新智投-数据分析日报20240724

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　　新智投-数据分析日报 20240724 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 棕榈油(p2409) -2.69% 棉花(CF409) -2.26% 碳酸锂(lc2411) -2.19% 中证1000(IM2409) -1.98% 中证500(IC2409) -1.83% 铁矿石(i2409) -1.65% 棉纱(CY409) -1.49% 豆油(y2409) -1.38% 焦炭(j2409) -1.13% 沪深300(IF2409) -1.09% 苹果(AP410) -0.97% 苯乙烯(eb2409) -0.94% 沪锌(zn2409) -0.9% 菜籽油(OI409) -0.87% 原油(sc2409) -0.86% 乙二醇(eg2409) -0.84% 工业硅(si2409) -0.82% 焦煤(jm2409) -0.8% 豆二(b2409) -0.72% 菜籽粕(RM409) -0.68% 纯碱(SA409) -0.53% 燃料油(fu2409) 0.03% 尿素(UR409) 0.15% 沪镍(ni2409) 0.17% 红枣(CJ501) 0.23% 烧碱(SH409) 0.33% 沪铅(pb2409) 0.37% 玻璃(FG409) 0.71% 天胶(ru2409) 0.73% 沪锡(sn2409) 0.77% 纸浆(sp2409) 0.85% 20号胶(nr2409) 1.04% 白糖(SR409) 1.13% 锰硅(SM501) 1.14% 氧化铝(ao2409) 1.23% 白银(ag2412) 1.28% 合成橡胶(br2409) 1.33% 低硫燃料油(lu2410) 1.51% 液化气(pg2409) 2.2% SCFIS欧线(ec2410) 5.51% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有7只，分别是：棕榈油，苹果，生猪，30年期国债，2年期国债，10年期国债，5年期国债 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 棕榈油 DCE.p2409 25 21 3 苹果 CZCE.AP410 25 17 4 生猪 DCE.lh2409 25 17 2 30年期国债 CFFEX.TL2409 24 16 5 2年期国债 CFFEX.TS2409 24 15 3 10年期国债 CFFEX.T2409 24 15 3 5年期国债 CFFEX.TF2409 24 15 3 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有34只，分别是：焦炭，国际铜，苯乙烯，铜，焦煤，铁矿石，锡，烧碱，甲醇，热轧卷板，棉纱，中证1000指数，氧化铝，玉米淀粉，原油，铝，聚氯乙烯，白银，螺纹钢，低硫燃料油，石油沥青，白糖，中证500指数，锌，聚丙烯，燃料油，液化石油气，纯碱，纸浆，尿素，聚乙烯，对二甲苯，精对苯二甲酸，SCFIS欧线 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 焦炭 DCE.j2409 25 0 20 国际铜 INE.bc2409 25 0 20 苯乙烯 DCE.eb2409 25 0 20 铜 SHFE.cu2409 25 0 19 焦煤 DCE.jm2409 25 2 19 铁矿石 DCE.i2409 25 1 19 锡 SHFE.sn2409 25 0 19 烧碱 CZCE.SH409 25 1 19 甲醇 CZCE.MA409 25 1 19 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 2 18 棉纱 CZCE.CY409 25 5 18 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 3 17 氧化铝 SHFE.ao2409 25 3 17 玉米淀粉 DCE.cs2409 25 3 17 原油 INE.sc2409 25 0 17 铝 SHFE.al2409 25 2 17 聚氯乙烯 DCE.v2409 25 3 17 白银 SHFE.ag2412 24 1 17 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 2 17 低硫燃料油 INE.lu2410 25 2 17 石油沥青 SHFE.bu2409 25 1 17 白糖 CZCE.SR409 25 3 17 中证500指数 CFFEX.IC2409 24 3 17 锌 SHFE.zn2409 25 1 17 聚丙烯 DCE.pp2409 25 2 16 燃料油 SHFE.fu2409 25 1 16 液化石油气 DCE.pg2409 25 2 16 纯碱 CZCE.SA409 25 2 16 纸浆 SHFE.sp2409 25 3 16 尿素 CZCE.UR409 25 2 16 聚乙烯 DCE.l2409 25 2 16 对二甲苯 CZCE.PX409 25 2 16 精对苯二甲酸 CZCE.TA409 25 2 16 SCFIS欧线 INE.ec2410 25 2 16 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有18只，分别是：30年期国债，锰硅，胶合板，聚丙烯，铅，硅铁，烧碱，丁二烯橡胶，石油沥青，天然橡胶，玻璃，白糖，低硫燃料油，锡，甲醇，液化石油气，白银，氧化铝 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 30年期国债 CFFEX.TL2409 25 16 5 锰硅 CZCE.SM501 25 16 1 胶合板 DCE.bb2501 25 16 2 聚丙烯 DCE.pp2409 25 16 3 铅 SHFE.pb2409 25 16 0 硅铁 CZCE.SF409 25 17 1 烧碱 CZCE.SH409 25 17 1 丁二烯橡胶 SHFE.br2409 25 17 3 石油沥青 SHFE.bu2409 25 17 2 天然橡胶 SHFE.ru2409 25 17 2 玻璃 CZCE.FG409 25 18 2 白糖 CZCE.SR409 25 18 1 低硫燃料油 INE.lu2410 25 18 1 锡 SHFE.sn2409 25 18 0 甲醇 CZCE.MA409 25 19 1 液化石油气 DCE.pg2409 25 19 2 白银 SHFE.ag2412 25 19 2 氧化铝 SHFE.ao2409 25 21 0 15分钟指标中，偏空的合约有5只，分别是：菜籽油，黄大豆2号，棕榈油，豆油，油菜籽 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 菜籽油 CZCE.OI409 25 1 17 黄大豆2号 DCE.b2409 25 1 16 棕榈油 DCE.p2409 25 1 19 豆油 DCE.y2409 25 1 18 油菜籽 CZCE.RS411 25 2 17 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有6组，分别是：ag2408 [ 国泰君安 ] ，a2409 [ 南华期货 ] ，eb2409 [ 国泰君安 ] ，lu2410 [ 中信期货 ] ，ao2409 [ 国泰君安 ] ，SR409 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 ag2408 [ 国泰君安 ] 8978.0 4295.0 a2409 [ 南华期货 ] 10217.0 3986.0 eb2409 [ 国泰君安 ] 66270.0 10143.0 lu2410 [ 中信期货 ] 8319.0 4116.0 ao2409 [ 国泰君安 ] 10688.0 2769.0 SR409 [ 国泰君安 ] 19421.0 6187.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有7组，分别是：sn2408 [ 国泰君安 ] ，ag2408 [ 国泰君安 ] ，SF409 [ 国泰君安 ] ，SF409 [ 华泰期货 ] ，UR409 [ 银河期货 ] ，eb2409 [ 国泰君安 ] ，SR409 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 sn2408 [ 国泰君安 ] 3296.0 -1256.0 ag2408 [ 国泰君安 ] 4776.0 -2196.0 SF409 [ 国泰君安 ] 14824.0 -3244.0 SF409 [ 华泰期货 ] 10390.0 -2770.0 UR409 [ 银河期货 ] 7986.0 -4834.0 eb2409 [ 国泰君安 ] 30093.0 -4818.0 SR409 [ 东证期货 ] 9816.0 -6927.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有2组，分别是：pg2409 [ 国泰君安 ] ，lu2410 [ 摩根大通 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 pg2409 [ 国泰君安 ] 10318.0 3516.0 lu2410 [ 摩根大通 ] 4713.0 2612.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有6组，分别是：sn2408 [ 国泰君安 ] ，sn2408 [ 东证期货 ] ，ag2408 [ 中信期货 ] ，p2409 [ 国泰君安 ] ，eg2409 [ 银河期货 ] ，OI409 [ 国投安信期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 sn2408 [ 国泰君安 ] 2580.0 -948.0 sn2408 [ 东证期货 ] 538.0 -1073.0 ag2408 [ 中信期货 ] 9409.0 -3499.0 p2409 [ 国泰君安 ] 38197.0 -9291.0 eg2409 [ 银河期货 ] 11731.0 -9550.0 OI409 [ 国投安信期货 ] 4731.0 -5719.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：中证1000，黄金，沪深300，上证50，棉花 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 307.47 14.21 4.85 黄金 au 265.48 10.79 4.24 沪深300 IF 290.02 6.57 2.32 上证50 IH 88.99 1.84 2.11 棉花 CF 36.42 1.51 4.33 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：合成橡胶，中证1000，棉花，黄金，液化气 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 合成橡胶 br 6.04 0.54 9.82 中证1000 IM 307.47 14.21 4.85 棉花 CF 36.42 1.51 4.33 黄金 au 265.48 10.79 4.24 液化气 pg 10.87 0.43 4.12 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：原油，沪铜，白银，菜籽粕，纯碱 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 原油 sc 29.21 -4.45 -13.22 沪铜 cu 174.23 -3.72 -2.09 白银 ag 124.57 -3.49 -2.73 菜籽粕 RM 37.36 -2.38 -5.99 纯碱 SA 57.44 -1.58 -2.68 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：原油，烧碱，菜籽粕，乙二醇，苹果 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 原油 sc 29.21 -4.45 -13.22 烧碱 SH 5.85 -0.54 -8.45 菜籽粕 RM 37.36 -2.38 -5.99 乙二醇 eg 14.44 -0.83 -5.44 苹果 AP 15.14 -0.85 -5.32 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、倒锤子线形态(反转|看涨) 表：倒锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆一 5 62 64.5% 0.34% 鸡蛋 10 29 58.6% 0.64% 2、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 原油 22 141 62.4% 1.71% 3、吞没形态(反转|看涨) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 沪锡 10 26 61.5% 0.53% 天胶 6 84 57.1% 0.22% 4、孕线形态(反转|看涨) 表：孕线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 聚氯乙烯 4 54 61.1% 0.32% 玻璃 6 52 59.6% -0.32% 5、执带线形态(反转|看跌) 表：执带线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 淀粉 6 41 56.1% 0.30% 6、吞没形态(反转|看跌) 表：吞没形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 豆油 10 69 60.9% -1.36% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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