新智投-数据分析日报20240925

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20240925》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20240925 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 生猪(lh2411) -2.43% 沪锡(sn2411) -1.56% 豆二(b2411) -1.32% 菜籽粕(RM501) -1.03% 苯乙烯(eb2411) -0.78% 碳酸锂(lc2411) -0.39% 鸡蛋(jd2501) -0.2% 工业硅(si2411) 0.95% 沥青(bu2411) 0.99% 中证1000(IM2412) 1.29% 尿素(UR501) 1.3% 中证500(IC2412) 1.39% 红枣(CJ501) 1.49% 氧化铝(ao2411) 1.51% 国际铜(bc2411) 1.57% 对二甲苯(PX501) 1.59% 合成橡胶(br2411) 1.61% 液化气(pg2411) 1.67% 瓶片(PR503) 1.68% 上证50(IH2412) 1.69% PTA(TA501) 1.73% 硅铁(SF501) 1.76% 沪深300(IF2412) 1.8% 甲醇(MA501) 1.91% 烧碱(SH501) 2% 乙二醇(eg2501) 2.02% 锰硅(SM501) 2.12% 热卷(hc2501) 2.19% 螺纹钢(rb2501) 2.35% 聚氯乙烯(v2501) 2.65% 沪锌(zn2411) 2.9% 天胶(ru2501) 3.04% SCFIS欧线(ec2412) 3.05% 白银(ag2412) 3.73% 20号胶(nr2411) 4.16% 铁矿石(i2501) 4.19% 玻璃(FG501) 4.25% 焦煤(jm2501) 4.5% 焦炭(j2501) 4.71% 纯碱(SA501) 5.73% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有19只，分别是：丁二烯橡胶，国际铜，黄大豆2号，棕榈油，铜，天然橡胶，20号胶，豆油，黄金，铝，白银，棉花，锌，菜籽油，苹果，白糖，棉纱，中证1000指数，中证500指数 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 丁二烯橡胶 SHFE.br2411 25 20 2 国际铜 INE.bc2411 25 18 1 黄大豆2号 DCE.b2411 25 18 2 棕榈油 DCE.p2501 24 18 2 铜 SHFE.cu2411 25 18 1 天然橡胶 SHFE.ru2501 24 18 2 20号胶 INE.nr2411 25 18 1 豆油 DCE.y2501 24 17 1 黄金 SHFE.au2412 25 17 3 铝 SHFE.al2411 25 16 1 白银 SHFE.ag2412 25 16 3 棉花 CZCE.CF501 24 16 1 锌 SHFE.zn2411 25 16 1 菜籽油 CZCE.OI501 24 16 2 苹果 CZCE.AP501 24 15 2 白糖 CZCE.SR501 24 15 1 棉纱 CZCE.CY501 24 15 2 中证1000指数 CFFEX.IM2412 23 14 2 中证500指数 CFFEX.IC2412 23 14 2 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有6只，分别是：天然橡胶，中证1000指数，锌，铝，黄金，中证500指数 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 18 4 中证1000指数 CFFEX.IM2412 25 17 2 锌 SHFE.zn2411 25 16 4 铝 SHFE.al2411 25 16 5 黄金 SHFE.au2412 25 16 6 中证500指数 CFFEX.IC2412 25 16 2 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有5只，分别是：生猪，黄大豆1号，玉米淀粉，烧碱，玉米 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 生猪 DCE.lh2411 25 0 21 黄大豆1号 DCE.a2501 24 3 18 玉米淀粉 DCE.cs2411 25 4 18 烧碱 CZCE.SH501 24 4 17 玉米 DCE.c2411 25 3 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有2只，分别是：5年期国债，原油 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 18 2 原油 INE.sc2411 25 20 3 15分钟指标中，偏空的合约有9只，分别是：铅，菜籽粕，黄大豆2号，锡，玉米淀粉，鸡蛋，低硫燃料油，粳米，菜籽油 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 铅 SHFE.pb2411 25 0 17 菜籽粕 CZCE.RM501 25 1 16 黄大豆2号 DCE.b2411 25 1 17 锡 SHFE.sn2411 25 1 18 玉米淀粉 DCE.cs2411 25 2 18 鸡蛋 DCE.jd2501 25 2 16 低硫燃料油 INE.lu2412 25 2 16 粳米 DCE.rr2411 25 3 17 菜籽油 CZCE.OI501 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有4组，分别是：ni2411 [ 中信期货 ] ，sn2411 [ 广发期货 ] ，sn2411 [ 国贸期货 ] ，fu2501 [ 永安期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 ni2411 [ 中信期货 ] 4924.0 1223.0 sn2411 [ 广发期货 ] 1398.0 579.0 sn2411 [ 国贸期货 ] 1085.0 908.0 fu2501 [ 永安期货 ] 9352.0 6087.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有15组，分别是：ec2412 [ 方正中期 ] ，pb2410 [ 国泰君安 ] ，pb2410 [ 东证期货 ] ，pb2410 [ 南华期货 ] ，ni2410 [ 五矿期货 ] ，ni2410 [ 东证期货 ] ，al2411 [ 东证期货 ] ，ni2411 [ 华泰期货 ] ，ss2411 [ 华泰期货 ] ，pg2411 [ 中信期货 ] ，pp2501 [ 东吴期货 ] ，j2501 [ 国泰君安 ] ，jm2501 [ 国泰君安 ] ，fu2411 [ 五矿期货 ] ，b2411 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 ec2412 [ 方正中期 ] 858.0 -705.0 pb2410 [ 国泰君安 ] 1649.0 -949.0 pb2410 [ 东证期货 ] 826.0 -662.0 pb2410 [ 南华期货 ] 625.0 -628.0 ni2410 [ 五矿期货 ] 2764.0 -858.0 ni2410 [ 东证期货 ] 1872.0 -934.0 al2411 [ 东证期货 ] 7398.0 -4495.0 ni2411 [ 华泰期货 ] 1937.0 -2208.0 ss2411 [ 华泰期货 ] 6196.0 -4420.0 pg2411 [ 中信期货 ] 8882.0 -1801.0 pp2501 [ 东吴期货 ] 16396.0 -31666.0 j2501 [ 国泰君安 ] 2726.0 -644.0 jm2501 [ 国泰君安 ] 16882.0 -4551.0 fu2411 [ 五矿期货 ] 5124.0 -6341.0 b2411 [ 摩根大通 ] 14332.0 -1769.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有10组，分别是：pb2411 [ 东证期货 ] ，sn2411 [ 中信期货 ] ，fu2501 [ 国泰君安 ] ，fu2501 [ 永安期货 ] ，fu2501 [ 五矿期货 ] ，fu2411 [ 永安期货 ] ，fu2411 [ 紫金天风 ] ，b2411 [ 乾坤期货 ] ，b2411 [ 东证期货 ] ，jd2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pb2411 [ 东证期货 ] 2191.0 1315.0 sn2411 [ 中信期货 ] 2143.0 447.0 fu2501 [ 国泰君安 ] 13021.0 4613.0 fu2501 [ 永安期货 ] 11055.0 6010.0 fu2501 [ 五矿期货 ] 7701.0 6965.0 fu2411 [ 永安期货 ] 19289.0 10884.0 fu2411 [ 紫金天风 ] 7522.0 6547.0 b2411 [ 乾坤期货 ] 7848.0 2153.0 b2411 [ 东证期货 ] 3803.0 1637.0 jd2501 [ 国泰君安 ] 9933.0 2140.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有10组，分别是：pb2410 [ 中信期货 ] ，pb2410 [ 光大期货 ] ，ni2410 [ 东证期货 ] ，ni2410 [ 五矿期货 ] ，sn2411 [ 永安期货 ] ，ss2411 [ 华泰期货 ] ，nr2411 [ 摩根大通 ] ，rb2501 [ 中信期货 ] ，pp2501 [ 国泰君安 ] ，pp2501 [ 东吴期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 pb2410 [ 中信期货 ] 867.0 -538.0 pb2410 [ 光大期货 ] 393.0 -753.0 ni2410 [ 东证期货 ] 1341.0 -754.0 ni2410 [ 五矿期货 ] 639.0 -1138.0 sn2411 [ 永安期货 ] 695.0 -525.0 ss2411 [ 华泰期货 ] 9255.0 -4920.0 nr2411 [ 摩根大通 ] 2778.0 -927.0 rb2501 [ 中信期货 ] 163561.0 -35414.0 pp2501 [ 国泰君安 ] 82418.0 -13560.0 pp2501 [ 东吴期货 ] 20325.0 -30764.0 6、多单离榜 多单离榜的合约、公司组合有1组，分别是：sn2411 [ 大越期货 ] 持仓异动分析-多单离榜 组合 数值 变动 sn2411 [ 大越期货 ] 0.0 -5.0 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：沪深300，白银，上证50，沪铜，碳酸锂 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪深300 IF 331.81 15.15 4.78 白银 ag 105.17 5.61 5.63 上证50 IH 96.36 4.19 4.55 沪铜 cu 171.6 4.17 2.49 碳酸锂 lc 40.7 1.89 4.87 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：20号胶，5年期国债，合成橡胶，原油，SCFIS欧线 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 20号胶 nr 12.47 1.1 9.67 5年期国债 TF 18.51 1.39 8.12 合成橡胶 br 7.05 0.47 7.14 原油 sc 24.78 1.51 6.49 SCFIS欧线 ec 16.6 0.99 6.34 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，中证500，黄金，螺纹钢，聚丙烯 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 340.53 -17.64 -4.93 中证500 IC 291.68 -14.33 -4.68 黄金 au 286.31 -3.75 -1.29 螺纹钢 rb 66.87 -2.31 -3.34 聚丙烯 pp 15.15 -1.55 -9.28 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：瓶片，烧碱，聚丙烯，液化气，对二甲苯 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 瓶片 PR 3.08 -0.66 -17.65 烧碱 SH 3.57 -0.45 -11.19 聚丙烯 pp 15.15 -1.55 -9.28 液化气 pg 8.49 -0.77 -8.32 对二甲苯 PX 3.79 -0.26 -6.42 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪镍 6 25 68.0% 0.66% 棉花 2 52 65.4% 0.43% 中证500 1 37 64.9% 0.40% 铁矿石 22 41 58.5% 1.29% 锰硅 22 55 56.4% 1.09% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 10年期国债 22 29 75.9% 0.30% 3、吞没形态(反转|看跌) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆粕 22 69 60.9% -1.02% 豆二 2 48 58.3% -0.22% 4、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 聚氯乙烯 5 55 69.1% -0.97% 硅铁 22 46 63.0% -0.77% 沪镍 22 25 60.0% -1.19% 聚乙烯 1 56 58.9% -0.30% 铁矿石 4 41 58.5% -0.21% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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