新智投-数据分析日报20240726

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　　新智投-数据分析日报 20240726 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 白银(ag2412) -2.45% 玻璃(FG409) -1.63% 纯碱(SA409) -1.61% 红枣(CJ501) -1.06% 黄金(au2410) -1.04% 锰硅(SM501) -0.89% 氧化铝(ao2409) -0.62% 烧碱(SH409) -0.5% 合成橡胶(br2409) -0.44% 沪锌(zn2409) -0.35% 碳酸锂(lc2411) -0.35% 燃料油(fu2409) -0.21% SCFIS欧线(ec2410) -0.01% 纸浆(sp2409) 0.14% 沪锡(sn2409) 0.17% 液化气(pg2409) 0.33% 对二甲苯(PX409) 0.36% 20号胶(nr2409) 0.42% 焦炭(j2409) 0.43% 国际铜(bc2409) 0.46% PTA(TA409) 0.52% 沥青(bu2409) 0.53% 苯乙烯(eb2409) 0.56% 焦煤(jm2409) 0.57% 沪铜(cu2409) 0.58% 热卷(hc2410) 0.65% 螺纹钢(rb2410) 0.66% 沪镍(ni2409) 0.66% 原油(sc2409) 0.73% 白糖(SR409) 0.83% 豆二(b2409) 1.08% 硅铁(SF409) 1.14% 菜籽粕(RM409) 1.56% 中证500(IC2409) 1.71% 中证1000(IM2409) 1.83% 棕榈油(p2409) 1.84% 低硫燃料油(lu2410) 2.01% 铁矿石(i2501) 2.07% 菜籽油(OI409) 2.12% 工业硅(si2409) 2.26% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有1只，分别是：30年期国债 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2409 24 17 5 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有28只，分别是：棉花，苯乙烯，生猪，焦炭，中证1000指数，国际铜，热轧卷板，锡，铜，铁矿石，玉米，中证500指数，白银，甲醇，石油沥青，烧碱，聚氯乙烯，锌，不锈钢，聚丙烯，对二甲苯，铝，棉纱，玉米淀粉，原油，螺纹钢，尿素，聚乙烯 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 棉花 CZCE.CF409 25 3 21 苯乙烯 DCE.eb2409 25 1 21 生猪 DCE.lh2411 24 2 20 焦炭 DCE.j2409 25 1 20 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 3 20 国际铜 INE.bc2409 25 1 19 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 3 19 锡 SHFE.sn2409 25 1 19 铜 SHFE.cu2409 25 1 19 铁矿石 DCE.i2409 25 2 19 玉米 DCE.c2409 25 2 18 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 1 18 白银 SHFE.ag2412 24 1 18 甲醇 CZCE.MA409 25 1 18 石油沥青 SHFE.bu2409 25 2 17 烧碱 CZCE.SH409 25 4 17 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 17 锌 SHFE.zn2409 25 2 17 不锈钢 SHFE.ss2409 25 2 16 聚丙烯 DCE.pp2409 25 3 16 对二甲苯 CZCE.PX409 25 2 16 铝 SHFE.al2409 25 3 16 棉纱 CZCE.CY409 25 3 16 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 2 16 原油 INE.sc2409 25 2 16 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 4 16 尿素 CZCE.UR409 25 2 16 聚乙烯 DCE.l2409 25 3 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有7只，分别是：棉纱，甲醇，对二甲苯，油菜籽，乙二醇，纸浆，花生 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 棉纱 CZCE.CY409 25 16 1 甲醇 CZCE.MA409 25 16 5 对二甲苯 CZCE.PX409 25 16 3 油菜籽 CZCE.RS411 25 16 7 乙二醇 DCE.eg2409 25 16 4 纸浆 SHFE.sp2409 25 16 2 花生 CZCE.PK410 25 18 4 15分钟指标中，偏空的合约有6只，分别是：玻璃，纯碱，粳米，锰硅，铅，苹果 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 玻璃 CZCE.FG409 25 1 18 纯碱 CZCE.SA409 25 2 16 粳米 DCE.rr2409 25 2 16 锰硅 CZCE.SM501 25 3 16 铅 SHFE.pb2409 25 3 17 苹果 CZCE.AP410 25 4 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有1组，分别是：OI409 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 OI409 [ 摩根大通 ] 15797.0 6254.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有13组，分别是：ag2408 [ 国泰君安 ] ，ag2408 [ 中信建投 ] ，fu2409 [ 中信期货 ] ，fu2409 [ 华泰期货 ] ，fu2409 [ 永安期货 ] ，ss2409 [ 华泰期货 ] ，lu2410 [ 浙商期货 ] ，lu2410 [ 摩根大通 ] ，lu2410 [ 乾坤期货 ] ，br2409 [ 中信建投 ] ，br2409 [ 东吴期货 ] ，br2409 [ 中国国际 ] ，sp2409 [ 银河期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 ag2408 [ 国泰君安 ] 3095.0 -4092.0 ag2408 [ 中信建投 ] 1995.0 -3153.0 fu2409 [ 中信期货 ] 11657.0 -6486.0 fu2409 [ 华泰期货 ] 7850.0 -5077.0 fu2409 [ 永安期货 ] 6290.0 -9316.0 ss2409 [ 华泰期货 ] 6021.0 -3911.0 lu2410 [ 浙商期货 ] 5967.0 -3028.0 lu2410 [ 摩根大通 ] 4743.0 -2385.0 lu2410 [ 乾坤期货 ] 1340.0 -3127.0 br2409 [ 中信建投 ] 1467.0 -2581.0 br2409 [ 东吴期货 ] 977.0 -4014.0 br2409 [ 中国国际 ] 598.0 -1786.0 sp2409 [ 银河期货 ] 6553.0 -4302.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有9组，分别是：fu2409 [ 国泰君安 ] ，fu2409 [ 中银期货 ] ，fu2409 [ 银河期货 ] ，SH409 [ 浙商期货 ] ，lu2410 [ 南华期货 ] ，br2409 [ 国泰君安 ] ，OI409 [ 国投安信期货 ] ，SM501 [ 国泰君安 ] ，SM501 [ 华泰期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 fu2409 [ 国泰君安 ] 29662.0 13268.0 fu2409 [ 中银期货 ] 12803.0 4255.0 fu2409 [ 银河期货 ] 8815.0 4219.0 SH409 [ 浙商期货 ] 5279.0 1773.0 lu2410 [ 南华期货 ] 5466.0 2590.0 br2409 [ 国泰君安 ] 9055.0 1704.0 OI409 [ 国投安信期货 ] 19015.0 6236.0 SM501 [ 国泰君安 ] 47595.0 5423.0 SM501 [ 华泰期货 ] 18042.0 5898.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有8组，分别是：ag2408 [ 中信期货 ] ，ag2408 [ 南华期货 ] ，a2409 [ 南华期货 ] ，b2409 [ 华泰期货 ] ，SF409 [ 东证期货 ] ，lu2410 [ 浙商期货 ] ，br2409 [ 中信期货 ] ，br2409 [ 中信建投 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 ag2408 [ 中信期货 ] 4836.0 -1900.0 ag2408 [ 南华期货 ] 1963.0 -2034.0 a2409 [ 南华期货 ] 4955.0 -5441.0 b2409 [ 华泰期货 ] 5709.0 -2705.0 SF409 [ 东证期货 ] 4840.0 -4046.0 lu2410 [ 浙商期货 ] 6453.0 -3574.0 br2409 [ 中信期货 ] 3878.0 -1460.0 br2409 [ 中信建投 ] 1580.0 -2554.0 6、多单离榜 多单离榜的合约、公司组合有2组，分别是：ag2408 [ 民生期货 ] ，br2409 [ 东吴期货 ] 持仓异动分析-多单离榜 组合 数值 变动 ag2408 [ 民生期货 ] 0.0 -2.0 br2409 [ 东吴期货 ] 0.0 -3.0 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，纯碱，玻璃，菜籽油，豆粕 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 304.16 4.23 1.41 纯碱 SA 60.11 2.44 4.23 玻璃 FG 42.09 2.36 5.94 菜籽油 OI 31.91 1.92 6.4 豆粕 m 77.36 1.02 1.34 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：菜籽油，玻璃，烧碱，5年期国债，纯碱 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 菜籽油 OI 31.91 1.92 6.4 玻璃 FG 42.09 2.36 5.94 烧碱 SH 5.94 0.31 5.51 5年期国债 TF 18.34 0.79 4.5 纯碱 SA 60.11 2.44 4.23 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：白银，沪深300，中证500，沪铜，铁矿石 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 白银 ag 112.45 -7.34 -6.13 沪深300 IF 278.63 -4.69 -1.66 中证500 IC 273.65 -4.12 -1.48 沪铜 cu 165.82 -3.98 -2.34 铁矿石 i 85.9 -3.55 -3.97 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：沪镍，燃料油，合成橡胶，白银，沪锡 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 沪镍 ni 27.34 -2.3 -7.76 燃料油 fu 16.55 -1.26 -7.07 合成橡胶 br 4.81 -0.35 -6.78 白银 ag 112.45 -7.34 -6.13 沪锡 sn 26.05 -1.46 -5.31 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 白糖 10 43 79.1% 2.23% 2、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 30年期国债 5 34 76.5% 0.24% 3、吞没形态(反转|看涨) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 菜籽油 5 32 75.0% 0.81% 4、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪锡 10 31 74.2% 1.85% 5年期国债 22 34 73.5% 0.29% 纸浆 7 32 71.9% 0.99% 20号胶 2 28 71.4% 0.50% 聚乙烯 5 67 67.2% 0.48% 5、流星线形态(反转|看跌) 表：流星线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 油菜籽 2 158 74.1% -0.20% 聚氯乙烯 5 52 67.3% -0.93% 沪铅 6 37 59.5% -0.26% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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