广发证券-金融工程：权益型基金月报（2023年1月），新能源主题基金涨幅居前，权益仓位有所上升-230202

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　　权益型基金表现统计：新能源行业权益基金涨幅居前。2023年1月，偏股混合型基金指数的收益率为6.07%；风格方面，2023年1月，小盘成长风格基金整体表现较好；行业方面，新能源行业权益基金在2023年1月获得了相对较高的收益。
　　基于基金净值的主动型权益基金持仓变化跟踪：平均权益仓位上升，TMT、大金融板块配置比例有所提升。2023年1月，根据Wind数据测算，主动型权益基金平均权益仓位相比于2022年12月有所上升；风格配置方面，相比于2022年12月末，基金整体上增加了大盘价值、小盘价值和小盘成长风格的配置；行业配置方面，相比于2022年12月末，基金整体上增加了TMT、大金融板块的配置。
　　最新权益市场观点。择时层面，当前宏观指标与技术指标整体看多权益资产；风格层面，综合持仓面、宏观面、基本面的结论，当前看好中盘平衡风格；板块层面，宏观面、基本面所利好的板块存在一定差别，结合基金板块配置集中度来看，均衡配置或较为稳健。针对主动型权益基金，一方面，我们基于权益市场风格及板块观点，自上而下筛选主动型权益基金；另一方面，我们构建基金因子，基于基金因子自下而上构建主动型权益基金组合。针对被动型权益基金，我们从权益指数轮动策略出发，并进一步构建被动型权益基金组合。
　　核心假设风险：（1）本文仅在合理的假设范围讨论，文中数据均为历史数据，基于模型得到的相关结论并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；（2）本文中基于模型筛选出的基金名单不代表任何投资建议