新智投-数据分析日报20240807

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　　新智投-数据分析日报 20240807 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 纯碱(SA409) -3.38% SCFIS欧线(ec2412) -3.37% 菜籽粕(RM501) -2.75% 铁矿石(i2501) -2.41% 玻璃(FG409) -2.31% 硅铁(SF409) -2.31% 棉花(CF409) -1.89% 纤维板(fb2409) -1.81% 豆二(b2409) -1.79% 棕榈油(p2501) -1.78% 豆粕(m2501) -1.76% 菜籽油(OI501) -1.58% 锰硅(SM501) -1.56% 白糖(SR409) -1.49% 碳酸锂(lc2411) -1.47% 沪锌(zn2409) -1.36% 豆油(y2501) -1.11% 聚氯乙烯(v2409) -0.94% PTA(TA409) -0.78% 沥青(bu2410) -0.66% 原油(sc2409) -0.64% 对二甲苯(PX409) -0.62% 焦炭(j2409) -0.6% 白银(ag2412) -0.46% 烧碱(SH409) -0.24% 淀粉(cs2409) -0.11% 焦煤(jm2409) 0% 氧化铝(ao2410) 0.08% 沪镍(ni2409) 0.17% 中证500(IC2409) 0.22% 低硫燃料油(lu2411) 0.23% 燃料油(fu2411) 0.3% 沪铜(cu2409) 0.31% 国际铜(bc2409) 0.41% 生猪(lh2411) 1% 合成橡胶(br2410) 1.01% 沪锡(sn2409) 1.3% 20号胶(nr2410) 1.35% 红枣(CJ501) 1.63% 苹果(AP410) 3.28% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 表：日线指标积分图（偏多）--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有27只，分别是：沪深300指数，石油沥青，上证50指数，甲醇，对二甲苯，短纤，菜籽油，低硫燃料油，白银，豆油，锌，聚丙烯，精对苯二甲酸，玉米淀粉，原油，丁二烯橡胶，白糖，玉米，铅，燃料油，液化石油气，锡，棕榈油，菜籽粕，棉花，焦炭，锰硅 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 1 21 石油沥青 SHFE.bu2410 25 2 21 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 0 21 甲醇 CZCE.MA409 25 1 20 对二甲苯 CZCE.PX409 25 2 20 短纤 CZCE.PF410 25 1 19 菜籽油 CZCE.OI501 24 1 19 低硫燃料油 INE.lu2410 25 1 19 白银 SHFE.ag2412 24 1 19 豆油 DCE.y2409 25 0 19 锌 SHFE.zn2409 25 1 18 聚丙烯 DCE.pp2409 25 2 18 精对苯二甲酸 CZCE.TA409 25 2 18 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 2 18 原油 INE.sc2409 25 1 18 丁二烯橡胶 SHFE.br2410 25 0 17 白糖 CZCE.SR409 25 4 17 玉米 DCE.c2409 25 3 17 铅 SHFE.pb2409 25 0 17 燃料油 SHFE.fu2411 25 1 16 液化石油气 DCE.pg2409 25 2 16 锡 SHFE.sn2409 25 4 16 棕榈油 DCE.p2409 25 2 16 菜籽粕 CZCE.RM409 25 3 16 棉花 CZCE.CF409 25 4 16 焦炭 DCE.j2409 25 5 16 锰硅 CZCE.SM501 24 3 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有6只，分别是：鸡蛋，5年期国债，2年期国债，苹果，红枣，黄金 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 鸡蛋 DCE.jd2409 25 16 4 5年期国债 CFFEX.TF2409 25 17 3 2年期国债 CFFEX.TS2409 25 17 3 苹果 CZCE.AP410 25 18 3 红枣 CZCE.CJ501 25 19 0 黄金 SHFE.au2410 25 19 1 15分钟指标中，偏空的合约有16只，分别是：苯乙烯，工业硅，SCFIS欧线，线材，铁矿石，聚乙烯，热轧卷板，螺纹钢，玻璃，聚氯乙烯，不锈钢，纯碱，锰硅，聚丙烯，碳酸锂，锌 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苯乙烯 DCE.eb2409 25 1 19 工业硅 GFEX.si2409 25 1 20 SCFIS欧线 INE.ec2412 25 1 21 线材 SHFE.wr2409 25 1 16 铁矿石 DCE.i2501 25 2 18 聚乙烯 DCE.l2409 25 2 20 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 2 19 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 2 19 玻璃 CZCE.FG409 25 3 17 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 18 不锈钢 SHFE.ss2410 25 3 17 纯碱 CZCE.SA409 25 4 17 锰硅 CZCE.SM501 25 5 17 聚丙烯 DCE.pp2409 25 5 18 碳酸锂 GFEX.lc2411 25 5 17 锌 SHFE.zn2409 25 7 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有14组，分别是：c2409 [ 中信期货 ] ，pp2409 [ 国泰君安 ] ，zn2410 [ 中泰期货 ] ，bu2410 [ 浙商期货 ] ，nr2410 [ 国泰君安 ] ，nr2410 [ 摩根大通 ] ，AP410 [ 国泰君安 ] ，AP410 [ 中信期货 ] ，AP410 [ 东证期货 ] ，AP410 [ 海通期货 ] ，m2501 [ 中信期货 ] ，OI501 [ 国泰君安 ] ，TA501 [ 国泰君安 ] ，y2501 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 c2409 [ 中信期货 ] 64234.0 12286.0 pp2409 [ 国泰君安 ] 29269.0 8079.0 zn2410 [ 中泰期货 ] 3829.0 2136.0 bu2410 [ 浙商期货 ] 14515.0 4175.0 nr2410 [ 国泰君安 ] 4228.0 1073.0 nr2410 [ 摩根大通 ] 2830.0 1198.0 AP410 [ 国泰君安 ] 10528.0 2746.0 AP410 [ 中信期货 ] 9173.0 3374.0 AP410 [ 东证期货 ] 7468.0 3411.0 AP410 [ 海通期货 ] 7328.0 3759.0 m2501 [ 中信期货 ] 71575.0 26615.0 OI501 [ 国泰君安 ] 22337.0 4818.0 TA501 [ 国泰君安 ] 62208.0 18707.0 y2501 [ 国泰君安 ] 68212.0 10748.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有8组，分别是：a2409 [ 摩根大通 ] ，a2409 [ 乾坤期货 ] ，m2409 [ 中粮期货 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] ，br2409 [ 国泰君安 ] ，br2409 [ 中银期货 ] ，OI409 [ 国泰君安 ] ，SR409 [ 中粮期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 a2409 [ 摩根大通 ] 15263.0 -2866.0 a2409 [ 乾坤期货 ] 6860.0 -2600.0 m2409 [ 中粮期货 ] 105679.0 -30037.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 4416.0 -1078.0 br2409 [ 国泰君安 ] 1584.0 -729.0 br2409 [ 中银期货 ] 671.0 -329.0 OI409 [ 国泰君安 ] 27637.0 -5499.0 SR409 [ 中粮期货 ] 26774.0 -6953.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有6组，分别是：nr2410 [ 国泰君安 ] ，AP410 [ 海通期货 ] ，au2410 [ 东证期货 ] ，br2409 [ 东证期货 ] ，SR409 [ 东证期货 ] ，y2501 [ 国投安信 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 nr2410 [ 国泰君安 ] 5463.0 1626.0 AP410 [ 海通期货 ] 5128.0 2311.0 au2410 [ 东证期货 ] 5251.0 1345.0 br2409 [ 东证期货 ] 872.0 495.0 SR409 [ 东证期货 ] 24358.0 5822.0 y2501 [ 国投安信 ] 67050.0 11883.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：p2409 [ 摩根大通 ] ，p2409 [ 乾坤期货 ] ，UR409 [ 永安期货 ] ，OI409 [ 中信期货 ] ，SR409 [ 中信期货 ] ，SR501 [ 乾坤期货 ] ，lu2411 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 p2409 [ 摩根大通 ] 15013.0 -9292.0 p2409 [ 乾坤期货 ] 7741.0 -8176.0 UR409 [ 永安期货 ] 2817.0 -2294.0 OI409 [ 中信期货 ] 25146.0 -5091.0 SR409 [ 中信期货 ] 20698.0 -6752.0 SR501 [ 乾坤期货 ] 4612.0 -3958.0 lu2411 [ 摩根大通 ] 2195.0 -2203.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：原油，苹果，白糖，黄金，30年期国债 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 原油 sc 34.81 2.23 6.84 苹果 AP 15.27 1.97 14.81 白糖 SR 25 1.41 5.98 黄金 au 263.32 1.09 0.42 30年期国债 TL 41.67 1.06 2.61 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：苹果，原油，20号胶，白糖，合成橡胶 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 苹果 AP 15.27 1.97 14.81 原油 sc 34.81 2.23 6.84 20号胶 nr 8.9 0.52 6.21 白糖 SR 25 1.41 5.98 合成橡胶 br 4.84 0.17 3.64 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：沪深300，上证50，中证1000，中证500，沪铜 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪深300 IF 280.6 -9.21 -3.18 上证50 IH 83.93 -7.3 -8 中证1000 IM 312.31 -5.53 -1.74 中证500 IC 274.74 -3.6 -1.29 沪铜 cu 173.83 -1.84 -1.05 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：上证50，硅铁，棉花，菜籽油，棕榈油 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 上证50 IH 83.93 -7.3 -8 硅铁 SF 8.94 -0.68 -7.07 棉花 CF 32.37 -1.49 -4.4 菜籽油 OI 28.22 -1.12 -3.82 棕榈油 p 40.87 -1.49 -3.52 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪镍 6 24 66.7% 0.67% 甲醇 4 37 59.5% 0.35% 聚丙烯 22 36 58.3% 1.23% 沪铝 3 61 57.4% 0.21% 2、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 热卷 4 256 56.6% 0.28% 3、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 纤维板 1 38 71.1% -0.64% 菜籽粕 22 29 62.1% -0.45% 4、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 聚氯乙烯 5 53 67.9% -0.91% 甲醇 22 35 65.7% -1.60% 沪镍 22 24 58.3% -1.08% 聚乙烯 1 55 58.2% -0.29% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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