新智投-数据分析日报20240731

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　　新智投-数据分析日报 20240731 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 SCFIS欧线(ec2410) -6.54% 棕榈油(p2409) -0.69% 螺纹钢(rb2410) -0.54% 焦炭(j2409) -0.51% 热卷(hc2410) -0.26% 焦煤(jm2409) 0.03% 铁矿石(i2501) 0.07% 原油(sc2409) 0.12% 低硫燃料油(lu2410) 0.21% 纯碱(SA409) 0.34% 合成橡胶(br2410) 0.35% 沪铝(al2409) 0.53% 天胶(ru2409) 0.56% 乙二醇(eg2409) 0.58% 沪铅(pb2409) 0.62% 沥青(bu2410) 0.66% 纸浆(sp2409) 0.74% 红枣(CJ501) 0.94% 碳酸锂(lc2411) 0.98% 20号胶(nr2409) 1% 聚氯乙烯(v2409) 1.06% 对二甲苯(PX409) 1.07% 甲醇(MA409) 1.14% 沪锌(zn2409) 1.2% 国际铜(bc2409) 1.29% 沪铜(cu2409) 1.35% 粳米(rr2409) 1.44% 工业硅(si2409) 1.61% 液化气(pg2409) 1.71% 上证50(IH2409) 2% 沪锡(sn2409) 2% 玻璃(FG409) 2.08% 氧化铝(ao2409) 2.16% 沪深300(IF2409) 2.66% 苯乙烯(eb2409) 2.73% 白银(ag2412) 3.08% 烧碱(SH409) 3.17% 沪镍(ni2409) 3.49% 中证500(IC2409) 4.87% 中证1000(IM2409) 5.46% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有1只，分别是：30年期国债 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2409 24 15 4 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有34只，分别是：丁二烯橡胶，玉米，氧化铝，焦炭，热轧卷板，沪深300指数，甲醇，豆油，锌，20号胶，天然橡胶，锡，精对苯二甲酸，锰硅，粳米，国际铜，棉花，白银，铅，铜，中证500指数，线材，聚乙烯，纯碱，豆粕，铝，聚氯乙烯，对二甲苯，菜籽粕，原油，玉米淀粉，玻璃，铁矿石，上证50指数 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 丁二烯橡胶 SHFE.br2409 25 1 21 玉米 DCE.c2409 25 4 20 氧化铝 SHFE.ao2409 25 1 20 焦炭 DCE.j2409 25 3 19 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 3 19 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 1 19 甲醇 CZCE.MA409 25 1 19 豆油 DCE.y2409 25 1 19 锌 SHFE.zn2409 25 3 18 20号胶 INE.nr2409 25 3 18 天然橡胶 SHFE.ru2409 25 3 18 锡 SHFE.sn2409 25 2 18 精对苯二甲酸 CZCE.TA409 25 1 18 锰硅 CZCE.SM501 24 2 18 粳米 DCE.rr2409 25 4 18 国际铜 INE.bc2409 25 3 17 棉花 CZCE.CF409 25 3 17 白银 SHFE.ag2412 24 2 17 铅 SHFE.pb2409 25 2 17 铜 SHFE.cu2409 25 3 17 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 5 16 线材 SHFE.wr2409 25 4 16 聚乙烯 DCE.l2409 25 3 16 纯碱 CZCE.SA409 25 4 16 豆粕 DCE.m2409 25 3 16 铝 SHFE.al2409 25 4 16 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 16 对二甲苯 CZCE.PX409 25 2 16 菜籽粕 CZCE.RM409 25 4 16 原油 INE.sc2409 25 1 16 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 5 16 玻璃 CZCE.FG409 25 4 16 铁矿石 DCE.i2501 24 3 15 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 1 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有17只，分别是：红枣，短纤，聚乙烯，生猪，豆粕，粳米，工业硅，黄金，白糖，乙二醇，不锈钢，棉花，石油沥青，玉米，玉米淀粉，液化石油气，鸡蛋 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 红枣 CZCE.CJ501 25 16 2 短纤 CZCE.PF410 25 16 2 聚乙烯 DCE.l2409 25 16 3 生猪 DCE.lh2411 25 16 3 豆粕 DCE.m2409 25 16 2 粳米 DCE.rr2409 25 16 2 工业硅 GFEX.si2409 25 16 2 黄金 SHFE.au2410 25 16 4 白糖 CZCE.SR409 25 17 7 乙二醇 DCE.eg2409 25 17 3 不锈钢 SHFE.ss2409 25 17 5 棉花 CZCE.CF409 25 18 1 石油沥青 SHFE.bu2409 25 18 1 玉米 DCE.c2409 25 19 2 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 20 1 液化石油气 DCE.pg2409 25 20 3 鸡蛋 DCE.jd2409 25 21 2 15分钟指标中，偏空的合约有2只，分别是：棕榈油，SCFIS欧线 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 棕榈油 DCE.p2409 25 1 19 SCFIS欧线 INE.ec2410 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有4组，分别是：ni2409 [ 中信期货 ] ，ni2409 [ 国泰君安 ] ，ni2409 [ 海通期货 ] ，nr2410 [ 新湖期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 ni2409 [ 中信期货 ] 10806.0 2558.0 ni2409 [ 国泰君安 ] 7880.0 3172.0 ni2409 [ 海通期货 ] 4930.0 1825.0 nr2410 [ 新湖期货 ] 2692.0 1001.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：bu2409 [ 华泰期货 ] ，SH409 [ 浙商期货 ] ，ru2409 [ 国泰君安 ] ，nr2409 [ 国泰君安 ] ，lu2410 [ 华泰期货 ] ，br2409 [ 国泰君安 ] ，br2409 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 bu2409 [ 华泰期货 ] 4203.0 -2731.0 SH409 [ 浙商期货 ] 4361.0 -1580.0 ru2409 [ 国泰君安 ] 13521.0 -3686.0 nr2409 [ 国泰君安 ] 8494.0 -940.0 lu2410 [ 华泰期货 ] 3321.0 -1426.0 br2409 [ 国泰君安 ] 4411.0 -1277.0 br2409 [ 中信期货 ] 1713.0 -1441.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：bu2409 [ 东证期货 ] ，eb2409 [ 申银万国 ] ，eb2409 [ 平安期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 bu2409 [ 东证期货 ] 11353.0 3061.0 eb2409 [ 申银万国 ] 17450.0 6972.0 eb2409 [ 平安期货 ] 16347.0 7260.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有6组，分别是：SF409 [ 东证期货 ] ，ru2409 [ 国泰君安 ] ，nr2409 [ 宝城期货 ] ，lu2410 [ 华泰期货 ] ，br2409 [ 中信期货 ] ，OI409 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 SF409 [ 东证期货 ] 4850.0 -2697.0 ru2409 [ 国泰君安 ] 8325.0 -2326.0 nr2409 [ 宝城期货 ] 654.0 -1297.0 lu2410 [ 华泰期货 ] 2521.0 -2265.0 br2409 [ 中信期货 ] 1641.0 -2170.0 OI409 [ 摩根大通 ] 4544.0 -5727.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，中证500，沪深300，黄金，白银 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 338.39 32.04 10.46 中证500 IC 298.2 25.09 9.19 沪深300 IF 299.47 13.11 4.58 黄金 au 258.71 5.33 2.1 白银 ag 111.66 4.54 4.24 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：中证1000，中证500，沪镍，粳米，沪深300 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 338.39 32.04 10.46 中证500 IC 298.2 25.09 9.19 沪镍 ni 29.14 1.93 7.09 粳米 rr 0.22 0.01 4.76 沪深300 IF 299.47 13.11 4.58 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：SCFIS欧线，玻璃，铁矿石，天胶，原油 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 SCFIS欧线 ec 31.9 -3.73 -10.47 玻璃 FG 37 -2.73 -6.87 铁矿石 i 86.05 -2.25 -2.55 天胶 ru 26.55 -2.17 -7.56 原油 sc 22.86 -1.56 -6.39 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：SCFIS欧线，合成橡胶，天胶，玻璃，原油 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 SCFIS欧线 ec 31.9 -3.73 -10.47 合成橡胶 br 4.69 -0.43 -8.4 天胶 ru 26.55 -2.17 -7.56 玻璃 FG 37 -2.73 -6.87 原油 sc 22.86 -1.56 -6.39 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 鸡蛋 10 29 58.6% 0.64% 2、吞没形态(反转|看涨) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 聚乙烯 22 45 68.9% 2.05% 聚丙烯 1 37 62.2% 0.49% 沪铜 22 58 58.6% 2.51% 上证50 7 31 58.1% -0.26% PTA 7 36 55.6% 0.79% 3、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 硅铁 22 41 63.4% 1.61% 铁矿石 4 39 61.5% 0.88% 4、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 胶合板 7 31 67.7% -0.72% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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