新智投-数据分析日报20240821
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新智投-数据分析日报 20240821 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 低硫燃料油(lu2411) -2.37% 氧化铝(ao2410) -2.22% 沥青(bu2410) -1.77% 生猪(lh2411) -1.52% 原油(sc2410) -1.21% 白糖(SR501) -1.08% 燃料油(fu2411) -0.69% 国际铜(bc2410) 0.02% 纤维板(fb2409) 0.31% 烧碱(SH410) 0.32% 沪锡(sn2410) 0.37% 红枣(CJ501) 0.59% 豆粕(m2501) 0.61% 沪铅(pb2409) 0.63% 豆二(b2410) 0.64% 对二甲苯(PX501) 0.83% 20号胶(nr2410) 0.87% 白银(ag2412) 0.95% 锰硅(SM501) 1.17% 菜籽油(OI501) 1.25% 沪镍(ni2409) 1.26% 硅铁(SF410) 1.3% 沪锌(zn2410) 1.31% 棉纱(CY409) 1.32% 短纤(PF410) 1.53% 菜籽粕(RM501) 1.7% 尿素(UR501) 1.98% 甲醇(MA501) 2.23% 聚氯乙烯(v2501) 2.33% 纸浆(sp2501) 2.36% 螺纹钢(rb2410) 2.5% 玻璃(FG501) 2.8% 纯碱(SA501) 3.07% 工业硅(si2411) 3.09% 焦煤(jm2501) 3.43% 热卷(hc2410) 3.79% 焦炭(j2501) 4.29% 铁矿石(i2501) 4.58% 碳酸锂(lc2411) 5.34% SCFIS欧线(ec2412) 6.21% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有2只，分别是：氧化铝，20号胶 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 氧化铝 SHFE.ao2410 25 17 2 20号胶 INE.nr2410 25 17 3 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有1只，分别是：20号胶 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 20号胶 INE.nr2410 25 19 4 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有13只，分别是：燃料油，原油，花生，对二甲苯，石油沥青，SCFIS欧线，尿素，精对苯二甲酸，白糖，中证1000指数，菜籽油，中证500指数，黄大豆1号 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 燃料油 SHFE.fu2411 25 1 21 原油 INE.sc2410 25 1 21 花生 CZCE.PK410 25 4 20 对二甲苯 CZCE.PX501 24 3 18 石油沥青 SHFE.bu2410 25 3 18 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 2 17 尿素 CZCE.UR501 24 0 17 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 24 2 17 白糖 CZCE.SR501 24 3 16 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 4 15 菜籽油 CZCE.OI501 24 5 15 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 5 15 黄大豆1号 DCE.a2501 24 3 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有29只，分别是：甲醇，硅铁，黄大豆1号，苯乙烯，焦炭，聚丙烯，碳酸锂，SCFIS欧线，线材，红枣，玻璃，玉米淀粉，焦煤，豆油，铝，铅，短纤，花生，鸡蛋，聚氯乙烯，工业硅，不锈钢，棉花，纯碱，玉米，镍，锌，菜籽油，菜籽粕 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 甲醇 CZCE.MA501 25 16 5 硅铁 CZCE.SF410 25 16 2 黄大豆1号 DCE.a2501 25 16 2 苯乙烯 DCE.eb2410 25 16 2 焦炭 DCE.j2501 25 16 3 聚丙烯 DCE.pp2501 25 16 3 碳酸锂 GFEX.lc2411 25 16 3 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 16 1 线材 SHFE.wr2409 25 16 5 红枣 CZCE.CJ501 25 17 0 玻璃 CZCE.FG501 25 17 3 玉米淀粉 DCE.cs2411 25 17 5 焦煤 DCE.jm2501 25 17 3 豆油 DCE.y2501 25 17 2 铝 SHFE.al2410 25 17 4 铅 SHFE.pb2409 25 17 2 短纤 CZCE.PF410 25 18 3 花生 CZCE.PK410 25 18 2 鸡蛋 DCE.jd2409 25 18 1 聚氯乙烯 DCE.v2501 25 18 2 工业硅 GFEX.si2411 25 18 3 不锈钢 SHFE.ss2410 25 18 1 棉花 CZCE.CF501 25 20 2 纯碱 CZCE.SA501 25 20 4 玉米 DCE.c2411 25 20 2 镍 SHFE.ni2409 25 20 3 锌 SHFE.zn2410 25 20 2 菜籽油 CZCE.OI501 25 22 1 菜籽粕 CZCE.RM501 25 22 2 15分钟指标中，偏空的合约有2只，分别是：30年期国债，5年期国债 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2412 25 2 16 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 3 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：sp2501 [ 国泰君安 ] ，ni2409 [ 中信期货 ] ，zn2410 [ 国泰君安 ] ，b2410 [ 国泰君安 ] ，b2410 [ 国投安信 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 国泰君安 ] 18306.0 3559.0 ni2409 [ 中信期货 ] 6716.0 1524.0 zn2410 [ 国泰君安 ] 9332.0 2269.0 b2410 [ 国泰君安 ] 8934.0 1475.0 b2410 [ 国投安信 ] 4527.0 1940.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：b2409 [ 摩根大通 ] ，pb2409 [ 国泰君安 ] ，pb2410 [ 中信建投 ] ，pb2410 [ 海通期货 ] ，i2501 [ 国泰君安 ] ，lu2411 [ 永安期货 ] ，lu2411 [ 五矿期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 b2409 [ 摩根大通 ] 6062.0 -3103.0 pb2409 [ 国泰君安 ] 4583.0 -1459.0 pb2410 [ 中信建投 ] 1118.0 -2024.0 pb2410 [ 海通期货 ] 733.0 -1413.0 i2501 [ 国泰君安 ] 33284.0 -10602.0 lu2411 [ 永安期货 ] 4962.0 -2369.0 lu2411 [ 五矿期货 ] 3339.0 -2803.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有4组，分别是：b2410 [ 摩根大通 ] ，pp2501 [ 国泰君安 ] ，SH501 [ 东证期货 ] ，lu2411 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 b2410 [ 摩根大通 ] 22965.0 2785.0 pp2501 [ 国泰君安 ] 57081.0 9582.0 SH501 [ 东证期货 ] 2440.0 1010.0 lu2411 [ 中信期货 ] 7904.0 5312.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：b2409 [ 国投安信 ] ，b2409 [ 中粮期货 ] ，b2409 [ 华泰期货 ] ，b2409 [ 中原期货 ] ，SH409 [ 方正中期 ] ，SF410 [ 中信期货 ] ，PF410 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 b2409 [ 国投安信 ] 6225.0 -2062.0 b2409 [ 中粮期货 ] 4308.0 -1467.0 b2409 [ 华泰期货 ] 3743.0 -1952.0 b2409 [ 中原期货 ] 2045.0 -1973.0 SH409 [ 方正中期 ] 682.0 -431.0 SF410 [ 中信期货 ] 13248.0 -3603.0 PF410 [ 中信期货 ] 9791.0 -5236.0 6、多单离榜 多单离榜的合约、公司组合有1组，分别是：ni2409 [ 中财期货 ] 持仓异动分析-多单离榜 组合 数值 变动 ni2409 [ 中财期货 ] 0.0 -5.0 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：黄金，豆粕，棕榈油，碳酸锂，沥青 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 黄金 au 290.14 4.62 1.62 豆粕 m 70.74 2.59 3.8 棕榈油 p 37.87 1.14 3.1 碳酸锂 lc 30.82 1.1 3.7 沥青 bu 13.97 1.07 8.29 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：豆二，沥青，淀粉，鸡蛋，粳米 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 豆二 b 4.48 0.46 11.44 沥青 bu 13.97 1.07 8.29 淀粉 cs 4.85 0.36 8.02 鸡蛋 jd 9.43 0.65 7.4 粳米 rr 0.21 0.01 5 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，中证500，沪深300，沪铜，短纤 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 279.32 -9.01 -3.12 中证500 IC 255.46 -8.99 -3.4 沪深300 IF 259.74 -3.99 -1.51 沪铜 cu 160.16 -1.25 -0.77 短纤 PF 8.1 -0.68 -7.74 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：短纤，尿素，国际铜，沪铅，氧化铝 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 短纤 PF 8.1 -0.68 -7.74 尿素 UR 6.28 -0.36 -5.42 国际铜 bc 2.58 -0.13 -4.8 沪铅 pb 10.32 -0.38 -3.55 氧化铝 ao 16.77 -0.61 -3.51 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪锡 22 270 61.5% 1.88% 国际铜 2 91 57.1% 0.21% 胶合板 22 125 56.8% 0.34% 20号胶 6 127 56.7% 0.60% 沪铜 22 618 56.5% 0.74% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
新智投-数据分析日报 20240821 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 低硫燃料油(lu2411) -2.37% 氧化铝(ao2410) -2.22% 沥青(bu2410) -1.77% 生猪(lh2411) -1.52% 原油(sc2410) -1.21% 白糖(SR501) -1.08% 燃料油(fu2411) -0.69% 国际铜(bc2410) 0.02% 纤维板(fb2409) 0.31% 烧碱(SH410) 0.32% 沪锡(sn2410) 0.37% 红枣(CJ501) 0.59% 豆粕(m2501) 0.61% 沪铅(pb2409) 0.63% 豆二(b2410) 0.64% 对二甲苯(PX501) 0.83% 20号胶(nr2410) 0.87% 白银(ag2412) 0.95% 锰硅(SM501) 1.17% 菜籽油(OI501) 1.25% 沪镍(ni2409) 1.26% 硅铁(SF410) 1.3% 沪锌(zn2410) 1.31% 棉纱(CY409) 1.32% 短纤(PF410) 1.53% 菜籽粕(RM501) 1.7% 尿素(UR501) 1.98% 甲醇(MA501) 2.23% 聚氯乙烯(v2501) 2.33% 纸浆(sp2501) 2.36% 螺纹钢(rb2410) 2.5% 玻璃(FG501) 2.8% 纯碱(SA501) 3.07% 工业硅(si2411) 3.09% 焦煤(jm2501) 3.43% 热卷(hc2410) 3.79% 焦炭(j2501) 4.29% 铁矿石(i2501) 4.58% 碳酸锂(lc2411) 5.34% SCFIS欧线(ec2412) 6.21% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有2只，分别是：氧化铝，20号胶 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 氧化铝 SHFE.ao2410 25 17 2 20号胶 INE.nr2410 25 17 3 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有1只，分别是：20号胶 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 20号胶 INE.nr2410 25 19 4 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有13只，分别是：燃料油，原油，花生，对二甲苯，石油沥青，SCFIS欧线，尿素，精对苯二甲酸，白糖，中证1000指数，菜籽油，中证500指数，黄大豆1号 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 燃料油 SHFE.fu2411 25 1 21 原油 INE.sc2410 25 1 21 花生 CZCE.PK410 25 4 20 对二甲苯 CZCE.PX501 24 3 18 石油沥青 SHFE.bu2410 25 3 18 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 2 17 尿素 CZCE.UR501 24 0 17 精对苯二甲酸 CZCE.TA501 24 2 17 白糖 CZCE.SR501 24 3 16 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 4 15 菜籽油 CZCE.OI501 24 5 15 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 5 15 黄大豆1号 DCE.a2501 24 3 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有29只，分别是：甲醇，硅铁，黄大豆1号，苯乙烯，焦炭，聚丙烯，碳酸锂，SCFIS欧线，线材，红枣，玻璃，玉米淀粉，焦煤，豆油，铝，铅，短纤，花生，鸡蛋，聚氯乙烯，工业硅，不锈钢，棉花，纯碱，玉米，镍，锌，菜籽油，菜籽粕 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 甲醇 CZCE.MA501 25 16 5 硅铁 CZCE.SF410 25 16 2 黄大豆1号 DCE.a2501 25 16 2 苯乙烯 DCE.eb2410 25 16 2 焦炭 DCE.j2501 25 16 3 聚丙烯 DCE.pp2501 25 16 3 碳酸锂 GFEX.lc2411 25 16 3 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 16 1 线材 SHFE.wr2409 25 16 5 红枣 CZCE.CJ501 25 17 0 玻璃 CZCE.FG501 25 17 3 玉米淀粉 DCE.cs2411 25 17 5 焦煤 DCE.jm2501 25 17 3 豆油 DCE.y2501 25 17 2 铝 SHFE.al2410 25 17 4 铅 SHFE.pb2409 25 17 2 短纤 CZCE.PF410 25 18 3 花生 CZCE.PK410 25 18 2 鸡蛋 DCE.jd2409 25 18 1 聚氯乙烯 DCE.v2501 25 18 2 工业硅 GFEX.si2411 25 18 3 不锈钢 SHFE.ss2410 25 18 1 棉花 CZCE.CF501 25 20 2 纯碱 CZCE.SA501 25 20 4 玉米 DCE.c2411 25 20 2 镍 SHFE.ni2409 25 20 3 锌 SHFE.zn2410 25 20 2 菜籽油 CZCE.OI501 25 22 1 菜籽粕 CZCE.RM501 25 22 2 15分钟指标中，偏空的合约有2只，分别是：30年期国债，5年期国债 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2412 25 2 16 5年期国债 CFFEX.TF2412 25 3 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：sp2501 [ 国泰君安 ] ，ni2409 [ 中信期货 ] ，zn2410 [ 国泰君安 ] ，b2410 [ 国泰君安 ] ，b2410 [ 国投安信 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 国泰君安 ] 18306.0 3559.0 ni2409 [ 中信期货 ] 6716.0 1524.0 zn2410 [ 国泰君安 ] 9332.0 2269.0 b2410 [ 国泰君安 ] 8934.0 1475.0 b2410 [ 国投安信 ] 4527.0 1940.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：b2409 [ 摩根大通 ] ，pb2409 [ 国泰君安 ] ，pb2410 [ 中信建投 ] ，pb2410 [ 海通期货 ] ，i2501 [ 国泰君安 ] ，lu2411 [ 永安期货 ] ，lu2411 [ 五矿期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 b2409 [ 摩根大通 ] 6062.0 -3103.0 pb2409 [ 国泰君安 ] 4583.0 -1459.0 pb2410 [ 中信建投 ] 1118.0 -2024.0 pb2410 [ 海通期货 ] 733.0 -1413.0 i2501 [ 国泰君安 ] 33284.0 -10602.0 lu2411 [ 永安期货 ] 4962.0 -2369.0 lu2411 [ 五矿期货 ] 3339.0 -2803.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有4组，分别是：b2410 [ 摩根大通 ] ，pp2501 [ 国泰君安 ] ，SH501 [ 东证期货 ] ，lu2411 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 b2410 [ 摩根大通 ] 22965.0 2785.0 pp2501 [ 国泰君安 ] 57081.0 9582.0 SH501 [ 东证期货 ] 2440.0 1010.0 lu2411 [ 中信期货 ] 7904.0 5312.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：b2409 [ 国投安信 ] ，b2409 [ 中粮期货 ] ，b2409 [ 华泰期货 ] ，b2409 [ 中原期货 ] ，SH409 [ 方正中期 ] ，SF410 [ 中信期货 ] ，PF410 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 b2409 [ 国投安信 ] 6225.0 -2062.0 b2409 [ 中粮期货 ] 4308.0 -1467.0 b2409 [ 华泰期货 ] 3743.0 -1952.0 b2409 [ 中原期货 ] 2045.0 -1973.0 SH409 [ 方正中期 ] 682.0 -431.0 SF410 [ 中信期货 ] 13248.0 -3603.0 PF410 [ 中信期货 ] 9791.0 -5236.0 6、多单离榜 多单离榜的合约、公司组合有1组，分别是：ni2409 [ 中财期货 ] 持仓异动分析-多单离榜 组合 数值 变动 ni2409 [ 中财期货 ] 0.0 -5.0 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：黄金，豆粕，棕榈油，碳酸锂，沥青 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 黄金 au 290.14 4.62 1.62 豆粕 m 70.74 2.59 3.8 棕榈油 p 37.87 1.14 3.1 碳酸锂 lc 30.82 1.1 3.7 沥青 bu 13.97 1.07 8.29 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：豆二，沥青，淀粉，鸡蛋，粳米 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 豆二 b 4.48 0.46 11.44 沥青 bu 13.97 1.07 8.29 淀粉 cs 4.85 0.36 8.02 鸡蛋 jd 9.43 0.65 7.4 粳米 rr 0.21 0.01 5 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，中证500，沪深300，沪铜，短纤 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 279.32 -9.01 -3.12 中证500 IC 255.46 -8.99 -3.4 沪深300 IF 259.74 -3.99 -1.51 沪铜 cu 160.16 -1.25 -0.77 短纤 PF 8.1 -0.68 -7.74 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：短纤，尿素，国际铜，沪铅，氧化铝 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 短纤 PF 8.1 -0.68 -7.74 尿素 UR 6.28 -0.36 -5.42 国际铜 bc 2.58 -0.13 -4.8 沪铅 pb 10.32 -0.38 -3.55 氧化铝 ao 16.77 -0.61 -3.51 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪锡 22 270 61.5% 1.88% 国际铜 2 91 57.1% 0.21% 胶合板 22 125 56.8% 0.34% 20号胶 6 127 56.7% 0.60% 沪铜 22 618 56.5% 0.74% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）
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