新智投-数据分析日报20240904

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20240904》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20240904 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 SCFIS欧线(ec2412) -6.3% 焦煤(jm2501) -5.21% 焦炭(j2501) -4.66% 原油(sc2410) -4.49% 燃料油(fu2411) -4.34% 纸浆(sp2501) -3.78% 液化气(pg2410) -3.29% 红枣(CJ501) -3.25% 沪锡(sn2410) -3.18% 玻璃(FG501) -3.1% 铁矿石(i2501) -3.09% 乙二醇(eg2501) -3.01% 螺纹钢(rb2501) -2.72% 甲醇(MA501) -2.63% 热卷(hc2501) -2.61% 沪镍(ni2410) -2.53% 苯乙烯(eb2410) -2.47% 国际铜(bc2410) -2.42% 白银(ag2412) -2.42% 沪铜(cu2410) -2.38% 低硫燃料油(lu2412) -2.22% 沥青(bu2411) -2.1% 聚丙烯(pp2501) -1.87% 氧化铝(ao2411) -1.6% 对二甲苯(PX501) -1.51% 锰硅(SM501) -1.46% 棕榈油(p2501) -1.4% 聚氯乙烯(v2501) -1.4% 纤维板(fb2501) -1.39% 瓶片(PR503) -1.35% 碳酸锂(lc2411) -1.34% PTA(TA501) -1.24% 棉花(CF501) -1.09% 短纤(PF411) -1.08% 烧碱(SH501) -1% 纯碱(SA501) -0.87% 豆二(b2410) -0.44% 工业硅(si2411) 0.93% 菜籽油(OI501) 1.09% 菜籽粕(RM501) 4.86% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有6只，分别是：纸浆，2年期国债，棕榈油，30年期国债，5年期国债，菜籽油 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 纸浆 SHFE.sp2501 24 17 2 2年期国债 CFFEX.TS2412 24 17 3 棕榈油 DCE.p2501 24 16 5 30年期国债 CFFEX.TL2412 24 16 6 5年期国债 CFFEX.TF2412 24 15 5 菜籽油 CZCE.OI501 24 15 4 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有1只，分别是：菜籽油 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 菜籽油 CZCE.OI501 25 16 4 日线偏多品种中，60分钟指标偏弱的合约有1，分别是：棕榈油 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 棕榈油 DCE.p2501 25 0 19 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有21只，分别是：原油，不锈钢，短纤，上证50指数，燃料油，低硫燃料油，甲醇，尿素，花生，聚氯乙烯，纯碱，石油沥青，SCFIS欧线，硅铁，精对苯二甲酸，玻璃，苹果，对二甲苯，红枣，沪深300指数，螺纹钢 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 原油 INE.sc2410 25 2 21 不锈钢 SHFE.ss2411 25 3 20 短纤 CZCE.PF411 25 2 19 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 1 19 燃料油 SHFE.fu2411 25 2 18 低硫燃料油 INE.lu2411 25 3 18 甲醇 CZCE.MA501 24 2 18 尿素 CZCE.UR501 24 2 17 花生 CZCE.PK411 25 4 17 聚氯乙烯 DCE.v2501 24 2 17 纯碱 CZCE.SA501 24 3 16 石油沥青 SHFE.bu2411 25 6 16 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 1 16 硅铁 CZCE.SF501 24 4 16 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 24 1 16 玻璃 CZCE.FG501 24 3 16 苹果 CZCE.AP410 25 4 16 对二甲苯 CZCE.PX501 24 1 16 红枣 CZCE.CJ501 24 6 16 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 4 15 螺纹钢 SHFE.rb2501 24 4 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标积分图（偏多）--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 15分钟指标中，偏空的合约有23只，分别是：中证1000指数，豆粕，纸浆，棉花，纤维板，豆油，红枣，烧碱，黄大豆2号，焦炭，铅，白糖，锡，玻璃，纯碱，焦煤，铝，热轧卷板，甲醇，铁矿石，棕榈油，聚乙烯，白银 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 中证1000指数 CFFEX.IM2409 25 0 17 豆粕 DCE.m2501 25 0 19 纸浆 SHFE.sp2501 25 0 19 棉花 CZCE.CF501 25 1 16 纤维板 DCE.fb2501 25 1 20 豆油 DCE.y2501 25 1 19 红枣 CZCE.CJ501 25 2 16 烧碱 CZCE.SH501 25 2 21 黄大豆2号 DCE.b2410 25 2 18 焦炭 DCE.j2501 25 2 18 铅 SHFE.pb2410 25 2 20 白糖 CZCE.SR501 25 3 18 锡 SHFE.sn2410 25 3 18 玻璃 CZCE.FG501 25 4 18 纯碱 CZCE.SA501 25 4 17 焦煤 DCE.jm2501 25 4 18 铝 SHFE.al2410 25 4 16 热轧卷板 SHFE.hc2501 25 4 16 甲醇 CZCE.MA501 25 5 16 铁矿石 DCE.i2501 25 5 16 棕榈油 DCE.p2501 25 5 16 聚乙烯 DCE.l2501 25 6 16 白银 SHFE.ag2412 25 7 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有4组，分别是：pp2501 [ 国泰君安 ] ，pp2501 [ 浙商期货 ] ，cs2411 [ 国投安信 ] ，lu2412 [ 海通期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 pp2501 [ 国泰君安 ] 49020.0 10574.0 pp2501 [ 浙商期货 ] 20641.0 9682.0 cs2411 [ 国投安信 ] 8332.0 6133.0 lu2412 [ 海通期货 ] 4298.0 3109.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有8组，分别是：sp2501 [ 中信期货 ] ，ao2410 [ 国泰君安 ] ，br2410 [ 国投安信 ] ，b2410 [ 摩根大通 ] ，b2410 [ 国泰君安 ] ，b2410 [ 乾坤期货 ] ，pg2410 [ 国泰君安 ] ，lu2411 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 中信期货 ] 18294.0 -4222.0 ao2410 [ 国泰君安 ] 7247.0 -2668.0 br2410 [ 国投安信 ] 571.0 -405.0 b2410 [ 摩根大通 ] 13352.0 -2884.0 b2410 [ 国泰君安 ] 6529.0 -3485.0 b2410 [ 乾坤期货 ] 5749.0 -2378.0 pg2410 [ 国泰君安 ] 7253.0 -1793.0 lu2411 [ 中信期货 ] 2383.0 -6790.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：ni2410 [ 国泰君安 ] ，pp2501 [ 中信期货 ] ，jm2501 [ 国泰君安 ] ，lu2411 [ 中银期货 ] ，lu2412 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 ni2410 [ 国泰君安 ] 8886.0 2420.0 pp2501 [ 中信期货 ] 37497.0 12301.0 jm2501 [ 国泰君安 ] 24167.0 4547.0 lu2411 [ 中银期货 ] 3872.0 2470.0 lu2412 [ 摩根大通 ] 3932.0 1570.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有6组，分别是：ao2410 [ 国泰君安 ] ，eb2410 [ 国泰君安 ] ，au2410 [ 国泰君安 ] ，au2410 [ 中信期货 ] ，lu2411 [ 中信期货 ] ，eg2501 [ 银河期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 ao2410 [ 国泰君安 ] 5502.0 -1340.0 eb2410 [ 国泰君安 ] 40101.0 -7500.0 au2410 [ 国泰君安 ] 4429.0 -2681.0 au2410 [ 中信期货 ] 3858.0 -1642.0 lu2411 [ 中信期货 ] 3571.0 -1505.0 eg2501 [ 银河期货 ] 14266.0 -7469.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：菜籽粕，原油，焦煤，聚丙烯，甲醇 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽粕 RM 30.33 6.91 29.5 原油 sc 28.69 4.24 17.34 焦煤 jm 32.97 3.12 10.45 聚丙烯 pp 13.76 1.21 9.64 甲醇 MA 18.72 1.21 6.91 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：菜籽粕，原油，焦煤，国际铜，聚丙烯 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽粕 RM 30.33 6.91 29.5 原油 sc 28.69 4.24 17.34 焦煤 jm 32.97 3.12 10.45 国际铜 bc 3.38 0.3 9.74 聚丙烯 pp 13.76 1.21 9.64 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，黄金，沪深300，沪铜，中证500 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 297.21 -7.37 -2.42 黄金 au 258.4 -6.12 -2.31 沪深300 IF 267.87 -3.08 -1.14 沪铜 cu 170.66 -2.69 -1.55 中证500 IC 262.06 -2.34 -0.89 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：苯乙烯，纸浆，乙二醇，豆二，低硫燃料油 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 苯乙烯 eb 14.92 -2.18 -12.75 纸浆 sp 13.3 -1.73 -11.51 乙二醇 eg 12.2 -1.51 -11.01 豆二 b 4.1 -0.43 -9.49 低硫燃料油 lu 5.75 -0.4 -6.5 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪锌 6 58 58.6% 0.43% 2、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆粕 7 47 57.4% -0.34% 3、吞没形态(反转|看跌) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆粕 22 69 60.9% -1.02% 棉花 22 52 55.8% -0.49% 4、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪锌 22 57 56.1% 0.27% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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