ESG月刊 | 2023年11月

（以下内容从东方金诚《ESG月刊 | 2023年11月》研报附件原文摘录）
　　ESG月刊 PART 1 前沿资讯 1 国内ESG资讯 ESG30人论坛正式发布《2023中国ESG发展白皮书》。11月10日，在第十四届财新峰会ESG专场暨中国ESG30人论坛2023年会现场，《2023中国ESG发展白皮书》（以下简称“白皮书”）正式发布，这是ESG30连续第四年发布该白皮书。白皮书对2023年中国ESG市场和政策作了全面盘点并对未来发展作出展望。在此基础上，在可持续商业方法论、混合金融、资产所有者的角色、公募基金尽责管理、银行业环境信息披露等方面作了专文介绍，并引入行业优秀实践，力图为不断深入的中国ESG实践提供方法论助力并推动关键利益相关方进一步行动。 首届中国上市公司可持续发展大会在京召开。中国上市公司协会11月16日消息，由中国上市公司协会主办的首届中国上市公司可持续发展大会在京召开。会上发布了年度ESG系列研究成果，全面展示上市公司ESG工作实践及趋势，为相关市场主体提供参考。 2 国际ESG资讯 全球报告倡议组织发布新的气候变化和能源标准草案。11月21日，全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布新的气候变化和能源标准（Climate Change and Energy Standards）草案，该草案重点关注各主体如何以支持公正转型原则的方式减少温室气体排放和降低能源消耗，旨在使企业能够披露其气候变化转型计划和行动，以及与气候相关的能源转型倡议。为了与其他可持续发展报告倡议保持一致，GRI已与负责制定《欧洲可持续发展报告准则》的欧洲财务报告咨询组（EFRAG）、国际财务报告准则基金会的国际可持续发展准则委员会（ISSB）以及一些国家标准制定者进行了合作，并对草案进行了审查。 PART 2 ESG优选组合指数表现 1 指数概况 东方金诚信用·中证800ESG行业优选指数依据东方金诚信用自主研发的ESG评级体系，在中证800成分股中筛选行业ESG排名前5的股票作为本指数成分股，根据等权重构建本指数。 选取中证800作为基准，同时在中证800成分股中筛选行业ESG排名后5的股票作为本指数成分股构建行业劣选指数作为对比，自2019年1月1日的走势如下： 来源：iFinD, 东方金诚信用ESG数据库 从长期来看，自2019年1月1日起，东方金诚信用行业优选指数累计收益率为52.65%，年化收益率为9.35%。同期东方金诚信用行业劣选指数累计收益率为-20.68%，年化收益率为-4.78%，大幅低于行业优选指数和基准中证800指数。相较于基准中证800指数，行业优选指数超额收益为32.32%，行业劣选指数超额收益为-41.00%。 2 月度运行情况 选取中证800指数作为基准指数对比，其中ESG行业优选指数与中证800指数的收益率变化均具有较强正相关性。整体来看ESG行业优选指数本月整体表现震荡，在11月1日出现2.58%的月度最大涨幅；从累计收益来看，ESG行业优选指数本月区间收益率为1.68%，中证800指数的区间收益率为-1.50%。 来源：iFinD, 东方金诚信用ESG数据库 来源：iFinD, 东方金诚信用ESG数据库 PART 3 ESG风险事件 1 风险事件概况 本报告期内（11月1日-11月30日），东方金诚ESG风险事件监测系统共监测到我国上市公司共发生209起ESG风险事件，环比下降3.24%，共计被处罚金34,848,451.00元。深圳交易所上市公司发生74起，被处罚金12,786,244.20元，环比上升340%，其中，甘肃某上市银行及其旗下9家支行因涉及“员工管理不到位、印章管理不到位、贷款三查不到位、EAST数据质量管理不到位”等违法行为，被处罚金7,100,000.00元。根据相关裁定书，该行某高管自2001年受贿逾2000万元，多达18名相关责任员工受到相应处罚。此外，同报告期内，另一家深圳某电子支付公司因涉“违反清算管理规定、违反商户管理规定、未对外包服务商开展尽职调查”三项违规，被处罚金2,990,095.19元，以上两件违法事件构成深交所上市公司被处罚金环比大幅上涨的主要原因；上海交易所上市公司发生130起，被处罚金22,062,206.70元，环比下降44%；北交所上市公司发生5起，被处罚金0元。 2 风险事件行业分布1 本报告期内A股上市公司ESG风险事件共涉及金融业、重工业制造、电子通讯、原材料等13个行业。其中，金融行业依旧为ESG风险高发行业，报告期内共发生风险事件70起。 来源：东方金诚信用ESG数据库 从处罚金额的行业分布来看，金融行业被处罚金最多，为20,589,806.68元，占比59.08%，其中金融行业罚金总额主要集中于银行业和保险业，银行业被罚金额最多，占比达到86.86%，保险业占比9.07%。 来源：东方金诚信用ESG数据库 3 ESG风险事件地区分布 本报告期内，国家级行政机关作出的处罚最多，为28,882,306.70元。分区域来看，本报告期内处罚金额排名前五的省份是甘肃省、广东省、浙江省、贵州省、北京市。其中甘肃省行政机关作出行政处罚为9,000,000.00元，广东省行政机关做出的处罚金额超过3,000,000元，浙江省、贵州省、北京市行政机关开出的处罚金额均超过2,000,000元。 来源：东方金诚信用ESG数据库 注： 1.行业分类按照东方金诚信用行业分类规则

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