上海证券-基金研究点评：哪些基金与ChatGPT概念相关-230214

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　　主要观点
　　ChatGPT自推出以来迅速受到市场关注，本报告旨在对ChatGPT概念股进行分类，并筛选相关概念基金。
　　ChatGPT介绍：
　　ChatGPT是OpenAI公司开发的聊天机器人程序，自2022年11月推出以来备受市场关注。其有望在教育、医疗、汽车、智能场馆、智能家居、传媒、电商等领域产生新的行业变革，具有广阔的应用场景。
　　ChatGPT概念基金筛选方法：
　　1）构建概念股票池：筛选与ChatGPT概念相关的股票，根据股票与ChatGPT概念的相关程度，将股票划分为三个梯队。
　　2）筛选概念基金：按照股票与ChatGPT概念的相关程度，对基金的股票占净值比赋予相应权重，计算基金的概念股持仓占比，选取占比较高的基金作为ChatGPT概念基金。
　　ChatGPT概念基金（最近1期）：
　　根据最近一期明细持仓数据（截止2022年中报），共筛选出24只ChatGPT概念基金，其中大部分基金为被动指数型基金（21只）。
　　持仓占比排名前三的基金：富国中证大数据产业ETF（占比17.17%）、华夏中证大数据产业ETF（占比16.89%）、华宝大数据ETF（占比16.72%）。
　　ChatGPT概念基金（最近4期）：
　　由于基金持仓风格可能短期变化较大，针对该问题，我们综合最近4期中报及年报数据（2020年年报-2022年中报），筛选出8只概念基金，其中大部分为被动指数型基金（7只）。
　　持仓占比排名前三的基金：华富中证人工智能产业ETF（占比均值16.50%）、计算机ETF（占比均值14.15%）、国泰中证计算机主题ETF（占比均值13.94%）。
　　风险提示
　　系统性风险，政策风险，模型失效风险。