新智投-数据分析日报20240806

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　　新智投-数据分析日报 20240806 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 白银(ag2412) -5.58% 沪铅(pb2409) -3.69% 菜籽粕(RM409) -3.35% 棕榈油(p2409) -3.31% 棉花(CF409) -3.12% 国际铜(bc2409) -3.06% 沪铜(cu2409) -3.02% 纯碱(SA409) -3.01% 菜籽油(OI501) -2.97% 沪锡(sn2409) -2.93% 豆油(y2409) -2.42% SCFIS欧线(ec2412) -2.24% 沪锌(zn2409) -2.24% 氧化铝(ao2410) -2.23% 棉纱(CY409) -2.17% 豆二(b2409) -2.16% 合成橡胶(br2410) -2.12% 生猪(lh2411) -2.08% 沥青(bu2410) -1.92% 锰硅(SM501) -1.9% 螺纹钢(rb2410) -1.78% 原油(sc2409) -1.72% 纤维板(fb2409) -1.64% 黄金(au2410) -1.59% 工业硅(si2409) -1.45% 铁矿石(i2501) -1.42% 尿素(UR409) -1.36% 燃料油(fu2411) -1.32% 沪镍(ni2409) -1.27% 聚氯乙烯(v2409) -1.23% 玻璃(FG409) -1.18% 焦煤(jm2409) -1.06% 焦炭(j2409) -0.99% 上证50(IH2409) -0.87% 低硫燃料油(lu2410) -0.81% 红枣(CJ501) -0.79% 20号胶(nr2410) -0.69% 沪深300(IF2409) -0.25% 烧碱(SH409) -0.04% 中证500(IC2409) 0.97% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有1只，分别是：30年期国债 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2409 24 15 4 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有24只，分别是：沪深300指数，对二甲苯，豆油，上证50指数，石油沥青，精对苯二甲酸，原油，铅，玉米，燃料油，黄大豆2号，锌，玉米淀粉，甲醇，低硫燃料油，丁二烯橡胶，白银，锡，菜籽油，豆粕，短纤，菜籽粕，焦炭，锰硅 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 1 21 对二甲苯 CZCE.PX409 25 2 21 豆油 DCE.y2409 25 1 20 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 0 19 石油沥青 SHFE.bu2410 25 3 19 精对苯二甲酸 CZCE.TA409 25 2 19 原油 INE.sc2409 25 1 18 铅 SHFE.pb2409 25 0 18 玉米 DCE.c2409 25 3 17 燃料油 SHFE.fu2411 25 1 17 黄大豆2号 DCE.b2409 25 4 17 锌 SHFE.zn2409 25 1 17 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 3 17 甲醇 CZCE.MA409 25 2 17 低硫燃料油 INE.lu2410 25 1 17 丁二烯橡胶 SHFE.br2410 25 1 17 白银 SHFE.ag2412 24 1 17 锡 SHFE.sn2409 25 3 16 菜籽油 CZCE.OI501 24 2 16 豆粕 DCE.m2409 25 5 16 短纤 CZCE.PF410 25 1 16 菜籽粕 CZCE.RM409 25 4 16 焦炭 DCE.j2409 25 5 16 锰硅 CZCE.SM501 24 3 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标积分图（偏多）--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 15分钟指标中，偏空的合约有28只，分别是：乙二醇，豆粕，氧化铝，纯碱，黄大豆2号，纤维板，工业硅，热轧卷板，苹果，菜籽油，菜籽粕，尿素，生猪，聚氯乙烯，白银，螺纹钢，锡，锌，棉花，棉纱，聚乙烯，甲醇，焦煤，铝，丁二烯橡胶，玉米淀粉，国际铜，铜 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 乙二醇 DCE.eg2409 25 1 19 豆粕 DCE.m2409 25 1 19 氧化铝 SHFE.ao2410 25 1 21 纯碱 CZCE.SA409 25 2 17 黄大豆2号 DCE.b2409 25 2 18 纤维板 DCE.fb2409 25 2 19 工业硅 GFEX.si2409 25 2 16 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 2 17 苹果 CZCE.AP410 25 3 18 菜籽油 CZCE.OI501 25 3 16 菜籽粕 CZCE.RM409 25 3 19 尿素 CZCE.UR409 25 3 16 生猪 DCE.lh2411 25 3 16 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 19 白银 SHFE.ag2412 25 3 20 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 3 18 锡 SHFE.sn2409 25 3 19 锌 SHFE.zn2409 25 3 20 棉花 CZCE.CF409 25 4 16 棉纱 CZCE.CY409 25 4 17 聚乙烯 DCE.l2409 25 4 18 甲醇 CZCE.MA409 25 5 17 焦煤 DCE.jm2409 25 5 16 铝 SHFE.al2409 25 5 18 丁二烯橡胶 SHFE.br2410 25 5 19 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 6 16 国际铜 INE.bc2409 25 6 17 铜 SHFE.cu2409 25 6 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：ss2410 [ 华泰期货 ] ，CF501 [ 中信期货 ] ，p2501 [ 一德期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 ss2410 [ 华泰期货 ] 12936.0 2418.0 CF501 [ 中信期货 ] 37573.0 6765.0 p2501 [ 一德期货 ] 39454.0 9892.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有9组，分别是：a2409 [ 摩根大通 ] ，a2409 [ 乾坤期货 ] ，p2409 [ 中粮期货 ] ，UR409 [ 中信期货 ] ，ao2409 [ 广发期货 ] ，br2409 [ 国泰君安 ] ，br2409 [ 东证期货 ] ，SR409 [ 中粮期货 ] ，fu2411 [ 五矿期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 a2409 [ 摩根大通 ] 18129.0 -3257.0 a2409 [ 乾坤期货 ] 9460.0 -4599.0 p2409 [ 中粮期货 ] 23346.0 -13959.0 UR409 [ 中信期货 ] 5271.0 -3080.0 ao2409 [ 广发期货 ] 1545.0 -1592.0 br2409 [ 国泰君安 ] 2313.0 -988.0 br2409 [ 东证期货 ] 377.0 -361.0 SR409 [ 中粮期货 ] 33727.0 -5438.0 fu2411 [ 五矿期货 ] 3545.0 -7610.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：p2409 [ 国泰君安 ] ，p2409 [ 东证期货 ] ，cs2409 [ 中粮期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 p2409 [ 国泰君安 ] 28918.0 11809.0 p2409 [ 东证期货 ] 25391.0 16420.0 cs2409 [ 中粮期货 ] 32555.0 7703.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有8组，分别是：bu2409 [ 中信期货 ] ，a2409 [ 中信期货 ] ，p2409 [ 国泰君安 ] ，p2409 [ 摩根大通 ] ，ss2409 [ 国泰君安 ] ，au2412 [ 中信期货 ] ，au2410 [ 中信期货 ] ，lu2411 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 bu2409 [ 中信期货 ] 4576.0 -2073.0 a2409 [ 中信期货 ] 12780.0 -2631.0 p2409 [ 国泰君安 ] 25382.0 -7354.0 p2409 [ 摩根大通 ] 24305.0 -9066.0 ss2409 [ 国泰君安 ] 3145.0 -2446.0 au2412 [ 中信期货 ] 7845.0 -4135.0 au2410 [ 中信期货 ] 7765.0 -3268.0 lu2411 [ 摩根大通 ] 4398.0 -2203.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 净持仓增减异常的合约、公司组合有1组，分别是：p2501 [ 中粮期货 ] 持仓异动分析-净持仓增减 组合 数值 变动 p2501 [ 中粮期货 ] 1779.0 5591.0 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：棕榈油，螺纹钢，菜籽油，PTA，聚氯乙烯 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 棕榈油 p 42.36 1.75 4.31 螺纹钢 rb 83.28 1.68 2.06 菜籽油 OI 29.35 1.16 4.11 PTA TA 29.73 1.01 3.52 聚氯乙烯 v 24.81 0.54 2.22 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：棕榈油，菜籽油，PTA，硅铁，沥青 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 棕榈油 p 42.36 1.75 4.31 菜籽油 OI 29.35 1.16 4.11 PTA TA 29.73 1.01 3.52 硅铁 SF 9.63 0.31 3.33 沥青 bu 13.29 0.36 2.78 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，中证500，沪深300，沪铜，白银 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 317.84 -16.62 -4.97 中证500 IC 278.34 -15.62 -5.31 沪深300 IF 289.81 -11.05 -3.67 沪铜 cu 175.67 -9.12 -4.94 白银 ag 107.32 -4.63 -4.14 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：国际铜，沪铅，沪锌，沪镍，尿素 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 国际铜 bc 4.6 -0.42 -8.37 沪铅 pb 14.53 -0.98 -6.32 沪锌 zn 20.2 -1.27 -5.92 沪镍 ni 26.05 -1.56 -5.65 尿素 UR 7.62 -0.44 -5.46 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 苯乙烯 10 25 60.0% 0.70% 甲醇 4 37 59.5% 0.35% 聚丙烯 22 36 58.3% 1.23% 2、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 甲醇 1 35 65.7% -0.54% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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