新智投-数据分析日报20240725

（以下内容从新纪元期货《新智投-数据分析日报20240725》研报附件原文摘录）
　　新智投-数据分析日报 20240725 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 白银(ag2412) -5.46% 沪镍(ni2409) -3.02% 沪锡(sn2409) -2.85% 国际铜(bc2409) -2.44% 沪铜(cu2409) -2.42% 不锈钢(ss2409) -2.13% 螺纹钢(rb2410) -2.03% 棉花(CF409) -1.95% 黄金(au2410) -1.95% 焦炭(j2409) -1.95% 棉纱(CY409) -1.86% 20号胶(nr2409) -1.85% 天胶(ru2409) -1.83% 菜籽粕(RM409) -1.82% 热卷(hc2410) -1.73% 沪锌(zn2409) -1.66% 铁矿石(i2409) -1.55% 棕榈油(p2409) -1.48% 玉米(c2409) -1.3% 沪铅(pb2409) -1.29% 焦煤(jm2409) -1.24% 燃料油(fu2409) -1.15% 豆二(b2409) -1.13% 合成橡胶(br2409) -1.11% 菜籽油(OI409) -1.05% 纸浆(sp2409) -1.02% 玻璃(FG409) -0.77% 液化气(pg2409) -0.75% 工业硅(si2409) -0.68% 中证500(IC2409) -0.39% 碳酸锂(lc2411) -0.17% 纯碱(SA409) -0.16% 中证1000(IM2409) -0.06% 低硫燃料油(lu2410) 0.1% 锰硅(SM501) 0.39% 氧化铝(ao2409) 0.54% 硅铁(SF409) 0.78% 红枣(CJ501) 1.07% 烧碱(SH409) 1.09% SCFIS欧线(ec2410) 7.57% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有4只，分别是：生猪，30年期国债，苹果，10年期国债 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 生猪 DCE.lh2409 25 18 2 30年期国债 CFFEX.TL2409 24 18 4 苹果 CZCE.AP410 25 16 2 10年期国债 CFFEX.T2409 24 15 4 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线偏多品种中，60分钟指标偏弱的合约有1，分别是：苹果 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 苹果 CZCE.AP410 25 2 16 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有30只，分别是：中证1000指数，苯乙烯，铜，铁矿石，棉花，焦炭，国际铜，锡，甲醇，热轧卷板，棉纱，玉米，中证500指数，锌，SCFIS欧线，聚氯乙烯，白银，烧碱，石油沥青，纯碱，低硫燃料油，螺纹钢，尿素，聚乙烯，对二甲苯，精对苯二甲酸，铝，玉米淀粉，焦煤，黄大豆1号 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 2 20 苯乙烯 DCE.eb2409 25 1 20 铜 SHFE.cu2409 25 1 19 铁矿石 DCE.i2409 25 1 19 棉花 CZCE.CF409 25 4 19 焦炭 DCE.j2409 25 1 19 国际铜 INE.bc2409 25 1 19 锡 SHFE.sn2409 25 1 19 甲醇 CZCE.MA409 25 1 19 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 1 18 棉纱 CZCE.CY409 25 3 18 玉米 DCE.c2409 25 1 18 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 2 18 锌 SHFE.zn2409 25 1 17 SCFIS欧线 INE.ec2410 25 1 17 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 17 白银 SHFE.ag2412 24 2 17 烧碱 CZCE.SH409 25 2 17 石油沥青 SHFE.bu2409 25 2 17 纯碱 CZCE.SA409 25 3 16 低硫燃料油 INE.lu2410 25 2 16 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 3 16 尿素 CZCE.UR409 25 3 16 聚乙烯 DCE.l2409 25 2 16 对二甲苯 CZCE.PX409 25 2 16 精对苯二甲酸 CZCE.TA409 25 2 16 铝 SHFE.al2409 25 2 16 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 3 16 焦煤 DCE.jm2409 25 3 16 黄大豆1号 DCE.a2409 25 4 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有5只，分别是：红枣，锰硅，白糖，粳米，烧碱 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 红枣 CZCE.CJ501 25 16 4 锰硅 CZCE.SM501 25 16 1 白糖 CZCE.SR409 25 16 2 粳米 DCE.rr2409 25 16 1 烧碱 CZCE.SH409 25 17 2 15分钟指标中，偏空的合约有8只，分别是：5年期国债，甲醇，纸浆，锡，聚丙烯，白银，黄金，天然橡胶 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5年期国债 CFFEX.TF2409 25 2 16 甲醇 CZCE.MA409 25 2 16 纸浆 SHFE.sp2409 25 2 17 锡 SHFE.sn2409 25 3 18 聚丙烯 DCE.pp2409 25 4 20 白银 SHFE.ag2412 25 5 16 黄金 SHFE.au2410 25 5 16 天然橡胶 SHFE.ru2409 25 5 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有4组，分别是：ag2408 [ 民生期货 ] ，ag2408 [ 南华期货 ] ，SF409 [ 东证期货 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 ag2408 [ 民生期货 ] 4398.0 3538.0 ag2408 [ 南华期货 ] 3997.0 2771.0 SF409 [ 东证期货 ] 8886.0 3028.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 4107.0 1080.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有5组，分别是：ag2408 [ 中信期货 ] ，c2409 [ 东证期货 ] ，SH409 [ 国泰君安 ] ，SR409 [ 中粮期货 ] ，SR409 [ 银河期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 ag2408 [ 中信期货 ] 5329.0 -3285.0 c2409 [ 东证期货 ] 61702.0 -18946.0 SH409 [ 国泰君安 ] 5683.0 -1280.0 SR409 [ 中粮期货 ] 37420.0 -6504.0 SR409 [ 银河期货 ] 8048.0 -11058.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有8组，分别是：ag2408 [ 国泰君安 ] ，ag2408 [ 中信建投 ] ，zn2409 [ 国泰君安 ] ，zn2409 [ 银河期货 ] ，ni2409 [ 国泰君安 ] ，sn2409 [ 国泰君安 ] ，sn2409 [ 光大期货 ] ，sn2409 [ 海通期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 ag2408 [ 国泰君安 ] 7187.0 2411.0 ag2408 [ 中信建投 ] 5148.0 2519.0 zn2409 [ 国泰君安 ] 6054.0 1910.0 zn2409 [ 银河期货 ] 4074.0 1715.0 ni2409 [ 国泰君安 ] 14187.0 3627.0 sn2409 [ 国泰君安 ] 5294.0 1511.0 sn2409 [ 光大期货 ] 2362.0 1255.0 sn2409 [ 海通期货 ] 1965.0 893.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有6组，分别是：ag2408 [ 中信期货 ] ，ag2408 [ 国泰君安 ] ，MA409 [ 中信期货 ] ，zn2409 [ 中泰期货 ] ，ss2409 [ 国泰君安 ] ，br2409 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 ag2408 [ 中信期货 ] 6736.0 -2673.0 ag2408 [ 国泰君安 ] 4057.0 -4921.0 MA409 [ 中信期货 ] 52057.0 -16757.0 zn2409 [ 中泰期货 ] 1822.0 -2879.0 ss2409 [ 国泰君安 ] 5146.0 -2935.0 br2409 [ 国泰君安 ] 3695.0 -1565.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：PTA，沪锡，热卷，焦煤，沪镍 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 PTA TA 27.19 1.52 5.92 沪锡 sn 27.51 1.13 4.28 热卷 hc 40.36 0.72 1.82 焦煤 jm 33.78 0.46 1.38 沪镍 ni 29.63 0.45 1.54 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：PTA，国际铜，淀粉，沪锡，豆一 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 PTA TA 27.19 1.52 5.92 国际铜 bc 4.27 0.22 5.43 淀粉 cs 4.97 0.23 4.85 沪锡 sn 27.51 1.13 4.28 豆一 a 6.17 0.17 2.83 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：黄金，中证1000，沪深300，白银，沪铜 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 黄金 au 254.03 -11.44 -4.31 中证1000 IM 299.93 -7.54 -2.45 沪深300 IF 283.32 -6.7 -2.31 白银 ag 119.78 -4.79 -3.85 沪铜 cu 169.8 -4.43 -2.54 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：合成橡胶，棕榈油，黄金，沪铅，白银 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 合成橡胶 br 5.16 -0.88 -14.57 棕榈油 p 39.88 -2.19 -5.21 黄金 au 254.03 -11.44 -4.31 沪铅 pb 18.58 -0.77 -3.98 白银 ag 119.78 -4.79 -3.85 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 中证500 1 35 65.7% 0.45% 2、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 PTA 6 32 62.5% -0.59% 天胶 3 36 61.1% -0.30% 线材 10 79 59.5% -0.39% 3、吞没形态(反转|看跌) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 聚丙烯 1 25 68.0% -0.35% 沪锡 3 33 63.6% -0.20% 黄金 1 39 61.5% -0.23% 天胶 4 100 60.0% -0.66% 白银 5 42 59.5% -0.75% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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