【华泰金工林晓明团队】上周股市上涨,期权成交量上升——衍生品周报20220613

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　　林晓明 S0570516010001 研究员 SFC No.BPY421 王佳星 S0570521100001 研究员 徐特 S0570121050032 联系人 报告发布时间：2022年6月13日 摘要 上周期权主要标的价格上涨，成交量上升 上周上证50ETF收于2.886元/份，上涨3.93%，日均成交量5.39亿份，与前一周相比上升5.30%，ETF份额减少1.21%。上交所沪深300ETF收于4.248元/份，上涨3.76%，日均成交量4.34亿份，与前一周相比上升10.63%，ETF份额减少2.52%。深交所沪深300ETF收于4.249元/份，上涨3.71%，日均成交量1.25亿份，与前一周相比上升50.46%，ETF份额减少3.46%。沪深300指数收于4238.99点，上涨3.65%，日均成交量与前一周相比上升38.26%。 上周50ETF、300ETF期权成交量和持仓量普涨 上周上证50ETF期权中，认购期权全部上涨，最大涨幅为207.43%，最小涨幅为23.07%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为11.91%，最大跌幅为87.12%。上周上交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为272.50%，最大跌幅为40.00%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为10.73%，最大跌幅为87.44%。上周深交所300ETF期权中，认购期权全部上涨，最大涨幅为238.14%，最小涨幅为4.33%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为0.30%，最大跌幅为90.27%。上周沪深300指数期权中，认购期权最大涨幅为269.23%，最大跌幅为33.33%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为2.50%，最大跌幅为94.19%。 上周历史波动率上升 截至6月10日，上证50ETF20日波动率为15.30%，上交所300ETF20日波动率为16.05%，深交所300ETF20日波动率为15.71%，沪深300指数20日波动率为16.54%。 上周股指期货期现差情况 上周沪深300指数上涨3.65%，中证500指数上涨2.66%，上证50指数上涨3.92%。截至6月10日，IF当月合约期现差-0.12%，下月合约期现差-0.93%，当季合约期现差-1.60%，下季合约期现差-1.96%。IC当月合约期现差0.17%，下月合约期现差-0.61%，当季合约期现差-2.00%，下季合约期现差-3.78%。IH当月合约期现差-0.28%，下月合约期现差-1.50%，当季合约期现差-1.85%，下季合约期现差-1.84%。 风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。 上周期权标的走势 上周上证50ETF收于2.886元/份，上涨3.93%，日均成交量5.39亿份，与前一周相比上升5.30%，ETF份额减少1.21%。上交所沪深300ETF收于4.248元/份，上涨3.76%，日均成交量4.34亿份，与前一周相比上升10.63%，ETF份额减少2.52%。深交所沪深300ETF收于4.249元/份，上涨3.71%，日均成交量1.25亿份，与前一周相比上升50.46%，ETF份额减少3.46%。沪深300指数收于4238.99点，上涨3.65%，日均成交量与前一周相比上升38.26%。 期权市场行情 上证50ETF期权行情 上周上证50ETF期权成交量较前一周上升，日均成交量255.12万张，较前一周上升57.17%，认购期权日均成交量139.08万张，上升70.13%，认沽期权日均成交量116.04万张，上升44.01%。上周期权持仓量上升。截至6月10日，期权持仓279.14万张，与前一周相比上升12.22%，认购期权持仓134.41万张，上升0.31%，认沽期权持仓144.72万张，上升26.12%。期权成交量P/C比为0.94，与前一周相比下降16.22%，持仓量P/C比为1.08，与前一周相比上升25.73%。 上交所沪深300ETF期权行情 上周上交所300ETF期权成交量较前一周上升，日均成交量246.08万张，较前一周上升48.61%，认购期权日均成交量125.94万张，上升56.19%，认沽期权日均成交量120.14万张，上升41.42%。上周期权持仓量上升。截至6月10日，期权持仓260.32万张，与前一周相比上升7.96%，认购期权持仓117.30万张，上升4.71%，认沽期权持仓143.02万张，上升10.78%。期权成交量P/C比为0.99，与前一周相比下降2.09%，持仓量P/C比为1.22，与前一周相比上升5.80%。 深交所沪深300ETF期权行情 上周深交所300ETF期权成交量较前一周上升，日均成交量34.48万张，较前一周上升38.80%，认购期权日均成交量17.53万张，上升37.93%，认沽期权日均成交量16.95万张，上升39.70%。上周期权持仓量上升。截至6月10日，期权持仓41.76万张，与前一周相比上升16.17%，认购期权持仓17.84万张，上升8.45%，认沽期权持仓23.92万张，上升22.69%。期权成交量P/C比为1.06，与前一周相比下降11.42%，持仓量P/C比为1.34，与前一周相比上升13.13%。 沪深300指数期权行情 上周沪深300指数期权成交量较前一周上升，日均成交量16.22万张，较前一周上升66.66%，认购期权日均成交量8.63万张，上升71.49%，认沽期权日均成交量7.59万张，上升61.48%。上周期权持仓量上升。截至6月10日，期权持仓21.87万张，与前一周相比上升9.49%，认购期权持仓10.67万张，上升2.20%，认沽期权持仓11.20万张，上升17.46%。期权成交量P/C比为1.02，与前一周相比上升9.03%，持仓量P/C比为1.05，与前一周相比上升14.93%。 期权合约分析 上证50ETF期权合约分析 上周上证50ETF期权中，认购期权全部上涨，最大涨幅为207.43%,最小涨幅为23.07%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为11.91%,最大跌幅为87.12%。 上交所沪深300ETF期权合约分析 上周上交所300ETF期权中，认购期权最大涨幅为272.50%,最大跌幅为40.00%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为10.73%,最大跌幅为87.44%。 深交所沪深300ETF期权合约分析 上周深交所300ETF期权中，认购期权全部上涨，最大涨幅为238.14%,最小涨幅为4.33%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为0.30%,最大跌幅为90.27%。 中金所沪深300指数期权合约分析 上周沪深300指数期权中，认购期权最大涨幅为269.23%,最大跌幅为33.33%；认沽期权全部下跌，最小跌幅为2.50%,最大跌幅为94.19%。 期权标的历史波动率分析 截至6月10日，上证50ETF20日波动率为15.30%，上交所300ETF20日波动率为16.05%，深交所300ETF20日波动率为15.71%，沪深300指数20日波动率为16.54%。 股指期货上周行情以及期现差 股指期货上周行情 上周沪深300指数上涨3.65%，中证500指数上涨2.66%，上证50指数上涨3.92%。 股指期货期现差走势 截至6月10日，IF当月合约期现差-0.12%，下月合约期现差-0.93%，当季合约期现差-1.60%，下季合约期现差-1.96%。IC当月合约期现差0.17%，下月合约期现差-0.61%，当季合约期现差-2.00%，下季合约期现差-3.78%。IH当月合约期现差-0.28%，下月合约期现差-1.50%，当季合约期现差-1.85%，下季合约期现差-1.84%。 风险提示 模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌；期权市场波动较大，特殊事件可能引发市场较大波动。 免责声明与评级说明 公众平台免责申明 本公众号不是华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）研究报告的发布平台，本公众号仅供华泰证券中国内地研究服务客户参考使用。其他任何读者在订阅本公众号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，且若使用本公众号所载内容，务必寻求专业投资顾问的指导及解读。华泰证券不因任何订阅本公众号的行为而将订阅者视为华泰证券的客户。 本公众号转发、摘编华泰证券向其客户已发布研究报告的部分内容及观点，完整的投资意见分析应以报告发布当日的完整研究报告内容为准。订阅者仅使用本公众号内容，可能会因缺乏对完整报告的了解或缺乏相关的解读而产生理解上的歧义。如需了解完整内容，请具体参见华泰证券所发布的完整报告。 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