中信期货-跟踪周报：波动因子继续占优-230306

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中总资产收益率TTM、cumulative_range (累计收益率范围)、alpha053 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周A股市场缓慢爬升，30个中信一级行业中将近七成看涨。上周量价体系中，绝大多数因子为负向风格，其中残差波动率因子表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体暂无明显趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。
　　中信一级行业的单因子表现：上周通信涨幅最大，行业内销售净利率、Long-term relative strength (长期相对强度)、alpha046 (反转类)表现最好；电力设备及新能源跌幅最大，行业内销售净利率、Cumulative Range(累计收益率范围)、alpha053 (反转类)表现最好。