新智投-数据分析日报20240823
（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20240823》研报附件原文摘录）
新智投-数据分析日报 20240823 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 碳酸锂(lc2411) -3.99% 纯碱(SA501) -3.68% 玻璃(FG501) -3.47% 焦煤(jm2501) -3.35% 苹果(AP410) -3.12% 焦炭(j2501) -3.08% 红枣(CJ501) -2.65% 聚氯乙烯(v2501) -2.62% 铁矿石(i2501) -2.24% 锰硅(SM501) -2.2% 菜籽粕(RM501) -1.99% SCFIS欧线(ec2412) -1.95% 尿素(UR501) -1.94% 生猪(lh2411) -1.87% 热卷(hc2410) -1.86% 烧碱(SH501) -1.73% 螺纹钢(rb2410) -1.56% 工业硅(si2411) -1.54% 短纤(PF410) -1.43% 沥青(bu2410) -1.2% 豆二(b2410) -1.07% PTA(TA501) -0.96% 硅铁(SF410) -0.94% 菜籽油(OI501) -0.93% 氧化铝(ao2410) -0.86% 沪铅(pb2409) -0.66% 对二甲苯(PX501) -0.62% 白糖(SR501) -0.52% 白银(ag2412) -0.48% 苯乙烯(eb2410) -0.09% 鸡蛋(jd2410) 0.11% 原油(sc2410) 0.33% 沪镍(ni2410) 0.41% 合成橡胶(br2410) 0.55% 沪锡(sn2410) 0.55% 天胶(ru2501) 0.71% 20号胶(nr2410) 0.95% 棕榈油(p2501) 0.96% 低硫燃料油(lu2411) 1.13% 沪锌(zn2410) 1.5% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有4只，分别是：20号胶，天然橡胶，苹果，黄金 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 20号胶 INE.nr2410 25 17 3 天然橡胶 SHFE.ru2501 24 16 4 苹果 CZCE.AP410 25 16 0 黄金 SHFE.au2410 25 16 4 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有2只，分别是：20号胶，天然橡胶 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 20号胶 INE.nr2410 25 21 2 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 16 4 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有11只，分别是：石油沥青，原油，燃料油，低硫燃料油，尿素，中证1000指数，精对苯二甲酸，对二甲苯，中证500指数，黄大豆1号，白糖 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 石油沥青 SHFE.bu2410 25 2 22 原油 INE.sc2410 25 2 20 燃料油 SHFE.fu2411 25 2 20 低硫燃料油 INE.lu2411 25 0 19 尿素 CZCE.UR501 24 2 18 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 2 17 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 24 3 16 对二甲苯 CZCE.PX501 24 3 16 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 3 16 黄大豆1号 DCE.a2501 24 4 15 白糖 CZCE.SR501 24 3 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有11只，分别是：30年期国债，苯乙烯，黄金，燃料油，镍，5年期国债，2年期国债，20号胶，上证50指数，丁二烯橡胶，天然橡胶 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2412 25 16 3 苯乙烯 DCE.eb2410 25 16 1 黄金 SHFE.au2410 25 16 3 燃料油 SHFE.fu2411 25 16 1 镍 SHFE.ni2410 25 16 1 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 17 3 2年期国债 CFFEX.TS2412 25 17 2 20号胶 INE.nr2410 25 17 3 上证50指数 CFFEX.IH2409 25 19 2 丁二烯橡胶 SHFE.br2410 25 19 4 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 19 3 15分钟指标中，偏空的合约有9只，分别是：菜籽粕，乙二醇，豆粕，红枣，胶合板，聚乙烯，生猪，黄大豆1号，液化石油气 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 菜籽粕 CZCE.RM501 25 1 16 乙二醇 DCE.eg2501 25 1 17 豆粕 DCE.m2501 25 1 16 红枣 CZCE.CJ501 25 2 17 胶合板 DCE.bb2501 25 2 19 聚乙烯 DCE.l2501 25 2 16 生猪 DCE.lh2411 25 3 17 黄大豆1号 DCE.a2501 25 4 18 液化石油气 DCE.pg2410 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：SH409 [ 国泰君安 ] ，sn2410 [ 中信期货 ] ，sn2410 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 SH409 [ 国泰君安 ] 1407.0 349.0 sn2410 [ 中信期货 ] 5374.0 1403.0 sn2410 [ 东证期货 ] 2393.0 990.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有5组，分别是：SH409 [ 东证期货 ] ，pb2409 [ 海通期货 ] ，ni2409 [ 国泰君安 ] ，ni2409 [ 东证期货 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 SH409 [ 东证期货 ] 329.0 -378.0 pb2409 [ 海通期货 ] 3419.0 -1088.0 ni2409 [ 国泰君安 ] 4504.0 -1300.0 ni2409 [ 东证期货 ] 3324.0 -1554.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 1387.0 -1233.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：SH409 [ 国信期货 ] ，SH409 [ 南华期货 ] ，sn2410 [ 中信期货 ] ，sn2410 [ 东证期货 ] ，OI501 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 SH409 [ 国信期货 ] 887.0 407.0 SH409 [ 南华期货 ] 871.0 609.0 sn2410 [ 中信期货 ] 3845.0 788.0 sn2410 [ 东证期货 ] 1792.0 913.0 OI501 [ 摩根大通 ] 42773.0 6840.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：ni2409 [ 银河期货 ] ，ni2409 [ 广发期货 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] ，bu2410 [ 中信期货 ] ，bu2411 [ 五矿期货 ] ，fu2411 [ 申万期货 ] ，lu2411 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 ni2409 [ 银河期货 ] 1297.0 -983.0 ni2409 [ 广发期货 ] 1132.0 -1041.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 2304.0 -1479.0 bu2410 [ 中信期货 ] 13960.0 -4889.0 bu2411 [ 五矿期货 ] 13367.0 -4426.0 fu2411 [ 申万期货 ] 8018.0 -5694.0 lu2411 [ 摩根大通 ] 4029.0 -2094.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：上证50，沪锌，棕榈油，天胶，沪锡 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 上证50 IH 81.55 3.14 4 沪锌 zn 26.85 2.81 11.69 棕榈油 p 41.63 1.24 3.07 天胶 ru 29.2 0.92 3.25 沪锡 sn 27.69 0.4 1.47 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：沪锌，2年期国债，上证50，红枣，低硫燃料油 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪锌 zn 26.85 2.81 11.69 2年期国债 TS 6.03 0.39 6.91 上证50 IH 81.55 3.14 4 红枣 CJ 5.13 0.18 3.64 低硫燃料油 lu 5.8 0.2 3.57 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，中证500，黄金，纯碱，沪铜 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 283.54 -8.56 -2.93 中证500 IC 258.41 -6.98 -2.63 黄金 au 283.85 -4.37 -1.52 纯碱 SA 52.64 -3.68 -6.53 沪铜 cu 158.64 -2.13 -1.32 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：燃料油，对二甲苯，纯碱，原油，纸浆 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 燃料油 fu 13.52 -1.27 -8.59 对二甲苯 PX 4.59 -0.34 -6.9 纯碱 SA 52.64 -3.68 -6.53 原油 sc 30.66 -1.81 -5.57 纸浆 sp 13.09 -0.76 -5.49 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆二 22 96 57.3% 0.49% 2、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 胶合板 22 125 56.8% 0.34% 黄金 6 399 55.9% 0.27% 3、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 苯乙烯 5 24 87.5% 3.11% 燃料油 22 28 75.0% 4.83% 4、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 粳米 1 43 72.1% -0.22% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
新智投-数据分析日报 20240823 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 碳酸锂(lc2411) -3.99% 纯碱(SA501) -3.68% 玻璃(FG501) -3.47% 焦煤(jm2501) -3.35% 苹果(AP410) -3.12% 焦炭(j2501) -3.08% 红枣(CJ501) -2.65% 聚氯乙烯(v2501) -2.62% 铁矿石(i2501) -2.24% 锰硅(SM501) -2.2% 菜籽粕(RM501) -1.99% SCFIS欧线(ec2412) -1.95% 尿素(UR501) -1.94% 生猪(lh2411) -1.87% 热卷(hc2410) -1.86% 烧碱(SH501) -1.73% 螺纹钢(rb2410) -1.56% 工业硅(si2411) -1.54% 短纤(PF410) -1.43% 沥青(bu2410) -1.2% 豆二(b2410) -1.07% PTA(TA501) -0.96% 硅铁(SF410) -0.94% 菜籽油(OI501) -0.93% 氧化铝(ao2410) -0.86% 沪铅(pb2409) -0.66% 对二甲苯(PX501) -0.62% 白糖(SR501) -0.52% 白银(ag2412) -0.48% 苯乙烯(eb2410) -0.09% 鸡蛋(jd2410) 0.11% 原油(sc2410) 0.33% 沪镍(ni2410) 0.41% 合成橡胶(br2410) 0.55% 沪锡(sn2410) 0.55% 天胶(ru2501) 0.71% 20号胶(nr2410) 0.95% 棕榈油(p2501) 0.96% 低硫燃料油(lu2411) 1.13% 沪锌(zn2410) 1.5% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有4只，分别是：20号胶，天然橡胶，苹果，黄金 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 20号胶 INE.nr2410 25 17 3 天然橡胶 SHFE.ru2501 24 16 4 苹果 CZCE.AP410 25 16 0 黄金 SHFE.au2410 25 16 4 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有2只，分别是：20号胶，天然橡胶 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 20号胶 INE.nr2410 25 21 2 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 16 4 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有11只，分别是：石油沥青，原油，燃料油，低硫燃料油，尿素，中证1000指数，精对苯二甲酸，对二甲苯，中证500指数，黄大豆1号，白糖 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 石油沥青 SHFE.bu2410 25 2 22 原油 INE.sc2410 25 2 20 燃料油 SHFE.fu2411 25 2 20 低硫燃料油 INE.lu2411 25 0 19 尿素 CZCE.UR501 24 2 18 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 2 17 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 24 3 16 对二甲苯 CZCE.PX501 24 3 16 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 3 16 黄大豆1号 DCE.a2501 24 4 15 白糖 CZCE.SR501 24 3 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有11只，分别是：30年期国债，苯乙烯，黄金，燃料油，镍，5年期国债，2年期国债，20号胶，上证50指数，丁二烯橡胶，天然橡胶 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2412 25 16 3 苯乙烯 DCE.eb2410 25 16 1 黄金 SHFE.au2410 25 16 3 燃料油 SHFE.fu2411 25 16 1 镍 SHFE.ni2410 25 16 1 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 17 3 2年期国债 CFFEX.TS2412 25 17 2 20号胶 INE.nr2410 25 17 3 上证50指数 CFFEX.IH2409 25 19 2 丁二烯橡胶 SHFE.br2410 25 19 4 天然橡胶 SHFE.ru2501 25 19 3 15分钟指标中，偏空的合约有9只，分别是：菜籽粕，乙二醇，豆粕，红枣，胶合板，聚乙烯，生猪，黄大豆1号，液化石油气 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 菜籽粕 CZCE.RM501 25 1 16 乙二醇 DCE.eg2501 25 1 17 豆粕 DCE.m2501 25 1 16 红枣 CZCE.CJ501 25 2 17 胶合板 DCE.bb2501 25 2 19 聚乙烯 DCE.l2501 25 2 16 生猪 DCE.lh2411 25 3 17 黄大豆1号 DCE.a2501 25 4 18 液化石油气 DCE.pg2410 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：SH409 [ 国泰君安 ] ，sn2410 [ 中信期货 ] ，sn2410 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 SH409 [ 国泰君安 ] 1407.0 349.0 sn2410 [ 中信期货 ] 5374.0 1403.0 sn2410 [ 东证期货 ] 2393.0 990.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有5组，分别是：SH409 [ 东证期货 ] ，pb2409 [ 海通期货 ] ，ni2409 [ 国泰君安 ] ，ni2409 [ 东证期货 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 SH409 [ 东证期货 ] 329.0 -378.0 pb2409 [ 海通期货 ] 3419.0 -1088.0 ni2409 [ 国泰君安 ] 4504.0 -1300.0 ni2409 [ 东证期货 ] 3324.0 -1554.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 1387.0 -1233.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：SH409 [ 国信期货 ] ，SH409 [ 南华期货 ] ，sn2410 [ 中信期货 ] ，sn2410 [ 东证期货 ] ，OI501 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 SH409 [ 国信期货 ] 887.0 407.0 SH409 [ 南华期货 ] 871.0 609.0 sn2410 [ 中信期货 ] 3845.0 788.0 sn2410 [ 东证期货 ] 1792.0 913.0 OI501 [ 摩根大通 ] 42773.0 6840.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：ni2409 [ 银河期货 ] ，ni2409 [ 广发期货 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] ，bu2410 [ 中信期货 ] ，bu2411 [ 五矿期货 ] ，fu2411 [ 申万期货 ] ，lu2411 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 ni2409 [ 银河期货 ] 1297.0 -983.0 ni2409 [ 广发期货 ] 1132.0 -1041.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 2304.0 -1479.0 bu2410 [ 中信期货 ] 13960.0 -4889.0 bu2411 [ 五矿期货 ] 13367.0 -4426.0 fu2411 [ 申万期货 ] 8018.0 -5694.0 lu2411 [ 摩根大通 ] 4029.0 -2094.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：上证50，沪锌，棕榈油，天胶，沪锡 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 上证50 IH 81.55 3.14 4 沪锌 zn 26.85 2.81 11.69 棕榈油 p 41.63 1.24 3.07 天胶 ru 29.2 0.92 3.25 沪锡 sn 27.69 0.4 1.47 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：沪锌，2年期国债，上证50，红枣，低硫燃料油 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪锌 zn 26.85 2.81 11.69 2年期国债 TS 6.03 0.39 6.91 上证50 IH 81.55 3.14 4 红枣 CJ 5.13 0.18 3.64 低硫燃料油 lu 5.8 0.2 3.57 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，中证500，黄金，纯碱，沪铜 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 283.54 -8.56 -2.93 中证500 IC 258.41 -6.98 -2.63 黄金 au 283.85 -4.37 -1.52 纯碱 SA 52.64 -3.68 -6.53 沪铜 cu 158.64 -2.13 -1.32 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：燃料油，对二甲苯，纯碱，原油，纸浆 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 燃料油 fu 13.52 -1.27 -8.59 对二甲苯 PX 4.59 -0.34 -6.9 纯碱 SA 52.64 -3.68 -6.53 原油 sc 30.66 -1.81 -5.57 纸浆 sp 13.09 -0.76 -5.49 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆二 22 96 57.3% 0.49% 2、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 胶合板 22 125 56.8% 0.34% 黄金 6 399 55.9% 0.27% 3、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 苯乙烯 5 24 87.5% 3.11% 燃料油 22 28 75.0% 4.83% 4、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 粳米 1 43 72.1% -0.22% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
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