中信期货-跟踪周报：反转效应持续升温-230130

《中信期货-跟踪周报：反转效应持续升温-230130（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-跟踪周报：反转效应持续升温-230130（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系存周转率、relative_strength (相对强度)、alpha043 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：春节前一周A市场延续上行趋，仅极个别一级行业取得负收益。上周量价体系，几乎所有因子呈现为负向风格，整体RankIC暂无明显趋；财务体系，财务因子RankIC整体也暂无明显趋。长上仍可增配较佳财务类因子。
　　一级行业的单因子表现：春节前一周计算机涨幅最大，行业内销售净利率、monthly_share_turnover (月换手率)、alpha046 (反转类)表现最好；食饮料跌幅最大，行业内销售净利率、long_term_relative_strength (长相对强度)、alpha009 (反转类)表现最好。