2411 [ 华泰期货 ] ，br2411 [ 中泰期货 ] ，br2411 [ 中信建投 ] ，pg2411 [ 国泰君安 ] ，nr2412 [ 海证期货 ] ，l2501 [ 东证期货 ] ，pp2501 [ 东吴期货 ] ，fu2411 [ 国泰君安 ] ，b2411 [ 国联期货 ] ，cs2411 [ 国泰君安 ] ，cs2411 [ 东证期货 ] ，lu2412 [ 乾坤期货 ] ，lu2412 [ 浙商期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 sn2411 [ 华泰期货 ] 556.0 -579.0 ss2411 [ 国投安信 ] 2871.0 -3303.0 ss2411 [ 东吴期货 ] 1336.0 -8688.0 bu2411 [ 浙商期货 ] 6451.0 -5458.0 nr2411 [ 中信期货 ] 2227.0 -3038.0 nr2411 [ 摩根大通 ] 1264.0 -1514.0 ao2411 [ 中信期货 ] 5547.0 -2665.0 ao2411 [ 光大期货 ] 1456.0 -3103.0 ao2411 [ 中信建投 ] 1264.0 -4358.0 br2411 [ 中信期货 ] 4117.0 -1619.0 br2411 [ 华泰期货 ] 1308.0 -1669.0 br2411 [ 中泰期货 ] 1278.0 -1154.0 br2411 [ 中信建投 ] 1049.0 -3491.0 pg2411 [ 国泰君安 ] 11994.0 -2820.0 nr2412 [ 海证期货 ] 838.0 -1395.0 l2501 [ 东证期货 ] 28759.0 -7508.0 pp2501 [ 东吴期货 ] 5800.0 -14525.0 fu2411 [ 国泰君安 ] 10261.0 -3747.0 b2411 [ 国联期货 ] 1847.0 -1425.0 cs2411 [ 国泰君安 ] 27433.0 -4677.0 cs2411 [ 东证期货 ] 14943.0 -4150.0 lu2412 [ 乾坤期货 ] 4604.0 -3259.0 lu2412 [ 浙商期货 ] 3983.0 -4064.0 6、多单离榜 多单离榜的合约、公司组合有3组，分别是：bu2411 [ 宏源期货 ] ，ao2411 [ 东吴期货 ] ，br2411 [ 东吴期货 ] 持仓异动分析-多单离榜 组合 数值 变动 bu2411 [ 宏源期货 ] 0.0 -5.0 ao2411 [ 东吴期货 ] 0.0 -1.0 br2411 [ 东吴期货 ] 0.0 -3.0 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，中证500，上证50，天胶 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 380.12 39.6 11.63 沪深300 IF 364.47 32.67 9.85 中证500 IC 319.84 28.16 9.65 上证50 IH 109.64 13.28 13.78 天胶 ru 38.89 1.66 4.46 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：上证50，中证1000，沪深300，中证500，天胶 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 上证50 IH 109.64 13.28 13.78 中证1000 IM 380.12 39.6 11.63 沪深300 IF 364.47 32.67 9.85 中证500 IC 319.84 28.16 9.65 天胶 ru 38.89 1.66 4.46 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：黄金，氧化铝，豆粕，SCFIS欧线，沪锡 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 黄金 au 280.55 -5.76 -2.01 氧化铝 ao 15.97 -2.3 -12.59 豆粕 m 64.98 -2.07 -3.09 SCFIS欧线 ec 14.89 -1.71 -10.3 沪锡 sn 18.29 -1.69 -8.46 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：合成橡胶，氧化铝，沥青，SCFIS欧线，烧碱 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 合成橡胶 br 5.78 -1.27 -18.01 氧化铝 ao 15.97 -2.3 -12.59 沥青 bu 8.75 -1.09 -11.08 SCFIS欧线 ec 14.89 -1.71 -10.3 烧碱 SH 3.25 -0.32 -8.96 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 20号胶 7 25 68.0% 1.58% 2、吞没形态(反转|看涨) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 中证500 6 40 70.0% 1.11% 菜籽粕 22 40 62.5% 1.90% 3、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 淀粉 22 45 64.4% 1.53% 4、战后休整形态(持续|看涨) 表：战后休整形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 纯碱 3 23 65.2% 1.14% 玻璃 2 67 61.2% 0.52% 螺纹钢 10 76 60.5% 0.39% 甲醇 5 46 58.7% 0.77% 乙二醇 1 31 58.1% 0.55% 5、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 粳米 4 45 68.9% -0.37% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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