中信建投-2023.1.3~1.6宏观资产配置（基金投资）周报：港股基金收益头筹，基金股票仓位下降-230108

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　　货币市场：本周（2023年1月3日-2023年1月6日，下同）央行投放量570亿元，回笼量16580亿元，实现净回笼16010亿元。全周来看，银行间市场质押式回购隔夜、7天、14天、21天和1个月的银行间质押回购利率分别变动-169.62BP、-87.94BP、-101.84BP、-92.86BP和-58.45BP至0.7191%、1.9086%、2.0588%、1.842%和2.303%。
　　债券市场：利率债，本周利率债收益率普遍上行。城投债，本周城投债收益率普遍下行。企业债，本周企业债收益率普遍下行。二级资本债，本周二级资本债收益率普遍下行。美债，收益率普遍下行，10年期美债利率下行33BP至3.55%。可转债，本周中证转债指数提升2.28%，估值方面，可转债加权转股溢价率、算术平均转股溢价率、加权隐含波动率和算术平均隐含波动率分别变动-0.44%、-0.63%、1.26%和1.62%（绝对水平）至41.35%、47.20%、26.84%、38.23%，所处历史分位数水平（2020年1月1日至今）分别为79.95%、79.95%、59.62%和77.49%。
　　权益市场：国内权益市场方面，本周沪深300、中证500、上证50、创业板、科创50指数涨跌幅分别为2.82%、2.53%、2.97%、3.21%和3.25%。风格方面，本周中信金融、周期、消费、成长、稳定指数涨跌幅分别为2.44%、2.97%、1.9%、3.67%和1.82%。行业方面，本周总市值加权平均涨幅前五的行业分别是通信、电力设备、计算机、建筑材料和家用电器，涨幅分别为6.22%、5.75%、5.42%、5.03%和4.81%；跌幅前五的行业分别是社会服务、农林牧渔、美容护理、交通运输和煤炭，涨幅分别为-0.95%、-0.85%、-0.51%、-0.05%和-0.05%。海外股票指数方面，纳斯达克、标普500、道琼斯工业、日经225、法国CAC40、英国富时100和德国DAX指数涨跌幅分别为0.98%、1.45%、1.46%、-0.46%和5.98%、3.32%和4.93%。美国市场，本周行业涨跌幅从高至低排名为必须消费、医疗、公共事业、通信、工业、信息技术、金融、材料、房地产、能源和可选消费。
　　周度基金平均收益率从高至低分别为：港股基金、转债基金、主动权益基金、指数增强型基金、FOF及量化基金、混合债券基金、股票中性基金和纯债基金。
　　风险提示：疫情优化后第一次冲击超预期；政策不及预期；模型失效风险；基金业绩回顾所得结论不可线性外推。