新智投-数据分析日报20240906

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　　新智投-数据分析日报 20240906 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 SCFIS欧线(ec2412) -7.5% 纯碱(SA501) -2.12% 热卷(hc2501) -1.99% 螺纹钢(rb2501) -1.83% 焦炭(j2501) -1.8% 焦煤(jm2501) -1.76% 棉花(CF501) -1.72% 中证1000(IM2409) -1.61% 红枣(CJ501) -1.61% 玻璃(FG501) -1.49% 碳酸锂(lc2411) -1.45% 苹果(AP501) -1.44% 中证500(IC2409) -1.41% 沪锌(zn2410) -1.4% 对二甲苯(PX501) -1.16% 沪铅(pb2410) -1.05% 瓶片(PR503) -0.99% 沪镍(ni2410) -0.86% PTA(TA501) -0.75% 工业硅(si2411) -0.52% 纸浆(sp2501) -0.45% 菜籽油(OI501) -0.27% 铁矿石(i2501) -0.07% 原油(sc2411) -0.06% 短纤(PF411) 0% 沥青(bu2411) 0.25% 聚氯乙烯(v2501) 0.41% 棕榈油(p2501) 0.54% 氧化铝(ao2411) 0.55% 燃料油(fu2411) 0.66% 合成橡胶(br2411) 1.36% 低硫燃料油(lu2412) 1.38% 白银(ag2412) 1.61% 豆粕(m2501) 1.63% 国际铜(bc2410) 1.65% 菜籽粕(RM501) 1.92% 沪锡(sn2410) 1.97% 天胶(ru2501) 2.22% 20号胶(nr2411) 2.45% 烧碱(SH501) 2.79% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有4只，分别是：30年期国债，2年期国债，10年期国债，菜籽油 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2412 24 17 4 2年期国债 CFFEX.TS2412 24 17 5 10年期国债 CFFEX.T2412 24 15 5 菜籽油 CZCE.OI501 24 15 2 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有29只，分别是：石油沥青，低硫燃料油，上证50指数，不锈钢，甲醇，聚丙烯，短纤，铁矿石，液化石油气，聚乙烯，镍，焦炭，螺纹钢，原油，苹果，燃料油，SCFIS欧线，铅，纤维板，白银，红枣，热轧卷板，沪深300指数，对二甲苯，精对苯二甲酸，玻璃，尿素，纯碱，焦煤 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 石油沥青 SHFE.bu2411 25 3 21 低硫燃料油 INE.lu2412 25 3 21 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 1 20 不锈钢 SHFE.ss2411 25 1 20 甲醇 CZCE.MA501 24 1 20 聚丙烯 DCE.pp2501 24 1 19 短纤 CZCE.PF411 25 3 19 铁矿石 DCE.i2501 24 1 19 液化石油气 DCE.pg2410 25 0 19 聚乙烯 DCE.l2501 24 3 18 镍 SHFE.ni2410 25 2 18 焦炭 DCE.j2501 24 2 18 螺纹钢 SHFE.rb2501 24 2 17 原油 INE.sc2411 25 2 17 苹果 CZCE.AP501 24 3 17 燃料油 SHFE.fu2411 25 3 17 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 2 16 铅 SHFE.pb2410 25 3 16 纤维板 DCE.fb2501 24 4 16 白银 SHFE.ag2412 24 2 16 红枣 CZCE.CJ501 24 5 16 热轧卷板 SHFE.hc2501 24 2 15 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 4 15 对二甲苯 CZCE.PX501 24 2 15 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 24 2 15 玻璃 CZCE.FG501 24 3 15 尿素 CZCE.UR501 24 3 15 纯碱 CZCE.SA501 24 3 15 焦煤 DCE.jm2501 24 2 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有7只，分别是：2年期国债，白银，铜，国际铜，鸡蛋，烧碱，锡 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 2年期国债 CFFEX.TS2412 25 16 5 白银 SHFE.ag2412 25 16 4 铜 SHFE.cu2410 25 16 1 国际铜 INE.bc2410 25 17 2 鸡蛋 DCE.jd2501 25 19 3 烧碱 CZCE.SH501 25 20 1 锡 SHFE.sn2410 25 22 0 15分钟指标中，偏空的合约有8只，分别是：豆油，中证500指数，中证1000指数，棉纱，沪深300指数，棉花，玉米，液化石油气 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 豆油 DCE.y2501 25 1 17 中证500指数 CFFEX.IC2409 25 2 19 中证1000指数 CFFEX.IM2409 25 2 19 棉纱 CZCE.CY501 25 2 21 沪深300指数 CFFEX.IF2409 25 3 16 棉花 CZCE.CF501 25 3 18 玉米 DCE.c2411 25 3 20 液化石油气 DCE.pg2410 25 4 19 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有4组，分别是：sn2410 [ 国泰君安 ] ，sn2410 [ 海通期货 ] ，ao2410 [ 国泰君安 ] ，zn2411 [ 中泰期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 sn2410 [ 国泰君安 ] 5395.0 2196.0 sn2410 [ 海通期货 ] 2323.0 1180.0 ao2410 [ 国泰君安 ] 7859.0 1799.0 zn2411 [ 中泰期货 ] 3934.0 2741.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有2组，分别是：zn2411 [ 申万期货 ] ，lu2412 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 zn2411 [ 申万期货 ] 4271.0 -1877.0 lu2412 [ 中信期货 ] 1913.0 -2943.0 3、空单离榜 空单离榜的合约、公司组合有2组，分别是：b2410 [ 宁证期货 ] ，jd2410 [ 和合期货 ] 持仓异动分析-空单离榜 组合 数值 变动 b2410 [ 宁证期货 ] 0.0 -5.0 jd2410 [ 和合期货 ] 0.0 -5.0 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：sn2410 [ 国泰君安 ] ，sn2410 [ 东证期货 ] ，sn2410 [ 海通期货 ] ，b2410 [ 国投安信 ] ，zn2411 [ 瑞银期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 sn2410 [ 国泰君安 ] 4987.0 1143.0 sn2410 [ 东证期货 ] 2581.0 955.0 sn2410 [ 海通期货 ] 2008.0 815.0 b2410 [ 国投安信 ] 11012.0 6279.0 zn2411 [ 瑞银期货 ] 5445.0 1600.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有3组，分别是：br2410 [ 东证期货 ] ，pg2410 [ 盛达期货 ] ，zn2411 [ 乾坤期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 br2410 [ 东证期货 ] 668.0 -345.0 pg2410 [ 盛达期货 ] 1210.0 -1470.0 zn2411 [ 乾坤期货 ] 9411.0 -1740.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：沪深300，沪锡，黄金，焦煤，天胶 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪深300 IF 274.01 3.83 1.42 沪锡 sn 24.02 2.03 9.23 黄金 au 256.47 1.93 0.76 焦煤 jm 32.38 1.25 4.02 天胶 ru 28.72 1.2 4.36 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：烧碱，沪锡，对二甲苯，鸡蛋，天胶 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 烧碱 SH 4.75 0.92 24.02 沪锡 sn 24.02 2.03 9.23 对二甲苯 PX 4.48 0.29 6.92 鸡蛋 jd 8.57 0.41 5.02 天胶 ru 28.72 1.2 4.36 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，螺纹钢，纯碱，白银，铁矿石 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 293.82 -8.25 -2.73 螺纹钢 rb 71.37 -2.16 -2.94 纯碱 SA 55.53 -1.59 -2.78 白银 ag 98.53 -1.56 -1.56 铁矿石 i 82.38 -1.23 -1.47 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：SCFIS欧线，苹果，沪锌，菜籽油，国际铜 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 SCFIS欧线 ec 14.68 -0.79 -5.11 苹果 AP 13.06 -0.68 -4.95 沪锌 zn 24.48 -1.19 -4.64 菜籽油 OI 22.84 -0.92 -3.87 国际铜 bc 3.19 -0.12 -3.63 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 燃料油 3 142 56.3% 0.42% 2、三内生形态(反转|看涨) 表：三内生形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆粕 4 26 69.2% 0.40% 3、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 苹果 7 27 63.0% -0.31% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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