新智投-数据分析日报20240814

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　　新智投-数据分析日报 20240814 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 SCFIS欧线(ec2412) -5.9% 纯碱(SA501) -5.15% 碳酸锂(lc2411) -4.17% 沪铅(pb2409) -4.13% 工业硅(si2411) -3.91% 尿素(UR501) -3.48% 焦煤(jm2501) -3.43% 菜籽粕(RM501) -3.42% 玻璃(FG501) -3.36% 铁矿石(i2501) -3.32% 热卷(hc2410) -3.31% 螺纹钢(rb2410) -3.19% 菜籽油(OI501) -2.61% 豆粕(m2501) -2.22% 豆二(b2409) -2.17% 沪锌(zn2410) -1.98% 焦炭(j2409) -1.85% 花生(PK410) -1.82% 20号胶(nr2410) -1.73% 豆一(a2501) -1.7% 棉纱(CY409) -1.68% 豆油(y2501) -1.67% 纸浆(sp2501) -1.55% 棉花(CF501) -1.54% 燃料油(fu2411) -1.53% 硅铁(SF410) -1.34% 天胶(ru2501) -1.31% 苹果(AP410) -1.17% 沪镍(ni2409) -1.14% 中证500(IC2409) -1.13% 红枣(CJ501) -1.13% 棕榈油(p2501) -0.99% 锰硅(SM501) -0.85% 白银(ag2412) -0.36% 原油(sc2409) -0.26% 沪锡(sn2409) -0.13% 氧化铝(ao2410) 0.18% 鸡蛋(jd2409) 0.21% 烧碱(SH409) 0.71% 生猪(lh2411) 1.51% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有2只，分别是：生猪，苯乙烯 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 生猪 DCE.lh2411 24 18 1 苯乙烯 DCE.eb2409 25 17 3 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有1只，分别是：生猪 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 生猪 DCE.lh2411 25 19 3 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有23只，分别是：纤维板，不锈钢，上证50指数，SCFIS欧线，玉米，白糖，菜籽油，棕榈油，沪深300指数，焦炭，短纤，聚氯乙烯，玻璃，红枣，粳米，螺纹钢，豆油，热轧卷板，线材，铁矿石，黄大豆1号，豆粕，菜籽粕 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 纤维板 DCE.fb2409 25 1 20 不锈钢 SHFE.ss2410 25 1 20 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 2 20 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 1 19 玉米 DCE.c2411 25 4 19 白糖 CZCE.SR501 24 2 19 菜籽油 CZCE.OI501 24 1 19 棕榈油 DCE.p2501 24 1 19 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 2 18 焦炭 DCE.j2409 25 3 17 短纤 CZCE.PF410 25 2 17 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 16 玻璃 CZCE.FG409 25 4 16 红枣 CZCE.CJ501 24 5 16 粳米 DCE.rr2410 25 6 16 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 4 16 豆油 DCE.y2501 24 1 16 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 3 16 线材 SHFE.wr2409 25 4 16 铁矿石 DCE.i2501 24 2 16 黄大豆1号 DCE.a2501 24 3 16 豆粕 DCE.m2501 24 2 15 菜籽粕 CZCE.RM501 24 3 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有2只，分别是：烧碱，生猪 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 烧碱 CZCE.SH409 25 16 3 生猪 DCE.lh2411 25 18 4 15分钟指标中，偏空的合约有16只，分别是：苯乙烯，甲醇，短纤，尿素，乙二醇，国际铜，低硫燃料油，铜，镍，白糖，工业硅，上证50指数，中证1000指数，碳酸锂，粳米，纸浆 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苯乙烯 DCE.eb2409 25 0 16 甲醇 CZCE.MA501 25 1 19 短纤 CZCE.PF410 25 1 17 尿素 CZCE.UR501 25 2 19 乙二醇 DCE.eg2409 25 2 18 国际铜 INE.bc2409 25 2 17 低硫燃料油 INE.lu2411 25 2 17 铜 SHFE.cu2409 25 2 16 镍 SHFE.ni2409 25 2 21 白糖 CZCE.SR501 25 3 18 工业硅 GFEX.si2411 25 3 16 上证50指数 CFFEX.IH2409 25 4 17 中证1000指数 CFFEX.IM2409 25 4 18 碳酸锂 GFEX.lc2411 25 4 16 粳米 DCE.rr2410 25 5 16 纸浆 SHFE.sp2409 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有14组，分别是：sp2501 [ 中信建投 ] ，a2409 [ 一德期货 ] ，zn2410 [ 乾坤期货 ] ，ao2410 [ 东吴期货 ] ，PK410 [ 中泰期货 ] ，FG501 [ 中信期货 ] ，FG501 [ 东吴期货 ] ，a2501 [ 中信期货 ] ，a2501 [ 国泰君安 ] ，OI409 [ 中信建投 ] ，l2501 [ 国泰君安 ] ，lu2411 [ 摩根大通 ] ，p2501 [ 一德期货 ] ，eg2501 [ 永安期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 sp2501 [ 中信建投 ] 7599.0 2133.0 a2409 [ 一德期货 ] 3534.0 2584.0 zn2410 [ 乾坤期货 ] 6340.0 2408.0 ao2410 [ 东吴期货 ] 10932.0 3594.0 PK410 [ 中泰期货 ] 7739.0 2596.0 FG501 [ 中信期货 ] 28928.0 8139.0 FG501 [ 东吴期货 ] 17329.0 8645.0 a2501 [ 中信期货 ] 9355.0 3153.0 a2501 [ 国泰君安 ] 5196.0 2219.0 OI409 [ 中信建投 ] 9025.0 4375.0 l2501 [ 国泰君安 ] 26730.0 5728.0 lu2411 [ 摩根大通 ] 6890.0 3873.0 p2501 [ 一德期货 ] 62732.0 10349.0 eg2501 [ 永安期货 ] 6853.0 3137.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有15组，分别是：a2409 [ 中信期货 ] ，b2409 [ 摩根大通 ] ，b2409 [ 乾坤期货 ] ，l2409 [ 中信期货 ] ，v2409 [ 国泰君安 ] ，pp2409 [ 中信期货 ] ，jm2409 [ 国泰君安 ] ，SA409 [ 国泰君安 ] ，SA409 [ 中信期货 ] ，eg2409 [ 国泰君安 ] ，FG409 [ 国泰君安 ] ，FG409 [ 东证期货 ] ，OI409 [ 国泰君安 ] ，SR409 [ 中粮期货 ] ，cs2411 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 a2409 [ 中信期货 ] 4724.0 -2439.0 b2409 [ 摩根大通 ] 18327.0 -5288.0 b2409 [ 乾坤期货 ] 9227.0 -3661.0 l2409 [ 中信期货 ] 25317.0 -5717.0 v2409 [ 国泰君安 ] 104289.0 -17139.0 pp2409 [ 中信期货 ] 12112.0 -7464.0 jm2409 [ 国泰君安 ] 16586.0 -2613.0 SA409 [ 国泰君安 ] 45493.0 -20524.0 SA409 [ 中信期货 ] 18315.0 -18307.0 eg2409 [ 国泰君安 ] 30272.0 -5583.0 FG409 [ 国泰君安 ] 64350.0 -14117.0 FG409 [ 东证期货 ] 21719.0 -13760.0 OI409 [ 国泰君安 ] 13241.0 -3479.0 SR409 [ 中粮期货 ] 19528.0 -4640.0 cs2411 [ 国泰君安 ] 19588.0 -3308.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有7组，分别是：cs2409 [ 国投安信 ] ，ao2410 [ 国泰君安 ] ，a2501 [ 摩根大通 ] ，a2501 [ 乾坤期货 ] ，y2501 [ 国泰君安 ] ，l2501 [ 国泰君安 ] ，pp2501 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 cs2409 [ 国投安信 ] 7363.0 5512.0 ao2410 [ 国泰君安 ] 7985.0 2600.0 a2501 [ 摩根大通 ] 21765.0 5298.0 a2501 [ 乾坤期货 ] 10518.0 2939.0 y2501 [ 国泰君安 ] 54941.0 21495.0 l2501 [ 国泰君安 ] 25735.0 4993.0 pp2501 [ 中信期货 ] 23258.0 5269.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有14组，分别是：a2409 [ 国泰君安 ] ，a2409 [ 中信期货 ] ，c2409 [ 中信期货 ] ，cs2409 [ 一德期货 ] ，pp2409 [ 国泰君安 ] ，pp2409 [ 中信期货 ] ，SA409 [ 方正中期 ] ，pg2409 [ 国泰君安 ] ，pg2409 [ 东证期货 ] ，pg2410 [ 国泰君安 ] ，FG409 [ 光大期货 ] ，OI409 [ 中信期货 ] ，OI409 [ 东证期货 ] ，sp2409 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 a2409 [ 国泰君安 ] 5008.0 -2684.0 a2409 [ 中信期货 ] 5701.0 -1351.0 c2409 [ 中信期货 ] 44998.0 -9199.0 cs2409 [ 一德期货 ] 6147.0 -4509.0 pp2409 [ 国泰君安 ] 21220.0 -4115.0 pp2409 [ 中信期货 ] 8936.0 -4247.0 SA409 [ 方正中期 ] 15139.0 -8369.0 pg2409 [ 国泰君安 ] 3713.0 -840.0 pg2409 [ 东证期货 ] 2517.0 -1147.0 pg2410 [ 国泰君安 ] 8430.0 -1388.0 FG409 [ 光大期货 ] 13894.0 -9147.0 OI409 [ 中信期货 ] 14960.0 -5055.0 OI409 [ 东证期货 ] 1874.0 -4912.0 sp2409 [ 东证期货 ] 3329.0 -2014.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：燃料油，氧化铝，生猪，原油，沪镍 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 燃料油 fu 17.24 0.77 4.68 氧化铝 ao 15.72 0.71 4.73 生猪 lh 38.4 0.67 1.78 原油 sc 32.46 0.41 1.28 沪镍 ni 26.12 0.38 1.48 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：豆一，氧化铝，燃料油，花生，棉纱 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 豆一 a 5.69 0.29 5.37 氧化铝 ao 15.72 0.71 4.73 燃料油 fu 17.24 0.77 4.68 花生 PK 7.34 0.24 3.38 棉纱 CY 0.32 0.01 3.23 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，沪铜，中证500，螺纹钢 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 292.14 -18.34 -5.91 沪深300 IF 268.55 -7.49 -2.71 沪铜 cu 169.63 -5.43 -3.1 中证500 IC 268.86 -3.95 -1.45 螺纹钢 rb 75.73 -3.64 -4.59 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：菜籽粕，SCFIS欧线，液化气，红枣，沪铅 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽粕 RM 28.23 -2.68 -8.67 SCFIS欧线 ec 24.43 -1.94 -7.36 液化气 pg 9.2 -0.67 -6.79 红枣 CJ 5.59 -0.4 -6.68 沪铅 pb 13.85 -0.99 -6.67 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 氧化铝 22 32 71.9% 3.81% 黄金 6 396 55.6% 0.26% 2、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 聚氯乙烯 4 55 60.0% 0.26% 3、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 焦炭 4 23 65.2% -1.51% 线材 10 80 60.0% -0.42% 4、吞没形态(反转|看跌) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 天胶 4 101 59.4% -0.64% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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