新智投-数据分析日报20240808

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　　新智投-数据分析日报 20240808 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 SCFIS欧线(ec2412) -15.03% 硅铁(SF409) -5.74% 铁矿石(i2501) -3.63% 工业硅(si2411) -3.38% 锰硅(SM501) -2.78% 碳酸锂(lc2411) -2.67% 热卷(hc2410) -2.04% 菜籽粕(RM501) -2.03% 焦炭(j2409) -1.82% 螺纹钢(rb2410) -1.78% 棉花(CF501) -1.76% 焦煤(jm2409) -1.75% 玻璃(FG409) -1.74% 红枣(CJ501) -1.71% 沪镍(ni2409) -1.71% 烧碱(SH409) -1.59% 纯碱(SA409) -1.5% 纸浆(sp2409) -1.45% 聚氯乙烯(v2409) -1.26% 沥青(bu2410) -0.61% 鸡蛋(jd2409) -0.5% 白银(ag2412) -0.36% 苹果(AP410) -0.34% 沪深300(IF2409) 0.12% 棕榈油(p2501) 0.19% 中证500(IC2409) 0.2% 中证1000(IM2409) 0.23% 沪锡(sn2409) 0.34% 豆油(y2501) 0.4% 豆二(b2409) 0.51% 液化气(pg2409) 0.6% 合成橡胶(br2410) 0.68% 氧化铝(ao2410) 0.69% 20号胶(nr2410) 0.73% 天胶(ru2501) 0.8% 原油(sc2409) 1.19% 生猪(lh2411) 1.22% 玉米(c2409) 1.63% 低硫燃料油(lu2411) 1.79% 燃料油(fu2411) 1.93% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 表：日线指标积分图（偏多）--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有30只，分别是：棕榈油，石油沥青，上证50指数，低硫燃料油，沪深300指数，甲醇，菜籽油，对二甲苯，精对苯二甲酸，白糖，聚丙烯，铅，黄金，短纤，原油，丁二烯橡胶，豆油，白银，花生，玉米淀粉，玉米，燃料油，豆粕，锌，玻璃，焦炭，油菜籽，锰硅，菜籽粕，铁矿石 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 棕榈油 DCE.p2501 24 0 21 石油沥青 SHFE.bu2410 25 2 21 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 1 21 低硫燃料油 INE.lu2411 25 2 20 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 1 20 甲醇 CZCE.MA409 25 3 20 菜籽油 CZCE.OI501 24 1 20 对二甲苯 CZCE.PX409 25 1 19 精对苯二甲酸 CZCE.TA409 25 3 19 白糖 CZCE.SR409 25 2 19 聚丙烯 DCE.pp2409 25 2 18 铅 SHFE.pb2409 25 1 18 黄金 SHFE.au2410 25 0 18 短纤 CZCE.PF410 25 0 18 原油 INE.sc2409 25 2 18 丁二烯橡胶 SHFE.br2410 25 3 18 豆油 DCE.y2501 24 1 18 白银 SHFE.ag2412 24 1 17 花生 CZCE.PK410 25 3 17 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 4 17 玉米 DCE.c2409 25 4 17 燃料油 SHFE.fu2411 25 3 16 豆粕 DCE.m2501 24 3 16 锌 SHFE.zn2409 25 2 16 玻璃 CZCE.FG409 25 3 16 焦炭 DCE.j2409 25 6 16 油菜籽 CZCE.RS411 24 6 15 锰硅 CZCE.SM501 24 3 15 菜籽粕 CZCE.RM501 24 3 15 铁矿石 DCE.i2501 24 5 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有1只，分别是：玉米淀粉 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 17 3 15分钟指标中，偏空的合约有18只，分别是：红枣，烧碱，焦炭，苯乙烯，焦煤，聚丙烯，聚氯乙烯，工业硅，石油沥青，不锈钢，线材，精对苯二甲酸，聚乙烯，胶合板，碳酸锂，国际铜，铜，纯碱 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 红枣 CZCE.CJ501 25 0 18 烧碱 CZCE.SH409 25 0 16 焦炭 DCE.j2409 25 1 20 苯乙烯 DCE.eb2409 25 2 18 焦煤 DCE.jm2409 25 2 21 聚丙烯 DCE.pp2409 25 3 19 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 20 工业硅 GFEX.si2409 25 3 17 石油沥青 SHFE.bu2410 25 3 19 不锈钢 SHFE.ss2410 25 3 18 线材 SHFE.wr2409 25 3 19 精对苯二甲酸 CZCE.TA409 25 4 16 聚乙烯 DCE.l2409 25 4 20 胶合板 DCE.bb2501 25 5 17 碳酸锂 GFEX.lc2411 25 6 16 国际铜 INE.bc2409 25 6 17 铜 SHFE.cu2409 25 6 17 纯碱 CZCE.SA409 25 7 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有6组，分别是：b2409 [ 国泰君安 ] ，m2501 [ 中信期货 ] ，OI501 [ 中信期货 ] ，RM501 [ 国泰君安 ] ，lu2411 [ 中信期货 ] ，p2501 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 b2409 [ 国泰君安 ] 11114.0 4066.0 m2501 [ 中信期货 ] 94041.0 22466.0 OI501 [ 中信期货 ] 17828.0 9165.0 RM501 [ 国泰君安 ] 50777.0 11610.0 lu2411 [ 中信期货 ] 10310.0 1935.0 p2501 [ 中信期货 ] 30398.0 8327.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有19组，分别是：fu2409 [ 国泰君安 ] ，fu2409 [ 中银期货 ] ，a2409 [ 摩根大通 ] ，a2409 [ 乾坤期货 ] ，y2409 [ 国投安信 ] ，p2409 [ 中信期货 ] ，p2409 [ 东证期货 ] ，p2409 [ 国泰君安 ] ，p2409 [ 中粮期货 ] ，l2409 [ 国泰君安 ] ，SF409 [ 国泰君安 ] ，SF409 [ 浙商期货 ] ，br2409 [ 国泰君安 ] ，br2409 [ 东证期货 ] ，br2409 [ 中银期货 ] ，CF409 [ 中信期货 ] ，OI409 [ 国投安信期货 ] ，RM409 [ 乾坤期货 ] ，RM409 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 fu2409 [ 国泰君安 ] 29165.0 -3634.0 fu2409 [ 中银期货 ] 15377.0 -5634.0 a2409 [ 摩根大通 ] 12714.0 -2549.0 a2409 [ 乾坤期货 ] 3288.0 -3572.0 y2409 [ 国投安信 ] 41800.0 -26817.0 p2409 [ 中信期货 ] 44467.0 -9358.0 p2409 [ 东证期货 ] 17419.0 -6538.0 p2409 [ 国泰君安 ] 15560.0 -9772.0 p2409 [ 中粮期货 ] 13244.0 -8477.0 l2409 [ 国泰君安 ] 39544.0 -6362.0 SF409 [ 国泰君安 ] 10884.0 -3174.0 SF409 [ 浙商期货 ] 3099.0 -4434.0 br2409 [ 国泰君安 ] 1152.0 -432.0 br2409 [ 东证期货 ] 496.0 -376.0 br2409 [ 中银期货 ] 282.0 -389.0 CF409 [ 中信期货 ] 36865.0 -6923.0 OI409 [ 国投安信期货 ] 8797.0 -4156.0 RM409 [ 乾坤期货 ] 55787.0 -16581.0 RM409 [ 摩根大通 ] 33147.0 -16388.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有8组，分别是：zn2410 [ 国信期货 ] ，bu2410 [ 东证期货 ] ，br2409 [ 物产中大 ] ，br2409 [ 国投安信 ] ，CF501 [ 中信期货 ] ，RM501 [ 乾坤期货 ] ，TA501 [ 摩根大通 ] ，lu2411 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 zn2410 [ 国信期货 ] 4182.0 2631.0 bu2410 [ 东证期货 ] 13554.0 5039.0 br2409 [ 物产中大 ] 940.0 322.0 br2409 [ 国投安信 ] 767.0 408.0 CF501 [ 中信期货 ] 22044.0 7869.0 RM501 [ 乾坤期货 ] 83738.0 16349.0 TA501 [ 摩根大通 ] 56798.0 15238.0 lu2411 [ 摩根大通 ] 3539.0 1718.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有11组，分别是：m2409 [ 国泰君安 ] ，y2409 [ 中信期货 ] ，p2409 [ 国泰君安 ] ，p2409 [ 银河期货 ] ，l2409 [ 永安期货 ] ，SF409 [ 国泰君安 ] ，SF409 [ 东证期货 ] ，UR409 [ 国泰君安 ] ，SF410 [ 国泰君安 ] ，OI409 [ 国泰君安 ] ，RM409 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 m2409 [ 国泰君安 ] 85640.0 -27696.0 y2409 [ 中信期货 ] 49973.0 -11205.0 p2409 [ 国泰君安 ] 17586.0 -6943.0 p2409 [ 银河期货 ] 4991.0 -8304.0 l2409 [ 永安期货 ] 29884.0 -7650.0 SF409 [ 国泰君安 ] 5851.0 -3058.0 SF409 [ 东证期货 ] 3893.0 -3418.0 UR409 [ 国泰君安 ] 9916.0 -2199.0 SF410 [ 国泰君安 ] 5490.0 -2779.0 OI409 [ 国泰君安 ] 8893.0 -5565.0 RM409 [ 中信期货 ] 41441.0 -23623.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，中证500，铁矿石，菜籽粕，沪深300 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 323.1 10.8 3.46 中证500 IC 277.59 2.84 1.03 铁矿石 i 86.55 2.79 3.33 菜籽粕 RM 34.61 2.32 7.18 沪深300 IF 282.59 1.98 0.71 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：菜籽粕，20号胶，沥青，热卷，中证1000 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽粕 RM 34.61 2.32 7.18 20号胶 nr 9.32 0.43 4.84 沥青 bu 13.88 0.64 4.83 热卷 hc 43.24 1.51 3.62 中证1000 IM 323.1 10.8 3.46 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：白银，SCFIS欧线，豆粕，棕榈油，豆油 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 白银 ag 102.61 -3.87 -3.63 SCFIS欧线 ec 27.5 -2.66 -8.82 豆粕 m 75.41 -2.43 -3.12 棕榈油 p 38.84 -2.03 -4.97 豆油 y 49.58 -1.87 -3.63 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：SCFIS欧线，硅铁，苹果，棕榈油，原油 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 SCFIS欧线 ec 27.5 -2.66 -8.82 硅铁 SF 8.45 -0.49 -5.48 苹果 AP 14.5 -0.76 -4.98 棕榈油 p 38.84 -2.03 -4.97 原油 sc 33.11 -1.71 -4.91 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 燃料油 3 140 55.7% 0.39% 黄金 6 395 55.7% 0.26% 2、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆油 3 48 64.6% -0.36% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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