量化圈“地震”!1分钟卖超25亿、遭交易所重拳;150亿“国家队”资金到位;AI再出爆款、接棒Sora?

（以下内容从光大证券《量化圈“地震”!1分钟卖超25亿、遭交易所重拳;150亿“国家队”资金到位;AI再出爆款、接棒Sora?》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、2月19日下午，证监会主席率队前往银河证券金融街营业部，与十多名个人投资者代表进行了座谈交流，“谈了不短的时间”。值得一提的是，本次座谈地点的银河证券金融街营业部是一家老牌营业部，1994年5月正式开业，至今已经三十年时间，曾用过工总北证、华融信托北京证券营业部、银河证券北京月坛营业部等名。在银河证券北京月坛营业部时期，该营业部曾是全国最牛营业部之一，2008年该营业部总交易额排名全国第七。 2、因在2月19日开盘一分钟内合计卖出沪深两市股票25.67亿元，影响了正常交易秩序，沪深交易所先后出手，对宁波灵均采取措施。2月19日，上交所发现，9:30:00至9:31:00，宁波灵均管理的多个产品大量卖出沪市股票合计11.95亿元，期间上证指数短时快速下挫。同日，深交所发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序，构成了异常交易行为。且今年以来，宁波灵均名下证券账户已多次因异常交易行为被本所采取书面警示等监管措施，但其仍未改正，继续发生异常交易行为。 3、2023年9月1日，沪深交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，于2023年10月9日正式实施。沪深交易所将明确“先报告、后交易”的准入安排；加强量化交易行情授权管理，健全差异化收费机制；完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管；加强对杠杆类量化产品的监测与规制，强化期现货联动监管。明确沪深港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。 4、近期，涉及幻方投资、明汯投资、九坤资产等多家头部量化私募“大几千亿产品清盘、自营盘巨亏15亿、DMA欠款60亿、公司破产”等传言颇多。对此幻方相关人士回应称，旗下没有产品清盘，公司从未做过任何DMA杠杆交易。世纪前沿资产则称，近期极端行情下，公司Alpha及风控模型出现了一定失效。老牌量化对冲私募龙旗基金披露，春节前几个交易日，公司没有预判到行情的极端情况，在最被动的时候才不得不人工干预，出现了大幅的负超额。玄信资产称，公司旗下某产品净值于2月5日至2月8日出现了较大波动，此次流动性危机导致了大量资金出逃。 5、新材料投资领域的“国家队”资金到位了。日前，海螺水泥公告称，与中建材私募基金管理（北京）有限公司，及其他有限合伙人共同出资设立的中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），完成了首期规模为150亿元人民币的资金募集。该基金定位就是新材料投资领域的“国家队”成员，背后站满了各级政府引导基金LP。最大的一家就是国家级产业引导基金——国有企业混合所有制改革基金（出资29.5亿元，占比19.67%）。此外，国家制造业转型升级基金也在其中出资了15亿元（占比10%）。这两只国家级基金的总规模都超过了千亿。 6、芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10；运行的大模型生成速度接近每秒500 tokens，碾压ChatGPT-3.5大约40 tokens/秒的速度——短短几天，一家名为Groq的初创公司在AI圈爆火。Groq选择了一个全新路线——LPU。“快”是Groq芯片主打的优点，也是其使用的SRAM最突出的强项之一。 国内股市 1、2月20日，市场全天探底回升，超3500只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市当天成交额7895亿，较上个交易日缩量1677亿。北向资金小幅净卖出1.23亿元，比亚迪、美的集团、招商银行分别遭净卖出2.85亿元、2.31亿元、1.05亿元；贵州茅台逆势获净买入5.59亿元。 2、目前，有着“精明钱”称号的融资资金回流明显，2月19日单日净买额近154.55亿元，不仅终结此前连续10日的净卖，同时也刷新去年9月11日以来最大单日净买额记录。以2月19日数据统计，累计共有25只个股获融资资金超1亿元净买入。其中，药明康德获融资客近6.2亿元加仓，增持规模位居首位，中际旭创、昆仑万维、中科曙光、科大讯飞、中国中免、天孚通信、新易盛、立讯精密的净买额也均在2亿元以上。 3、2月20日，ST板块人气大增，截至收盘，板块内累计共有近50股封板涨停，占整个ST股的44.2%，同时，其涨停股数量也位居所有概念之首。截至当日收盘，ST花王成功晋级4连板，为ST板块中最高连板标的，同时也是A股市场次高连板股，仅次于8连板的克来机电。以沪指近期首次反弹的2月6日至今的行情统计，累计共有27股上涨超10%，占整个ST股的24%，其中，*ST天山、ST吉药等股涨幅居前。 4、Wind数据显示，截至2月19日，今年以来已有444家上市公司获重要股东增持。其中，龙头公司“大手笔”增持频现，还有不少公司获持续增持，中国移动、海康威视等23家公司重要股东累计增持金额超1亿元。 5、2月20日，上海本地股午后震荡反弹，浦东金桥涨停。消息面上，据国务院国资委消息，近期，上海市国资委召开上海国有企业改革深化提升行动工作推进会。会议解读了《上海市贯彻〈国有企业改革深化提升行动方案（2023—2025年）〉的实施方案》，通报了上海市国企改革深化提升行动有关进展情况。 6、2月20日午后卫星互联网板块异动拉升，南京熊猫直线涨停。消息面上，银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通信技术。通过将卫星的天线“藏进”太阳翼里，能够大大降低卫星占用的体积和所需的成本，提升多星部署的组网效率。 7、20日，华为发布基于GFS全局文件系统的数据湖解决方案。同时，华为还针对商业市场与分销市场发布了全闪存存储新品。华为分布式存储领域总裁袁远指出：“当前，建立数据要素市场体系面临数据看不清、理不顺、用不好、流不动的挑战。为解决这些问题，我们需要从数据资产层面进行破题。” 8、ST起步因虚增营业收入、营业成本和利润总额，定期报告存在虚假记载、重大遗漏，公司及有关责任人被上交所予以公开谴责。根据浙江证监局查明的相关事实，ST起步以虚构采购、销售业务等方式虚增营业收入、营业成本、利润总额，公司定期报告存在虚假记载、重大遗漏。其中，公司2020年度虚增营业收入1.11亿元，虚增营业成本0.7亿元，虚增利润总额0.41亿元。 9、大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称，近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建微信群、线下召开全国巡讲会等方式，诱骗投资者下载非法APP，购买其自创的非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。 要闻解读 1、据新浪财经，2月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，与前值持平；5年期以上LPR为3.95%，较前值下调25个基点。 点评：5年期LPR单独下调，且下调幅度为史上最大，充分利好房地产板块（首套房贷利率，北京最低降至3.95%、上海至3.85%）。此外，存量房贷利率也下调，居民月均房贷利息支出会减少，一定程度上也利好消费板块。 2、据新浪网消息，中央财经大学金融学院教授贺强线上出席了2月18日证监会的座谈会。贺强建议，如果普遍推出T+0有所担心，可以先在国有大盘股蓝筹股和北交所搞试点。 点评：“龙年开门红”不仅有“历史基础”（2021年—2023年节后首日均实现“开门红”，而春节后一个自然月，沪指上涨概率近10年中高达90%），也得到了政策的呵护与机构资金的切实维护，有望持续。而无论是市场反弹、成交量回升，还是基金发行、ETF加仓，抑或是关于权益类、期权产品的增加，甚至是T+0的探讨，都将从现实的业绩与未来的预期上“作用于券商”，而决策层更早已明确要“建一流投行”。 宏观经济 1、住建部表示，截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。另据中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行和部分股份制银行有关数据，已对“白名单”项目审批贷款1236亿元，正在根据项目建设进度需要陆续发放贷款。 2、2月19日，国开行上海市分行向上海金桥(集团)有限公司发放首笔城中村改造专项借款15.58亿元，用于浦东新区唐镇小湾村、暮二村等地块城中村改造项目前期工作、征收补偿等，该项目被列入住建部2024年城中村改造专项借款项目清单。 3、中国工程机械工业协会公布的数据显示，2024年1月销售各类挖掘机12376台，同比增长18.5%。这也意味着挖掘机销量在连续12个月同比负增长后终于“转正”。业内表示，2024年开年以来全国各地积极谋篇布局，努力提振经济，加力促进项目开工和施工进度，国内工程机械市场呈现淡季之中的向好态势，而外需市场维持冷暖不均的态势。 4、广东省湛江市赤坎区发布关于促进赤坎区房地产市场平稳健康发展倡议书。各级政府相继出台稳楼市政策，区委、区政府多渠道谋划，主动对接房地产企业让利于民，联手推出“一口价”特惠房源。希望广大干部职工带头消费、示范带动，促进房地产市场回暖。 5、国家税务总局2月18日发布增值税发票数据显示，初一至初八全国服务消费相关行业日均销售收入同比增长52.3%。经文旅部数据中心测算，春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%；春节假期全国营业性演出票房收入7.78亿元，同比增长80.09%。节后A股旅游酒店板块有近60家企业上涨。 6、据抖音生活服务数据显示，除夕至大年初六（2月9日-2月15日），返乡过年带动小城经济焕发活力，三线及以下城市消费金额同比增长1.87倍。海南澄迈县、临高县、文昌市3座小城春节假期消费金额同比增速达5倍。华住集团表示，2024年春节假期期间接待超735万人次，其中三线城市的酒店入住率超82%，四线城市酒店入住率近80%。美团数据显示，滕州的订单量较去年增速达173%。2023年前三季度，县域乡镇地区（不含市辖区）在美团上有堂食套餐交易的餐饮商户相比2022增长超53%。 行业动态 1、美国众议院议长麦克·约翰逊和民主党领袖Hakeem Jeffries发表联合声明宣布，成立跨党派人工智能特别工作组。 2、欧盟委员会已启动正式调查程序，调查评估TikTok在未成年人保护、广告透明度、研究人员数据访问以及成瘾设计和有害内容的风险管理等方面是否违反了欧盟《数字服务法》(DSA) 。 3、2024新加坡航展期间，西藏航空与中国商飞共同官宣，签署了50架国产大飞机高原型的飞机订单，包括40架C919高原型和10架ARJ-21高原型飞机。 4、交通运输部发布关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见。原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。 5、据TrendForce集邦咨询统计，2023年全球新能源车（NEV；包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）共计销售1,303万辆，年成长率29.8%，相较2022年的54.2%明显下滑，其中纯电动车（BEV）为911万辆，年成长率24%；插电混合式电动车（PHEV）为391万辆，年成长率45%。该机构预估2024年新能源车的销量为1,687万辆，年成长率29.5%。 6、新年伊始，比亚迪就向汽车市场投出重磅炸弹，推出秦PLUS和驱逐舰05荣耀版，官方指导价7.98万元起。紧随其后，五菱、哪吒、长安启源等品牌纷纷跟进，宣布降价。比亚迪工作人员表示，公司希望进一步加速汽车行业油转电的趋势，加快整个新能源汽车的转型。特别是在十万元到二十万元级的主流市场，公司本身就具有较丰富的产品矩阵。 7、途虎养车20日与华为签署全面合作协议，将在鸿蒙生态建设、数字化创新和全场景售后服务新业态探索等多个领域展开全面合作。早前，途虎养车还与华为云开启“云上”创新，推出基于华为云区块链技术的汽车配件溯源平台。 8、马斯克透露，脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，并能仅凭思维在电脑屏幕上移动鼠标”。Neuralink此前表示，这项研究通过手术将脑机接口植入大脑中控制移动意图的区域，最初的目标是让人们能够用思维控制电脑鼠标或键盘。 9、腾讯与深圳市教育局签署深化战略合作协议。双方将在教育智慧治理、智慧教育新场景与新应用、人工智能人才培养等领域展开深度合作。 10、继2023年的微信扫码支付后，20日，有多名网友反馈，部分淘宝订单可直接跳转至微信支付进行付款。对此，淘宝客服表示，微信支付目前仅针对部分用户逐步开放，且仅支持购买部分商品时可选择。淘宝后续将逐步全部进行覆盖，而且“这个时间不会太长”。去年10月，淘宝就已经推出“微信扫码支付”，通过保存二维码，再扫码完成支付。 北上资金十大成交股 个股动态 公司公告 国投智能：公司AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站可鉴别Sora文生视频 金财互联：欣智悦财税大模型算法备案通过 力生制药：药品利伐沙班片通过上市许可申请 安源煤业：所属丰城区域山西煤矿和流舍煤矿复产 恒玄科技：2023年净利润同比增长1.01% 汤臣倍健：2023年净利润17.46亿元 同比增长26% 聚灿光电：2023年度权益分派10派1.6元 股权登记日2月27日 中国中冶：1月新签合同额人民币1014.1亿元 较上年同期降低3.8% 深圳机场：1月旅客吞吐量同比增长44.37% 南侨食品：1月净利同比增长109.87% 中国建筑：1月新签合同金额同比增长12.5% 新天绿能：1月份完成发电量同比减少1.39% 中国电信：截至2024年1月公司用户数4.09亿户 陕建股份：1月合计中标101.59亿元重大项目 中国核建：1月份累计新签合同额116.46亿元 中国移动：截至1月份移动业务客户总数9.92亿户 圣农发展：1月销售收入较去年同期增长23.18% 中国神华：1月煤炭销售量同比增长27.9% 优利德：拟以2500万元-5000万元回购股份 天德钰：拟以4000万元-8000万元回购股份 浙文互联：拟以5000万元-1亿元回购股份 科森科技：拟以2000万元-3000万元回购股份 联德股份：拟以3000万元-6000万元回购股份 海融科技：拟以2500万元-5000万元回购股份 松井股份：拟1500万元至3000万元回购股份 盛泰集团：拟以4000万元-6500万元回购股份 江苏博云：拟2000万元-4000万元回购股份 有研硅：拟以3000万元-6000万元回购股份 亚康股份：拟以3000万元-5000万元回购公司股份 松井股份：拟1500万元至3000万元回购股份 盛泰集团：拟以4000万元-6500万元回购股份 江苏博云：拟2000万元-4000万元回购股份 新相微：拟4500万元—8000万元回购股份 深圳新星：拟以3000万元-6000万元回购股份 棒杰股份：拟3000万元至6000万元回购股份 明阳智能：拟3亿元至6亿元回购股份 明微电子：拟5000万元至1亿元回购股份 长源东谷：拟斥资1500万元到3000万元回购股份 维宏股份：拟2000万元-4000万元回购股份 宸展光电：拟8078.4万元至1.62亿元回购股份 邦彦技术：拟斥资2800万元-4800万元回购股份 佰奥智能：拟斥资1500万元-3000万元回购股份 赛特新材：拟斥资2500万元-5000万元回购股份 冠中生态：拟斥资1000万元-2000万元回购股份 安图生物：拟斥资2.5亿元-5亿元回购股份 龙迅股份：拟斥资3000万元到6000万元回购股份 *ST莫高：控股股东拟增持公司1%至2%股份 亿纬锂能：公司董事艾新平拟增持2万股股份 喜临门：实际控制人及其一致行动人拟增持1%-1.25%股份 风险提示 上交所对ST起步及有关责任人予以公开谴责 上交所通报批评格力地产时任董事长鲁君四 四川证监局对北京中富金石咨询有限公司四川分公司采取责令改正行政监管措施 ST有棵树：被债权人申请重整及预重整 华是科技：目前公司暂不涉及sora 掌阅科技：公司尚无IP直接通过AI转化成短剧或影视内容的案例 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