新智投-数据分析日报20240710
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新智投-数据分析日报 20240710 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 纯碱(SA409) -4.41% 菜籽油(OI409) -3.81% 氧化铝(ao2409) -3.23% 锰硅(SM501) -3.17% 豆油(y2409) -3.12% 沪镍(ni2409) -2.91% 棕榈油(p2409) -2.71% 生猪(lh2409) -2.32% 玻璃(FG409) -2.27% 碳酸锂(lc2411) -2.24% 低硫燃料油(lu2409) -2.19% 燃料油(fu2409) -2.19% 豆二(b2409) -2.12% 液化气(pg2409) -2.1% 原油(sc2408) -2.02% 合成橡胶(br2409) -2.02% 菜籽粕(RM409) -1.99% 焦煤(jm2409) -1.95% 尿素(UR409) -1.91% 铁矿石(i2409) -1.81% 烧碱(SH409) -1.68% 沪铝(al2409) -1.56% 苯乙烯(eb2408) -1.51% 棉纱(CY409) -1.48% 纤维板(fb2409) -1.38% 棉花(CF409) -1.37% 聚氯乙烯(v2409) -1.31% 硅铁(SF409) -1.3% 豆粕(m2409) -1.26% 淀粉(cs2409) -1.2% 白糖(SR409) -1.17% 焦炭(j2409) -1.05% 纸浆(sp2409) -1.05% 红枣(CJ409) -0.81% 工业硅(si2409) -0.8% 鸡蛋(jd2409) -0.32% 沪锡(sn2408) -0.07% 白银(ag2412) 0.02% 20号胶(nr2409) 0.29% SCFIS欧线(ec2408) 3.45% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有2只，分别是：乙二醇，鸡蛋 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 乙二醇 DCE.eg2409 25 19 2 鸡蛋 DCE.jd2409 25 19 2 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线偏多品种中，60分钟指标偏弱的合约有1，分别是：鸡蛋 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 鸡蛋 DCE.jd2409 25 1 17 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有21只，分别是：黄大豆2号，烧碱，螺纹钢，热轧卷板，菜籽粕，线材，天然橡胶，硅铁，油菜籽，聚乙烯，纤维板，花生，纯碱，豆粕，20号胶，丁二烯橡胶，玉米，中证1000指数，玻璃，工业硅，上证50指数 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆2号 DCE.b2409 25 1 21 烧碱 CZCE.SH409 25 1 20 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 1 19 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 1 19 菜籽粕 CZCE.RM409 25 1 19 线材 SHFE.wr2409 25 2 19 天然橡胶 SHFE.ru2409 25 1 18 硅铁 CZCE.SF409 25 2 18 油菜籽 CZCE.RS411 24 1 18 聚乙烯 DCE.l2409 25 2 18 纤维板 DCE.fb2409 25 1 18 花生 CZCE.PK410 24 4 17 纯碱 CZCE.SA409 25 1 17 豆粕 DCE.m2409 25 1 17 20号胶 INE.nr2409 25 1 17 丁二烯橡胶 SHFE.br2409 25 4 16 玉米 DCE.c2409 25 1 16 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 3 16 玻璃 CZCE.FG409 25 1 16 工业硅 GFEX.si2409 24 6 15 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 5 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有6只，分别是：2年期国债，黄金，10年期国债，苹果，20号胶，30年期国债 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 2年期国债 CFFEX.TS2409 25 16 5 黄金 SHFE.au2410 25 17 5 10年期国债 CFFEX.T2409 25 18 1 苹果 CZCE.AP410 25 18 1 20号胶 INE.nr2409 25 18 1 30年期国债 CFFEX.TL2409 25 21 1 15分钟指标中，偏空的合约有15只，分别是：乙二醇，生猪，碳酸锂，铝，氧化铝，丁二烯橡胶，纯碱，工业硅，国际铜，石油沥青，铜，焦炭，铁矿石，焦煤，镍 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 乙二醇 DCE.eg2409 25 1 18 生猪 DCE.lh2409 25 1 19 碳酸锂 GFEX.lc2411 25 1 22 铝 SHFE.al2408 25 1 18 氧化铝 SHFE.ao2409 25 1 17 丁二烯橡胶 SHFE.br2409 25 2 20 纯碱 CZCE.SA409 25 3 17 工业硅 GFEX.si2409 25 3 16 国际铜 INE.bc2408 25 3 19 石油沥青 SHFE.bu2409 25 3 17 铜 SHFE.cu2408 25 3 19 焦炭 DCE.j2409 25 4 19 铁矿石 DCE.i2409 25 5 16 焦煤 DCE.jm2409 25 5 16 镍 SHFE.ni2409 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：pb2408 [ 弘业期货 ] ，PK410 [ 中信期货 ] ，SM501 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 pb2408 [ 弘业期货 ] 5308.0 2246.0 PK410 [ 中信期货 ] 7967.0 2486.0 SM501 [ 东证期货 ] 18975.0 6841.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有4组，分别是：y2409 [ 中粮期货 ] ，p2409 [ 国投安信 ] ，SM409 [ 银河期货 ] ，eb2408 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 y2409 [ 中粮期货 ] 125456.0 -18050.0 p2409 [ 国投安信 ] 21163.0 -19463.0 SM409 [ 银河期货 ] 17423.0 -7650.0 eb2408 [ 国泰君安 ] 51234.0 -6819.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有8组，分别是：ec2408 [ 东吴期货 ] ，lu2409 [ 中信期货 ] ，a2409 [ 鑫鼎盛期货 ] ，b2409 [ 摩根大通 ] ，cs2409 [ 国泰君安 ] ，ao2409 [ 浙商期货 ] ，FG409 [ 国泰君安 ] ，br2408 [ 海通期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 ec2408 [ 东吴期货 ] 2160.0 593.0 lu2409 [ 中信期货 ] 12929.0 2116.0 a2409 [ 鑫鼎盛期货 ] 7513.0 3510.0 b2409 [ 摩根大通 ] 20759.0 2945.0 cs2409 [ 国泰君安 ] 12719.0 3005.0 ao2409 [ 浙商期货 ] 4189.0 1471.0 FG409 [ 国泰君安 ] 67204.0 13481.0 br2408 [ 海通期货 ] 1722.0 696.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有9组，分别是：ao2408 [ 中信期货 ] ，pb2408 [ 海通期货 ] ，p2409 [ 国泰君安 ] ，SM409 [ 国泰君安 ] ，SM409 [ 中信期货 ] ，UR409 [ 国泰君安 ] ，SM501 [ 国泰君安 ] ，TA409 [ 摩根大通 ] ，br2408 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 ao2408 [ 中信期货 ] 2694.0 -780.0 pb2408 [ 海通期货 ] 5288.0 -1996.0 p2409 [ 国泰君安 ] 42424.0 -10061.0 SM409 [ 国泰君安 ] 17835.0 -11820.0 SM409 [ 中信期货 ] 10900.0 -6701.0 UR409 [ 国泰君安 ] 16931.0 -4184.0 SM501 [ 国泰君安 ] 23634.0 -10498.0 TA409 [ 摩根大通 ] 84127.0 -17989.0 br2408 [ 中信期货 ] 1687.0 -903.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：黄金，螺纹钢，沪镍，玻璃，热卷 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 黄金 au 257.59 4.52 1.79 螺纹钢 rb 75.12 1.81 2.47 沪镍 ni 30.59 1.35 4.62 玻璃 FG 35.59 0.9 2.59 热卷 hc 38.71 0.72 1.9 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：棉纱，花生，沪镍，沪铅，苹果 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 棉纱 CY 0.4 0.02 5.26 花生 PK 7.21 0.33 4.8 沪镍 ni 30.59 1.35 4.62 沪铅 pb 16.24 0.65 4.17 苹果 AP 15.38 0.52 3.5 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，中证500，上证50，棕榈油 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 305.4 -27.96 -8.39 沪深300 IF 284.94 -17.29 -5.72 中证500 IC 282.55 -14.92 -5.02 上证50 IH 88.03 -7.96 -8.29 棕榈油 p 42.7 -3.83 -8.23 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：豆一，液化气，中证1000，上证50，棕榈油 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 豆一 a 6.18 -0.68 -9.91 液化气 pg 9.95 -0.92 -8.46 中证1000 IM 305.4 -27.96 -8.39 上证50 IH 88.03 -7.96 -8.29 棕榈油 p 42.7 -3.83 -8.23 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 20号胶 6 125 56.8% 0.58% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
新智投-数据分析日报 20240710 01 今日涨跌 02 指标评分 03 持仓异动 04 资金流向 05 K线形态 01 今日涨跌 xinzhitou 表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌 合约 涨跌幅 纯碱(SA409) -4.41% 菜籽油(OI409) -3.81% 氧化铝(ao2409) -3.23% 锰硅(SM501) -3.17% 豆油(y2409) -3.12% 沪镍(ni2409) -2.91% 棕榈油(p2409) -2.71% 生猪(lh2409) -2.32% 玻璃(FG409) -2.27% 碳酸锂(lc2411) -2.24% 低硫燃料油(lu2409) -2.19% 燃料油(fu2409) -2.19% 豆二(b2409) -2.12% 液化气(pg2409) -2.1% 原油(sc2408) -2.02% 合成橡胶(br2409) -2.02% 菜籽粕(RM409) -1.99% 焦煤(jm2409) -1.95% 尿素(UR409) -1.91% 铁矿石(i2409) -1.81% 烧碱(SH409) -1.68% 沪铝(al2409) -1.56% 苯乙烯(eb2408) -1.51% 棉纱(CY409) -1.48% 纤维板(fb2409) -1.38% 棉花(CF409) -1.37% 聚氯乙烯(v2409) -1.31% 硅铁(SF409) -1.3% 豆粕(m2409) -1.26% 淀粉(cs2409) -1.2% 白糖(SR409) -1.17% 焦炭(j2409) -1.05% 纸浆(sp2409) -1.05% 红枣(CJ409) -0.81% 工业硅(si2409) -0.8% 鸡蛋(jd2409) -0.32% 沪锡(sn2408) -0.07% 白银(ag2412) 0.02% 20号胶(nr2409) 0.29% SCFIS欧线(ec2408) 3.45% 02 指标评分 xinzhitou 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有2只，分别是：乙二醇，鸡蛋 表：日线指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 乙二醇 DCE.eg2409 25 19 2 鸡蛋 DCE.jd2409 25 19 2 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线偏多品种中，60分钟指标偏弱的合约有1，分别是：鸡蛋 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 鸡蛋 DCE.jd2409 25 1 17 3、日线偏空品种 日线指标中，偏弱的合约有21只，分别是：黄大豆2号，烧碱，螺纹钢，热轧卷板，菜籽粕，线材，天然橡胶，硅铁，油菜籽，聚乙烯，纤维板，花生，纯碱，豆粕，20号胶，丁二烯橡胶，玉米，中证1000指数，玻璃，工业硅，上证50指数 表：日线指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 黄大豆2号 DCE.b2409 25 1 21 烧碱 CZCE.SH409 25 1 20 螺纹钢 SHFE.rb2410 25 1 19 热轧卷板 SHFE.hc2410 25 1 19 菜籽粕 CZCE.RM409 25 1 19 线材 SHFE.wr2409 25 2 19 天然橡胶 SHFE.ru2409 25 1 18 硅铁 CZCE.SF409 25 2 18 油菜籽 CZCE.RS411 24 1 18 聚乙烯 DCE.l2409 25 2 18 纤维板 DCE.fb2409 25 1 18 花生 CZCE.PK410 24 4 17 纯碱 CZCE.SA409 25 1 17 豆粕 DCE.m2409 25 1 17 20号胶 INE.nr2409 25 1 17 丁二烯橡胶 SHFE.br2409 25 4 16 玉米 DCE.c2409 25 1 16 中证1000指数 CFFEX.IM2409 24 3 16 玻璃 CZCE.FG409 25 1 16 工业硅 GFEX.si2409 24 6 15 上证50指数 CFFEX.IH2409 24 5 15 4、日线（偏空）-60分钟对照分析 日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 5、15分钟指标走势 15分钟指标中，偏多的合约有6只，分别是：2年期国债，黄金，10年期国债，苹果，20号胶，30年期国债 15分钟指标积分图（偏多） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 2年期国债 CFFEX.TS2409 25 16 5 黄金 SHFE.au2410 25 17 5 10年期国债 CFFEX.T2409 25 18 1 苹果 CZCE.AP410 25 18 1 20号胶 INE.nr2409 25 18 1 30年期国债 CFFEX.TL2409 25 21 1 15分钟指标中，偏空的合约有15只，分别是：乙二醇，生猪，碳酸锂，铝，氧化铝，丁二烯橡胶，纯碱，工业硅，国际铜，石油沥青，铜，焦炭，铁矿石，焦煤，镍 15分钟指标积分图（偏空） 品种 合约 总数 偏多数 偏空数 乙二醇 DCE.eg2409 25 1 18 生猪 DCE.lh2409 25 1 19 碳酸锂 GFEX.lc2411 25 1 22 铝 SHFE.al2408 25 1 18 氧化铝 SHFE.ao2409 25 1 17 丁二烯橡胶 SHFE.br2409 25 2 20 纯碱 CZCE.SA409 25 3 17 工业硅 GFEX.si2409 25 3 16 国际铜 INE.bc2408 25 3 19 石油沥青 SHFE.bu2409 25 3 17 铜 SHFE.cu2408 25 3 19 焦炭 DCE.j2409 25 4 19 铁矿石 DCE.i2409 25 5 16 焦煤 DCE.jm2409 25 5 16 镍 SHFE.ni2409 25 5 16 03 持仓异动 xinzhitou 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有3组，分别是：pb2408 [ 弘业期货 ] ，PK410 [ 中信期货 ] ，SM501 [ 东证期货 ] 持仓异动分析-多单增仓 组合 数值 变动 pb2408 [ 弘业期货 ] 5308.0 2246.0 PK410 [ 中信期货 ] 7967.0 2486.0 SM501 [ 东证期货 ] 18975.0 6841.0 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有4组，分别是：y2409 [ 中粮期货 ] ，p2409 [ 国投安信 ] ，SM409 [ 银河期货 ] ，eb2408 [ 国泰君安 ] 持仓异动分析-空单减仓 组合 数值 变动 y2409 [ 中粮期货 ] 125456.0 -18050.0 p2409 [ 国投安信 ] 21163.0 -19463.0 SM409 [ 银河期货 ] 17423.0 -7650.0 eb2408 [ 国泰君安 ] 51234.0 -6819.0 3、空单离榜 持仓异动分析-空单离榜--无 组合 数值 变动 4、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有8组，分别是：ec2408 [ 东吴期货 ] ，lu2409 [ 中信期货 ] ，a2409 [ 鑫鼎盛期货 ] ，b2409 [ 摩根大通 ] ，cs2409 [ 国泰君安 ] ，ao2409 [ 浙商期货 ] ，FG409 [ 国泰君安 ] ，br2408 [ 海通期货 ] 持仓异动分析-空单增仓 组合 数值 变动 ec2408 [ 东吴期货 ] 2160.0 593.0 lu2409 [ 中信期货 ] 12929.0 2116.0 a2409 [ 鑫鼎盛期货 ] 7513.0 3510.0 b2409 [ 摩根大通 ] 20759.0 2945.0 cs2409 [ 国泰君安 ] 12719.0 3005.0 ao2409 [ 浙商期货 ] 4189.0 1471.0 FG409 [ 国泰君安 ] 67204.0 13481.0 br2408 [ 海通期货 ] 1722.0 696.0 5、多单减仓 多单异常减少的合约、公司组合有9组，分别是：ao2408 [ 中信期货 ] ，pb2408 [ 海通期货 ] ，p2409 [ 国泰君安 ] ，SM409 [ 国泰君安 ] ，SM409 [ 中信期货 ] ，UR409 [ 国泰君安 ] ，SM501 [ 国泰君安 ] ，TA409 [ 摩根大通 ] ，br2408 [ 中信期货 ] 持仓异动分析-多单减仓 组合 数值 变动 ao2408 [ 中信期货 ] 2694.0 -780.0 pb2408 [ 海通期货 ] 5288.0 -1996.0 p2409 [ 国泰君安 ] 42424.0 -10061.0 SM409 [ 国泰君安 ] 17835.0 -11820.0 SM409 [ 中信期货 ] 10900.0 -6701.0 UR409 [ 国泰君安 ] 16931.0 -4184.0 SM501 [ 国泰君安 ] 23634.0 -10498.0 TA409 [ 摩根大通 ] 84127.0 -17989.0 br2408 [ 中信期货 ] 1687.0 -903.0 6、多单离榜 持仓异动分析-多单离榜--无 组合 数值 变动 7、净持仓增减 持仓异动分析-净持仓增减--无 组合 数值 变动 04 资金流向 xinzhitou 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前5的品种是：黄金，螺纹钢，沪镍，玻璃，热卷 表：资金流入值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 黄金 au 257.59 4.52 1.79 螺纹钢 rb 75.12 1.81 2.47 沪镍 ni 30.59 1.35 4.62 玻璃 FG 35.59 0.9 2.59 热卷 hc 38.71 0.72 1.9 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前5的品种是：棉纱，花生，沪镍，沪铅，苹果 表：资金流入比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 棉纱 CY 0.4 0.02 5.26 花生 PK 7.21 0.33 4.8 沪镍 ni 30.59 1.35 4.62 沪铅 pb 16.24 0.65 4.17 苹果 AP 15.38 0.52 3.5 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，中证500，上证50，棕榈油 表：资金流出值前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 中证1000 IM 305.4 -27.96 -8.39 沪深300 IF 284.94 -17.29 -5.72 中证500 IC 282.55 -14.92 -5.02 上证50 IH 88.03 -7.96 -8.29 棕榈油 p 42.7 -3.83 -8.23 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前5的品种是：豆一，液化气，中证1000，上证50，棕榈油 表：资金流出比前五 品种名称 品种 资金沉淀（亿元） 资金流向（亿元） 流向百分比 豆一 a 6.18 -0.68 -9.91 液化气 pg 9.95 -0.92 -8.46 中证1000 IM 305.4 -27.96 -8.39 上证50 IH 88.03 -7.96 -8.29 棕榈油 p 42.7 -3.83 -8.23 友情提示：《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化，并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载，或是点击“下载APP”下载安装文件 05 K线形态 xinzhitou 1、锤子线形态(反转|看涨) 表：锤子线形态 品种 周期 出现次数 成功率 平均表现 20号胶 6 125 56.8% 0.58% End 数据来源： ifind，交易所网站，新纪元期货 设计作者： 张 雷【F3061499 / Z0002362】 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）
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