【华泰金工林晓明团队】上周国泰行业轮动FOF新上市——ETP周报20220821

（以下内容从华泰证券《【华泰金工林晓明团队】上周国泰行业轮动FOF新上市——ETP周报20220821》研报附件原文摘录）
　　林晓明 S0570516010001 研究员 SFC No. BPY421 张泽 S0570520090004 研究员 SFC No. BRB322 报告发布时间：2022年08月21日 摘要 上周A股主要股指小幅下降，短期Shibor利率上涨，黄金现货价格下跌 上周（2022/08/13-2022/08/20）A股主要股指小幅下降；十年期国债利率下跌，短期Shibor利率上涨，长期Shibor利率下跌；伦敦黄金和白银现货价格皆下跌；人民币兑欧元、英镑、日元升值，人民币兑美元贬值，兑美元中间价报收于6.8088。 债券类ETP多数上涨，权益类、跨境类、另类投资ETP多数下跌 上周权益类ETP表现较差，成交额前20的主动型权益ETP多数下跌，其中万家行业优选LOF（161903.SZ）跌幅最高，为3.60%。债券类ETP表现较好，成交额前10的主动型债券ETP多数上涨，其中鹏华丰泽LOF（160618.SZ）涨幅最高，为0.61%。跨境类ETP表现较差，成交额前15的主动型跨境ETP多数下跌，其中原油LOF易方达（161129.SZ）跌幅最高，为2.09%。另类投资ETP多数下跌，其中能源化工ETF（159981.SZ）跌幅最高，为4.41%。 上周ETF中，双创龙头ETF（159603.SZ）场内流通份额增大99.77% 上周ETF中，双创龙头ETF（159603.SZ）场内流通份额增幅最大，为99.77%，流通份额增至6207.19万份。上海金基金ETF（159833.SZ）场内流通份额降幅最大，上周降幅达71.49%，目前场内流通份额降为382.79万份。LOF中，万家添利LOF（161908.SZ）场内流通份额增幅最大，为20.85%，流通份额增至189.86万份。华安智增LOF（160421.SZ）场内流通份额降幅最大，上周降幅达48.16%，目前场内流通份额降为2369.62万份。 上周新上市ETP及ETP市场新动态 国泰基金管理有限公司的行业轮动FOF（501220.SH）于2022年8月15日上市，由周珞晏、晏曦任基金经理。该基金的业绩比较标准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 风险提示：本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能，历史结果不能简单预测未来。 中国ETP市场总览 ETP（Exchange Tradable Products）是交易所交易产品的总称，在世界范围内，ETP主要包括交易所交易基金、交易所交易货币、交易所交易商品、交易所交易票据等。目前，我国的ETP的数量和规模都在稳步提升，相关产品覆盖到股票、债券、货币、商品和外汇等多个市场。 国内ETP的数量与规模 根据Wind数据统计，截至2022年8月19日，我国大陆地区ETP总数目为1169支，总规模约为23826.57亿。 按产品形式分类 按产品形式划分，我国的ETP可分为交易型开放式指数证券投资基金（Exchange Traded Fund，简称ETF）、上市开放式基金（Listed Open-Ended Fund，简称LOF）、封闭式基金和分级基金。本周报主要关注ETF（场内）、LOF（场内）和上市封闭式基金的市场状况和一周表现。 据Wind数据统计，截至2022年8月19日，在不考虑分级基金的情况下，我国ETP产品中ETF（场内）、LOF（场内）以及上市封闭基金分别为723支、431支和15支，占比分别为61.85%、36.87%和1.28%，在数量上以ETF基金为主。我国ETP产品中ETF规模最大，为15099.39亿，LOF规模8160.30亿，封闭式基金规模为566.88亿，分别占比为63.37%、34.25%和2.38%。 按资产类别分类 我国ETP按资产类别可分为权益类、债券类、跨境类、另类投资类和货币类。据Wind数据统计，截至2022年8月19日，在不考虑分级基金的情况下，我国权益类ETP包括股票型和混合型基金，共计955支产品；债券类ETP包括债券ETF、债券LOF和债券型封闭式基金，共计65支产品；跨境类ETP主要包括跨境类ETF和跨境类LOF，共计75支产品；另类投资ETF有16支黄金ETF、1支白银LOF、1支豆粕ETF、15支REITs基金、1支有色金属ETF和1支能源化工基金；货币类ETP共计27支产品；FOF类ETP共计12支产品。 上周新上市ETP动态 国泰基金的行业轮动FOF（501220.SH）于2022年8月15日上市，由周珞晏、晏曦任基金经理。该基金的业绩比较标准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 上周ETP市场表现 本周报主要统计权益类、债券类、跨境类和另类ETP的市场表现。 权益类ETP表现表现较差, 光伏ETF（515790.SH）上涨5.63% 上周权益类ETP表现平淡。成交额前20的主动型权益ETP多数下跌，有10支下跌、9支上涨、1支持平，其中万家行业优选LOF（161903.SZ）跌幅最高，为3.60%。成交额前20的被动型权益ETP多数下跌，有12支下跌、6支上涨、2支持平，其中医药ETF（512010.SH）跌幅最高，为4.94%。 债券ETP表现较好, 十年国债ETF（511260.SH）上涨0.93% 上周债券类ETP表现较好。成交额前10的主动型债券ETP多数上涨，有9支上涨、1支下跌，其中鹏华丰泽LOF（160618.SZ）涨幅最高，为0.61%。成交额前10的被动型债券ETP多数上涨，有8支上涨、2支下跌，其中十年国债ETF（511260.SH）涨幅最高，为0.93%。 跨境类ETP表现较差, 美元债LOF（501300.SH）上涨3.22% 上周跨境类ETP表现较差。成交额前15的主动型跨境ETP多数下跌，有10支下跌、4支上涨、1支持平，其中原油LOF易方达（161129.SZ）跌幅最高，为2.09%。成交额前15的被动型跨境ETP多数下跌，有11支下跌、4支上涨，其中恒生医疗ETF（513060.SH）跌幅最高，为3.61%。 另类投资ETP多数下跌，华安张江光大REIT（508000.SH）上涨5.62% 上周另类投资ETP多数下跌，有20支下跌、15支上涨，其中能源化工ETF（159981.SZ）跌幅最高，为4.41%。REITS基金中华安张江光大REIT（508000.SH）涨幅最高，为5.62%。能源化工（159981.SZ）下跌4.41%；有色ETF（159980.SZ）下跌2.44%。 上周ETP份额变化 下面统计了非货币型ETF和LOF的场内流通份额变化情况。 上周ETF中，双创龙头ETF（159603.SZ）场内流通份额增长99.77% 上周ETF中，双创龙头ETF（159603.SZ）场内流通份额增幅最大，为99.77%，流通份额增至6207.19万份。上海金基金ETF（159833.SZ）场内流通份额降幅最大，上周降幅达71.49%，目前场内流通份额降为382.79万份。 上周LOF中, 万家添利LOF（161908.SZ）场内流通份额增长20.85% 上周LOF中，万家添利LOF（161908.SZ）场内流通份额增幅最大，为20.85%，流通份额增至189.86万份。华安智增LOF（160421.SZ）场内流通份额降幅最大，上周降幅达48.16%，目前场内流通份额降为2369.62万份。 宽基ETF中，中证500ETF（510500.SH）资金净流入9.55亿元 上周宽基ETF中，中证500ETF（510500.SH）资金净流入最多，为9.55亿元。上证50ETF（510050.SH）资金净流出最多，为5.45亿元。 大金融、消费、周期、成长板块多数ETF资金净流出 上周行业ETF中，大金融板块ETF资金多数净流出，其中银行ETF（512800.SH）净流出最多，为3.08亿元。消费板块ETF资金多数净流出，其中食品饮料ETF（515170.SH）净流出最多，为1.94亿元。周期板块ETF资金多数净流出，其中煤炭ETF（515220.SH）净流出最多，为4.10亿元。成长板块ETF资金多数净流出，其中芯片ETF（159995.SZ）净流出最多，为2.83亿元。 附录 近期市场回顾 股票市场方面，以下统计了上证综指、深证成指、沪深300、中证500近两周的成交额与收盘价数据： 国债收益率方面，以下统计了中债、国开债、中证、Chinamoney和上海清算所国债10年到期收益率，以及中债国债10年即期收益率数据： Shibor利率方面，以下统计了隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月和1年期限的Shibor利率： 贵金属方面，以下统计了伦敦金现和伦敦银现近两周的日涨跌幅与收盘点位： 外汇市场方面，以下统计了美元、欧元、日元和英镑兑人民币的汇率数据： 统计指标说明 本报告数据来源于Wind数据库，指标说明如下： 风险提示 本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能。市场发生超预期波动，导致拥挤交易，可能会使得ETP产品价格暴涨暴跌。量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响，包括环境、政策、基金管理人变化等，过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好。ETP流通份额变化受到多种因素影响，流通份额变化不能直接形成产品价格预测。本报告仅总结历史数据，历史结果不能简单预测未来。 免责声明 公众平台免责声明 公众平台免责声明 本公众平台不是华泰证券研究所官方订阅平台。相关观点或信息请以华泰证券官方公众平台为准。根据《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求，本公众号内容仅面向华泰证券客户中的专业投资者，请勿对本公众号内容进行任何形式的转发。若您并非华泰证券客户中的专业投资者，请取消关注本公众号，不再订阅、接收或使用本公众号中的内容。因本公众号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！本公众号旨在沟通研究信息，交流研究经验，华泰证券不因任何订阅本公众号的行为而将订阅者视为华泰证券的客户。 本公众号研究报告有关内容摘编自已经发布的研究报告的，若因对报告的摘编而产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。如需了解详细内容，请具体参见华泰证券所发布的完整版报告。 本公众号内容基于作者认为可靠的、已公开的信息编制，但作者对该等信息的准确性及完整性不作任何保证，也不对证券价格的涨跌或市场走势作确定性判断。本公众号所载的意见、评估及预测仅反映发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本公众号所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 在任何情况下，本公众号中的信息或所表述的意见均不构成对客户私人投资建议。订阅人不应单独依靠本订阅号中的信息而取代自身独立的判断，应自主做出投资决策并自行承担投资风险。普通投资者若使用本资料，有可能会因缺乏解读服务而对内容产生理解上的歧义，进而造成投资损失。对依据或者使用本公众号内容所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。 本公众号版权仅为华泰证券股份有限公司所有，未经公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公众号发布的所有内容的版权。如因侵权行为给华泰证券造成任何直接或间接的损失，华泰证券保留追究一切法律责任的权利。本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J。 林晓明 执业证书编号：S0570516010001 华泰金工深度报告一览 金融周期系列研究（资产配置） 【华泰金工林晓明团队】2020年中国市场量化资产配置年度观点——周期归来、机会重生，顾短也兼长20200121 【华泰金工林晓明团队】量化资产配置2020年度观点——小周期争明日，大周期赢未来20200116 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