中信期货-跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好-230220

《中信期货-跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好-230220（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好-230220（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中基本每股收益同比增长率EPS（%）、daily_std (日收益率标准差)、alpha101 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周市场走跌，30个中信一级行业中仅两成看涨。上周量价体系中，全体因子为负向风格，其中残差波动率、流动性因子表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。
　　中信一级行业的单因子表现：上周食品饮料涨幅最大，行业内权益乘数、hist_beta (历史贝塔)、alpha028 (反转类)表现最好；电力设备及新能源跌幅最大，行业内净资产净利率TTM、daily_std (日收益率标准差)、alpha053 (反转类)表现最好。