新智投-数据分析日报20240905
（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20240905》研报附件原文摘录）
新智投-数据分析日报 20240905 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 SCFIS欧线(ec2412) -9.38% 碳酸锂(lc2411) -4.39% 纯碱(SA501) -4.34% 沪锌(zn2410) -3.71% 焦煤(jm2501) -3.7% 焦炭(j2501) -3.41% 工业硅(si2411) -2.76% 铁矿石(i2501) -2.58% 红枣(CJ501) -2.44% 沪镍(ni2410) -2.19% 甲醇(MA501) -2.18% 热卷(hc2501) -2.16% 沪锡(sn2410) -1.99% 纸浆(sp2501) -1.88% 乙二醇(eg2501) -1.84% 对二甲苯(PX501) -1.73% 燃料油(fu2411) -1.72% 苯乙烯(eb2410) -1.69% 沥青(bu2411) -1.69% 原油(sc2411) -1.49% 沪铅(pb2410) -1.48% PTA(TA501) -1.45% 螺纹钢(rb2501) -1.41% 瓶片(PR503) -1.17% 玻璃(FG501) -1.05% 聚氯乙烯(v2501) -0.98% 液化气(pg2410) -0.74% 纤维板(fb2501) -0.63% 氧化铝(ao2411) -0.55% 短纤(PF411) -0.52% 低硫燃料油(lu2412) -0.52% 棉花(CF501) -0.4% 苹果(AP501) -0.34% 豆二(b2410) 0.27% 合成橡胶(br2411) 0.34% 20号胶(nr2411) 0.48% 豆粕(m2501) 0.88% 中证1000(IM2409) 0.99% 烧碱(SH501) 1.57% 菜籽粕(RM501) 4.6% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有6只，分别是：30年期国债，2年期国债，黄大豆2号，菜籽油，5年期国债，10年期国债 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2412 24 17 6 2年期国债 CFFEX.TS2412 24 17 4 黄大豆2号 DCE.b2410 25 16 1 菜籽油 CZCE.OI501 24 16 1 5年期国债 CFFEX.TF2412 24 15 5 10年期国债 CFFEX.T2412 24 15 6 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有1只，分别是：10年期国债 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 10年期国债 CFFEX.T2412 25 17 3 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有28只，分别是：不锈钢，石油沥青，低硫燃料油，上证50指数，原油，甲醇，螺纹钢，聚丙烯，热轧卷板，短纤，铁矿石，液化石油气，焦煤，粳米，硅铁，焦炭，聚乙烯，红枣，苹果，花生，燃料油，SCFIS欧线，尿素，纯碱，对二甲苯，沪深300指数，精对苯二甲酸，玻璃 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 不锈钢 SHFE.ss2411 25 2 21 石油沥青 SHFE.bu2411 25 3 21 低硫燃料油 INE.lu2412 25 2 21 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 1 20 原油 INE.sc2410 25 2 20 甲醇 CZCE.MA501 24 1 20 螺纹钢 SHFE.rb2501 24 3 18 聚丙烯 DCE.pp2501 24 2 18 热轧卷板 SHFE.hc2501 24 3 18 短纤 CZCE.PF411 25 3 18 铁矿石 DCE.i2501 24 2 18 液化石油气 DCE.pg2410 25 0 18 焦煤 DCE.jm2501 24 4 17 粳米 DCE.rr2411 25 7 17 硅铁 CZCE.SF501 24 3 17 焦炭 DCE.j2501 24 3 16 聚乙烯 DCE.l2501 24 3 16 红枣 CZCE.CJ501 24 6 16 苹果 CZCE.AP410 25 4 16 花生 CZCE.PK411 25 4 16 燃料油 SHFE.fu2411 25 2 16 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 2 16 尿素 CZCE.UR501 24 3 15 纯碱 CZCE.SA501 24 4 15 对二甲苯 CZCE.PX501 24 2 15 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 3 15 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 24 2 15 玻璃 CZCE.FG501 24 4 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有3只，分别是：胶合板，粳米，黄金 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 胶合板 DCE.bb2501 25 18 4 粳米 DCE.rr2411 25 19 2 黄金 SHFE.au2412 25 22 0 15分钟指标中，偏空的合约有17只，分别是：工业硅，铅，锌，豆油，铝，不锈钢，玻璃，对二甲苯，油菜籽，精对苯二甲酸，苯乙烯，纤维板，国际铜，铜，硅铁，锰硅，螺纹钢 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 工业硅 GFEX.si2411 25 2 19 铅 SHFE.pb2410 25 2 19 锌 SHFE.zn2410 25 2 16 豆油 DCE.y2501 25 3 19 铝 SHFE.al2410 25 3 19 不锈钢 SHFE.ss2411 25 3 16 玻璃 CZCE.FG501 25 4 18 对二甲苯 CZCE.PX501 25 4 16 油菜籽 CZCE.RS411 25 4 16 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 25 4 17 苯乙烯 DCE.eb2410 25 4 16 纤维板 DCE.fb2501 25 4 17 国际铜 INE.bc2410 25 5 17 铜 SHFE.cu2410 25 5 17 硅铁 CZCE.SF501 25 6 16 锰硅 CZCE.SM501 25 6 18 螺纹钢 SHFE.rb2501 25 7 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有1组，分别是：pp2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 pp2501 [ 国泰君安 ] 66810.0 17790.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有4组，分别是：pb2410 [ 方正中期 ] ，sn2410 [ 国泰君安 ] ，eb2410 [ 国泰君安 ] ，cs2411 [ 一德期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 pb2410 [ 方正中期 ] 1243.0 -1265.0 sn2410 [ 国泰君安 ] 3844.0 -1211.0 eb2410 [ 国泰君安 ] 40568.0 -6964.0 cs2411 [ 一德期货 ] 2902.0 -4993.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有2组，分别是：pp2501 [ 中信期货 ] ，fu2411 [ 五矿期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pp2501 [ 中信期货 ] 46903.0 9406.0 fu2411 [ 五矿期货 ] 12075.0 5743.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有3组，分别是：sn2410 [ 国泰君安 ] ，br2410 [ 中信期货 ] ，pg2410 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 sn2410 [ 国泰君安 ] 3199.0 -1197.0 br2410 [ 中信期货 ] 1346.0 -453.0 pg2410 [ 国泰君安 ] 6378.0 -1406.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 净持仓增减异常的合约、公司组合有1组，分别是：a2501 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-净持仓增减 组合 数值 变动 a2501 [ 摩根大通 ] -963.0 1961.0 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，原油，30年期国债，10年期国债 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 302.07 4.85 1.63 沪深300 IF 270.17 2.3 0.86 原油 sc 29.91 1.21 4.22 30年期国债 TL 34.99 1.13 3.34 10年期国债 T 46.25 1.02 2.26 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：烧碱，沥青，聚丙烯，豆一，对二甲苯 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 烧碱 SH 3.82 0.29 8.22 沥青 bu 12.9 0.71 5.82 聚丙烯 pp 14.53 0.77 5.6 豆一 a 5.86 0.28 5.02 对二甲苯 PX 4.19 0.2 5.01 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：菜籽粕，黄金，沪铜，焦煤，螺纹钢 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽粕 RM 25.74 -4.59 -15.13 黄金 au 254.54 -3.87 -1.5 沪铜 cu 168.17 -2.49 -1.46 焦煤 jm 31.12 -1.85 -5.61 螺纹钢 rb 73.52 -1.76 -2.34 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：菜籽粕，沪锡，焦煤，瓶片，纸浆 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽粕 RM 25.74 -4.59 -15.13 沪锡 sn 22 -1.58 -6.7 焦煤 jm 31.12 -1.85 -5.61 瓶片 PR 3.31 -0.14 -4.06 纸浆 sp 12.78 -0.53 -3.98 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 低硫燃料油 3 88 62.5% 0.72% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 纸浆 7 33 72.7% 0.97% 棉花 22 69 60.9% 1.76% 豆粕 6 83 60.2% 0.54% 3、战后休整形态(持续|看涨) 表：战后休整形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 菜籽油 2 60 63.3% 0.51% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
新智投-数据分析日报 20240905 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 SCFIS欧线(ec2412) -9.38% 碳酸锂(lc2411) -4.39% 纯碱(SA501) -4.34% 沪锌(zn2410) -3.71% 焦煤(jm2501) -3.7% 焦炭(j2501) -3.41% 工业硅(si2411) -2.76% 铁矿石(i2501) -2.58% 红枣(CJ501) -2.44% 沪镍(ni2410) -2.19% 甲醇(MA501) -2.18% 热卷(hc2501) -2.16% 沪锡(sn2410) -1.99% 纸浆(sp2501) -1.88% 乙二醇(eg2501) -1.84% 对二甲苯(PX501) -1.73% 燃料油(fu2411) -1.72% 苯乙烯(eb2410) -1.69% 沥青(bu2411) -1.69% 原油(sc2411) -1.49% 沪铅(pb2410) -1.48% PTA(TA501) -1.45% 螺纹钢(rb2501) -1.41% 瓶片(PR503) -1.17% 玻璃(FG501) -1.05% 聚氯乙烯(v2501) -0.98% 液化气(pg2410) -0.74% 纤维板(fb2501) -0.63% 氧化铝(ao2411) -0.55% 短纤(PF411) -0.52% 低硫燃料油(lu2412) -0.52% 棉花(CF501) -0.4% 苹果(AP501) -0.34% 豆二(b2410) 0.27% 合成橡胶(br2411) 0.34% 20号胶(nr2411) 0.48% 豆粕(m2501) 0.88% 中证1000(IM2409) 0.99% 烧碱(SH501) 1.57% 菜籽粕(RM501) 4.6% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有6只，分别是：30年期国债，2年期国债，黄大豆2号，菜籽油，5年期国债，10年期国债 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2412 24 17 6 2年期国债 CFFEX.TS2412 24 17 4 黄大豆2号 DCE.b2410 25 16 1 菜籽油 CZCE.OI501 24 16 1 5年期国债 CFFEX.TF2412 24 15 5 10年期国债 CFFEX.T2412 24 15 6 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有1只，分别是：10年期国债 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 10年期国债 CFFEX.T2412 25 17 3 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有28只，分别是：不锈钢，石油沥青，低硫燃料油，上证50指数，原油，甲醇，螺纹钢，聚丙烯，热轧卷板，短纤，铁矿石，液化石油气，焦煤，粳米，硅铁，焦炭，聚乙烯，红枣，苹果，花生，燃料油，SCFIS欧线，尿素，纯碱，对二甲苯，沪深300指数，精对苯二甲酸，玻璃 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 不锈钢 SHFE.ss2411 25 2 21 石油沥青 SHFE.bu2411 25 3 21 低硫燃料油 INE.lu2412 25 2 21 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 1 20 原油 INE.sc2410 25 2 20 甲醇 CZCE.MA501 24 1 20 螺纹钢 SHFE.rb2501 24 3 18 聚丙烯 DCE.pp2501 24 2 18 热轧卷板 SHFE.hc2501 24 3 18 短纤 CZCE.PF411 25 3 18 铁矿石 DCE.i2501 24 2 18 液化石油气 DCE.pg2410 25 0 18 焦煤 DCE.jm2501 24 4 17 粳米 DCE.rr2411 25 7 17 硅铁 CZCE.SF501 24 3 17 焦炭 DCE.j2501 24 3 16 聚乙烯 DCE.l2501 24 3 16 红枣 CZCE.CJ501 24 6 16 苹果 CZCE.AP410 25 4 16 花生 CZCE.PK411 25 4 16 燃料油 SHFE.fu2411 25 2 16 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 2 16 尿素 CZCE.UR501 24 3 15 纯碱 CZCE.SA501 24 4 15 对二甲苯 CZCE.PX501 24 2 15 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 3 15 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 24 2 15 玻璃 CZCE.FG501 24 4 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有3只，分别是：胶合板，粳米，黄金 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 胶合板 DCE.bb2501 25 18 4 粳米 DCE.rr2411 25 19 2 黄金 SHFE.au2412 25 22 0 15分钟指标中，偏空的合约有17只，分别是：工业硅，铅，锌，豆油，铝，不锈钢，玻璃，对二甲苯，油菜籽，精对苯二甲酸，苯乙烯，纤维板，国际铜，铜，硅铁，锰硅，螺纹钢 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 工业硅 GFEX.si2411 25 2 19 铅 SHFE.pb2410 25 2 19 锌 SHFE.zn2410 25 2 16 豆油 DCE.y2501 25 3 19 铝 SHFE.al2410 25 3 19 不锈钢 SHFE.ss2411 25 3 16 玻璃 CZCE.FG501 25 4 18 对二甲苯 CZCE.PX501 25 4 16 油菜籽 CZCE.RS411 25 4 16 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 25 4 17 苯乙烯 DCE.eb2410 25 4 16 纤维板 DCE.fb2501 25 4 17 国际铜 INE.bc2410 25 5 17 铜 SHFE.cu2410 25 5 17 硅铁 CZCE.SF501 25 6 16 锰硅 CZCE.SM501 25 6 18 螺纹钢 SHFE.rb2501 25 7 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有1组，分别是：pp2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 pp2501 [ 国泰君安 ] 66810.0 17790.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有4组，分别是：pb2410 [ 方正中期 ] ，sn2410 [ 国泰君安 ] ，eb2410 [ 国泰君安 ] ，cs2411 [ 一德期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 pb2410 [ 方正中期 ] 1243.0 -1265.0 sn2410 [ 国泰君安 ] 3844.0 -1211.0 eb2410 [ 国泰君安 ] 40568.0 -6964.0 cs2411 [ 一德期货 ] 2902.0 -4993.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有2组，分别是：pp2501 [ 中信期货 ] ，fu2411 [ 五矿期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pp2501 [ 中信期货 ] 46903.0 9406.0 fu2411 [ 五矿期货 ] 12075.0 5743.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有3组，分别是：sn2410 [ 国泰君安 ] ，br2410 [ 中信期货 ] ，pg2410 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 sn2410 [ 国泰君安 ] 3199.0 -1197.0 br2410 [ 中信期货 ] 1346.0 -453.0 pg2410 [ 国泰君安 ] 6378.0 -1406.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 净持仓增减异常的合约、公司组合有1组，分别是：a2501 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-净持仓增减 组合 数值 变动 a2501 [ 摩根大通 ] -963.0 1961.0 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，原油，30年期国债，10年期国债 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 302.07 4.85 1.63 沪深300 IF 270.17 2.3 0.86 原油 sc 29.91 1.21 4.22 30年期国债 TL 34.99 1.13 3.34 10年期国债 T 46.25 1.02 2.26 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：烧碱，沥青，聚丙烯，豆一，对二甲苯 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 烧碱 SH 3.82 0.29 8.22 沥青 bu 12.9 0.71 5.82 聚丙烯 pp 14.53 0.77 5.6 豆一 a 5.86 0.28 5.02 对二甲苯 PX 4.19 0.2 5.01 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：菜籽粕，黄金，沪铜，焦煤，螺纹钢 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽粕 RM 25.74 -4.59 -15.13 黄金 au 254.54 -3.87 -1.5 沪铜 cu 168.17 -2.49 -1.46 焦煤 jm 31.12 -1.85 -5.61 螺纹钢 rb 73.52 -1.76 -2.34 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：菜籽粕，沪锡，焦煤，瓶片，纸浆 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽粕 RM 25.74 -4.59 -15.13 沪锡 sn 22 -1.58 -6.7 焦煤 jm 31.12 -1.85 -5.61 瓶片 PR 3.31 -0.14 -4.06 纸浆 sp 12.78 -0.53 -3.98 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 低硫燃料油 3 88 62.5% 0.72% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 纸浆 7 33 72.7% 0.97% 棉花 22 69 60.9% 1.76% 豆粕 6 83 60.2% 0.54% 3、战后休整形态(持续|看涨) 表：战后休整形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 菜籽油 2 60 63.3% 0.51% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
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