中泰证券-量化基金跟踪月报：上证50指增超额创最大回撤，哪些300/500指增超额趋势持续向上？ -230202

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　　公募量化基金整体表现如何？
　　2023年1月，主要宽基指数表现强势，量化基金整体表现不佳，宽基指数增强基金中，仅中证1000指增超额为正，沪深300、上证50、创业板指指增超额持续弱势，上证50指增超额创历史最大回撤，量化对冲基金持续表现不佳，已连续8月取得负收益。
　　哪些指数增强基金超额趋势在走强？ 
　　沪深300指数增强基金中，周频滚动回溯30日对超额收益做Cox-Staut趋势检验，过去12周，超额趋势持续向上的基金有易方达沪深300精选增强A、富荣沪深300增强A、兴全沪深300指数增强A等；周频滚动回溯60日进行趋势检验，过去12周，超额趋势持续向上的基金有国泰沪深300指数增强A、中金沪深300指数增强A等。
　　中证500指数增强基金中，周频滚动回溯30日对超额收益做Cox-Staut趋势检验，过去12周，超额趋势持续向上的基金有国泰君安中证500A、万家中证500指数增强A、华夏中证500指数智选A等；周频滚动回溯60日进行趋势检验，过去12周，超额趋势持续向上的基金有招商中证500指数增强A、万家中证500指数增强A等。
　　沪深300与中证500指数增强基金策略在趋同？还是在分化？ 
　　近一月，沪深300指数增强基金超额相关性在下行，沪深300指增策略在分化，而中证500指数增强基金超额相关性在上行，中证500指增策略在趋同。
　　哪些沪深300与中证500指数增强基金综合打分靠前？ 
　　沪深300指数增强基金中，近1/2/3年综合打分均靠前的基金有银河沪深300指数增强A、国投瑞银沪深300量化增强A、鹏华沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强基金中，近1/2/3年综合打分均靠前的基金有中金中证500指数增强A、万家中证500指数增强A、景顺长城中证500指数增强A。
　　风险提示：结论基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。