上海证券-量化周报：A股增配电力设备，南下资金加速流入港股通信-230117

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　　主要观点
　　A股短线量化选股：
　　近期动量+盈利策略模型优选个股：吉翔股份，凯莱英，友邦吊顶，老白干酒，通达股份，福能股份，隆基机械，合肥百货等。
　　A股行业轮动模型：
　　模型从资金、估值、情绪、动量、超买超卖和盈利，共6个因子共同构建打分体系，用以研判行业综合评分。
　　基于该模型，有色、煤炭、电力设备、通信等综合评分较高，社服、传媒、商贸等得分较低。
　　A股外资监测：
　　行业净流入前五：非银金融净流入78.84亿元，电气设备净流入69.90亿元，食品饮料净流入67.81亿元，有色金属净流入44.19亿元，银行净流入34.42亿元；
　　净流入行业净流出前五：建筑装饰，房地产，国防军工，公用事业，采掘；
　　个股净流入前五：宁德时代净流入40.00亿元，中国平安净流入38.18亿元，贵州茅台净流入30.02亿元，五粮液净流入19.59亿元，隆基股份净流入17.51亿元；
　　中小市值增持较大的个股建议关注：左江科技、唐人神等个股。
　　港股内资检测：
　　行业净流入前五：通信净流入21.02亿元，医药生物净流入13.34亿元，非银金融净流入11.88亿元，轻工制造净流入6.06亿元，煤炭净流入3.02亿元；
　　行业净流出前五：社会服务，公用事业，汽车，纺织服饰，传媒；
　　个股净流入前五：中国移动净流入13.48亿元，先声药业净流入8.54亿元，中教控股净流入7.56亿元，香港交易所净流入6.53亿元，比亚迪股份净流入5.48亿元；
　　中小市值增持较大的个股建议关注：同城猎聘、移卡等个股。
　　大类资产CTA模型：
　　该模型基于大类资产池的截面动量作为主要的因子，结合非线性的权重组合，构建周度更新的大类资产配置模型。
　　基于该模型，本期投资建议：A股宽基指数增配创业板指，A股行业指数增配电力设备，商品期货看多cu2303和AP305，商品期货看空OI305和SR303，股指期货看多IM2301，国债期货看空T2303，债券看空信用债和利率债指数。
　　风险提示
　　本文投资建议仅代表数理模型的计算结果，不代表未来可以重复出现；股市投资需谨慎。