新智投-数据分析日报20240730

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　　新智投-数据分析日报 20240730 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 SCFIS欧线(ec2410) -5.49% 碳酸锂(lc2411) -4.19% 锰硅(SM501) -3.94% 铁矿石(i2501) -3.22% 纯碱(SA409) -3.01% 硅铁(SF409) -2.63% 合成橡胶(br2409) -2.61% 焦炭(j2409) -2.44% 热卷(hc2410) -2.43% 焦煤(jm2409) -2.16% 原油(sc2409) -1.93% 工业硅(si2409) -1.89% 菜籽油(OI409) -1.83% 沪铝(al2409) -1.79% 氧化铝(ao2409) -1.77% 螺纹钢(rb2410) -1.73% 低硫燃料油(lu2410) -1.69% 甲醇(MA409) -1.69% 聚氯乙烯(v2409) -1.66% 天胶(ru2409) -1.53% 菜籽粕(RM409) -1.51% 玻璃(FG409) -1.46% 20号胶(nr2409) -1.45% 沪锡(sn2409) -1.41% PTA(TA409) -1.38% 沪铜(cu2409) -1.25% 燃料油(fu2409) -1.22% 国际铜(bc2409) -1.2% 对二甲苯(PX409) -1.11% 乙二醇(eg2409) -0.76% 纸浆(sp2409) -0.67% 红枣(CJ501) -0.66% 烧碱(SH409) -0.63% 液化气(pg2409) -0.29% 中证500(IC2409) -0.17% 白银(ag2412) -0.03% 中证1000(IM2409) 0.28% 生猪(lh2411) 0.73% 棕榈油(p2409) 0.95% 尿素(UR409) 1.56% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有1只，分别是：30年期国债 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2409 24 15 4 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有35只，分别是：甲醇，氧化铝，棉花，焦炭，热轧卷板，玉米，苯乙烯，丁二烯橡胶，锌，锡，中证1000指数，玻璃，国际铜，精对苯二甲酸，白银，烧碱，铜，天然橡胶，燃料油，线材，中证500指数，豆油，螺纹钢，聚乙烯，纯碱，沪深300指数，聚氯乙烯，短纤，对二甲苯，铝，棉纱，原油，锰硅，上证50指数，铁矿石 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 甲醇 CZCE.MA409 25 2 20 氧化铝 SHFE.ao2409 25 1 20 棉花 CZCE.CF409 25 3 20 焦炭 DCE.j2409 25 1 19 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 2 19 玉米 DCE.c2409 25 4 19 苯乙烯 DCE.eb2409 25 2 19 丁二烯橡胶 SHFE.br2409 25 1 18 锌 SHFE.zn2409 25 1 18 锡 SHFE.sn2409 25 1 18 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 3 18 玻璃 CZCE.FG409 25 3 17 国际铜 INE.bc2409 25 3 17 精对苯二甲酸 CZCE.TA409 25 2 17 白银 SHFE.ag2412 24 1 17 烧碱 CZCE.SH409 25 3 17 铜 SHFE.cu2409 25 3 17 天然橡胶 SHFE.ru2409 25 3 17 燃料油 SHFE.fu2409 25 1 17 线材 SHFE.wr2409 25 5 16 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 2 16 豆油 DCE.y2409 25 1 16 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 3 16 聚乙烯 DCE.l2409 25 2 16 纯碱 CZCE.SA409 25 3 16 沪深300指数 CFFEX.IF2409 24 0 16 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 16 短纤 CZCE.PF410 25 1 16 对二甲苯 CZCE.PX409 25 2 16 铝 SHFE.al2409 25 3 16 棉纱 CZCE.CY409 25 5 16 原油 INE.sc2409 25 1 16 锰硅 CZCE.SM501 24 4 15 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 1 15 铁矿石 DCE.i2501 24 2 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有3只，分别是：中证1000指数，黄金，铅 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 中证1000指数 CFFEX.IM2409 25 16 3 黄金 SHFE.au2410 25 17 1 铅 SHFE.pb2409 25 17 1 15分钟指标中，偏空的合约有17只，分别是：乙二醇，工业硅，SCFIS欧线，纸浆，铁矿石，焦煤，聚丙烯，粳米，20号胶，螺纹钢，焦炭，豆油，天然橡胶，对二甲苯，纯碱，聚氯乙烯，苹果 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 乙二醇 DCE.eg2409 25 1 16 工业硅 GFEX.si2409 25 1 21 SCFIS欧线 INE.ec2410 25 1 17 纸浆 SHFE.sp2409 25 2 19 铁矿石 DCE.i2501 25 3 17 焦煤 DCE.jm2409 25 3 20 聚丙烯 DCE.pp2409 25 3 17 粳米 DCE.rr2409 25 3 19 20号胶 INE.nr2409 25 3 18 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 3 18 焦炭 DCE.j2409 25 4 20 豆油 DCE.y2409 25 4 18 天然橡胶 SHFE.ru2409 25 4 17 对二甲苯 CZCE.PX409 25 5 16 纯碱 CZCE.SA409 25 5 18 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 5 16 苹果 CZCE.AP410 25 6 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：a2409 [ 南华期货 ] ，SF409 [ 弘业期货 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] ，eb2409 [ 国泰君安 ] ，SM501 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 a2409 [ 南华期货 ] 8083.0 3174.0 SF409 [ 弘业期货 ] 10524.0 6589.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 5023.0 1229.0 eb2409 [ 国泰君安 ] 75023.0 8246.0 SM501 [ 中信期货 ] 21983.0 7113.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有9组，分别是：bu2409 [ 大地期货 ] ，cs2409 [ 银河期货 ] ，SF409 [ 弘业期货 ] ，PX409 [ 华泰期货 ] ，lu2410 [ 五矿期货 ] ，lu2410 [ 广发期货 ] ，ao2409 [ 中信期货 ] ，br2409 [ 国泰君安 ] ，OI409 [ 国投安信期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 bu2409 [ 大地期货 ] 4309.0 -5100.0 cs2409 [ 银河期货 ] 5406.0 -4874.0 SF409 [ 弘业期货 ] 2828.0 -3058.0 PX409 [ 华泰期货 ] 7737.0 -2896.0 lu2410 [ 五矿期货 ] 3807.0 -4102.0 lu2410 [ 广发期货 ] 1747.0 -1866.0 ao2409 [ 中信期货 ] 5588.0 -3274.0 br2409 [ 国泰君安 ] 5688.0 -1519.0 OI409 [ 国投安信期货 ] 17509.0 -4660.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有4组，分别是：fu2409 [ 国泰君安 ] ，fu2409 [ 银河期货 ] ，SF409 [ 国泰君安 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 fu2409 [ 国泰君安 ] 34485.0 4174.0 fu2409 [ 银河期货 ] 15390.0 3873.0 SF409 [ 国泰君安 ] 17601.0 3117.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 5552.0 1021.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有12组，分别是：bu2409 [ 大地期货 ] ，p2409 [ 中信期货 ] ，l2409 [ 国泰君安 ] ，jm2409 [ 中信期货 ] ，nr2409 [ 中信期货 ] ，lu2410 [ 永安期货 ] ，lu2410 [ 广发期货 ] ，lu2410 [ 新湖期货 ] ，OI409 [ 摩根大通 ] ，OI501 [ 国投安信期货 ] ，OI501 [ 中粮期货 ] ，RM409 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 bu2409 [ 大地期货 ] 6106.0 -4331.0 p2409 [ 中信期货 ] 34572.0 -7568.0 l2409 [ 国泰君安 ] 19001.0 -7383.0 jm2409 [ 中信期货 ] 7735.0 -2729.0 nr2409 [ 中信期货 ] 2197.0 -1882.0 lu2410 [ 永安期货 ] 4643.0 -2763.0 lu2410 [ 广发期货 ] 2043.0 -1913.0 lu2410 [ 新湖期货 ] 1853.0 -1970.0 OI409 [ 摩根大通 ] 10271.0 -4686.0 OI501 [ 国投安信期货 ] 11864.0 -4653.0 OI501 [ 中粮期货 ] 5798.0 -4883.0 RM409 [ 东证期货 ] 36006.0 -18487.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，上证50，中证500，热卷 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 306.35 16.66 5.75 沪深300 IF 286.37 16.41 6.08 上证50 IH 87.62 5.46 6.65 中证500 IC 273.11 5.19 1.94 热卷 hc 42.25 3.12 7.97 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：热卷，上证50，PTA，沪深300，中证1000 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 热卷 hc 42.25 3.12 7.97 上证50 IH 87.62 5.46 6.65 PTA TA 28.33 1.65 6.18 沪深300 IF 286.37 16.41 6.08 中证1000 IM 306.35 16.66 5.75 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：白银，玻璃，纯碱，菜籽油，苹果 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 白银 ag 107.13 -1.96 -1.8 玻璃 FG 39.73 -1.92 -4.61 纯碱 SA 57.53 -1.5 -2.54 菜籽油 OI 27.66 -1.12 -3.89 苹果 AP 13.71 -0.96 -6.54 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：粳米，低硫燃料油，苹果，棉纱，玻璃 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 粳米 rr 0.21 -0.02 -8.7 低硫燃料油 lu 4.87 -0.38 -7.24 苹果 AP 13.71 -0.96 -6.54 棉纱 CY 0.33 -0.02 -5.71 玻璃 FG 39.73 -1.92 -4.61 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆二 22 457 55.1% 0.41% 2、吞没形态(反转|看跌) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 硅铁 5 36 55.6% 0.58% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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