国金证券-基金量化观察：工程机械ETF集中申报，消费主题基金表现出色-230213

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　　ETF市场跟踪
　　从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.02.06-2023.02.10）已上市ETF资金净流出合计188.91亿元，股票型ETF资金净流出183.38亿元。宽基ETF资金大规模净流出，上周资金净流出175.60亿元。其中中证500ETF资金净流出82.89亿元，沪深300ETF资金净流出70.73亿元，而科创50ETF资金净流入6.95亿元。主题行业ETF中，医药生物、科技、高端制造等行业主题ETF资金净流入，周期、金融地产、消费等行业主题ETF资金净流出。
　　从二级市场交易情况来看，上周ETF交易活跃度下降，上周宽基ETF中的中证1000ETF、沪深300ETF、主题/行业ETF中的科技、高端制造ETF周成交额靠前，交易活跃。杠杆资金更青睐沪深300ETF，融资净买入额为0.98亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在医药生物行业融资净买入0.75亿元。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周各类股票型ETF北上资金等效净流入。周创业板ETF、沪深300ETF、上证50ETF、中证100ETF、双创50ETF等北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效大规模流入消费行业ETF。
　　中证工程机械主题ETF集中申报，上周广发基金和大成基金均申报了中证工程机械主题ETF。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　上周消费主题基金表现相对出色，收益靠前的主动权益基金有：财通资管消费升级一年持有A（010715.OF）、申万菱信医药先锋A（005433.OF）、金信消费升级A（006692.OF）、财通匠心优选一年持有A（014915.OF）、大成景恒A（090019.OF），上周收益率分别为：3.89%、2.98%、2.97%、2.72%、2.62%。
　　沪深300增强指数型基金中，西部利得沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为0.95%；中证500增强指数型基金中，海富通中证500增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为1.41%；中证1000增强指数型基金中，万家中证1000指数增强A表现最好，上周取得0.99%的超额收益率。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。