中信期货-量化研究报告：深度学习期货择时模型优化及应用-230303

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　　深度学习近年的迅猛发展不断为金融市场提供优秀模型，相关模型也以其优异的拟合预测能力为金融，商品标的的交易提供交易信号，本篇报告阶段性的剖析Seq2Seq以及当下比较火热的Transformer模型构建要点，基于以上模型我们对标的的价格进行单步以及多步预测。基于预测结果我们应用简单的交易逻辑进行回测其中，螺纹钢，Brent原油以及PTA表现相对较好，达到年化收益率30%以上。但后期交易算法需进行额外优化。